5条线连出一个价值选股策略
由clearyf创建，最终由clearyf 被浏览 345 用户
导语
本文简单介绍如何通过可视化的方式开发出一个价值选股策略。
标题也许看着有点蒙，什么意思呢？其实就是通过5条线连接的几个模块就能开发出一个简单的价值选股策略。我们先来看看策略截图。
策略思想介绍
该策略一共包括：证券代码列表、输入特征列表、基础特征抽取、数据过滤、Trade(回测/模拟)共5个模块。首先我们先介绍下策略的思想。
- 开始日期：2013-01-01
- 结束日期：2017-11-07
- 选股依据：根据市净率指标全市场选股，选出该指标最小的10%的股票；
- 调仓规则：买入持有22天（接近自然日30天），进行调仓，卖出全部股票，然后重新买入股票；
- 资金分配：等权重买入
策略开发流程
接下来，详细介绍策略开发的各个流程。
-
新建一个可视化空白策略模板
-
拖入证券代码列表模块，并在右侧参数窗口输入开始日期和结束日期
-
拖入输入特征列表模块，并在右侧代码编辑器窗口输入市净率排序因子
- 拖入基础特征抽取模块，并将证券代码列表和输入特征列表两个模块的连线到该模块
补充：在连线时，应该注意对应的节点，不同的节点对应不同的模块输入。此外，基础特征抽取模块的右侧参数窗口可以不填，不填就会继承输入模块的相关参数。这里，就会继承证券代码列表模块的开始日期和结束日期。
-
拖入数据过滤模块，并设置过滤条件。因为我们是通过市净率选股，我们选择市净率最小的10%的股票 。
补充：rank_pb_lf_0因子是横截面排序因子，其详细释义可以在文档-因子库查询，根据当日全市场股票市净率大小升序排序所得。通过数据过滤，我们将市盈率最小的10%的股票的过滤出来。
-
拖入交易模块——Trade(回测/模拟)
-
将策略思想添加在 主函数
-
点击运行或运行全部，得到回测结果
模块中的数据查询
可能有小伙伴比较纳闷，如果我关注中间某些模块的数据，怎样才能查看呢？BigQuant的策略研究平台为“可见即可得”的研究环境，中间模块的数据我们可以这样查询，以数据过滤模块为例：
-
首先，选中该模块，右键运行该模块
补充：运行该模块的话，就不会运行全部模块，这样方便调试策略。运行某模块的时候，系统会自动运行该模块的继承模块，即那些连线到该模块的模块也会运行。
然后，该模块是m4，直接在画布上方或者下方新建一个单元格（cell），就可查看m4模块的输出数据
是不是觉得开发策略没有想象中的那么困难啊?欢迎大家克隆进行深入研究，本文只是一个简单的demo，还有许多尝试的方向。
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/6987e031d07c408f958c5853629d52b3
\