首页 编写策略 数据平台 因子研究 我的交易 发现策略 量化学院 知识库 免费注册
历史文档

【历史文档】预计算因子

由qxiao创建，最终由qxiao 被浏览 6989 用户

{{use_style:custom-style-default}}

更新

本文内容已经过期，不再适合平台最新版本，请查看如下最新内容：

导语

平台已经整理好的因子数据，可以在基础特征抽取里面直接抽取。

A股

量价因子

字段 字段类型 字段描述
adjust_factor_* float32 第前 * 个交易日的复权因子 \n * 取值: 0 .. 20
amount_* float64 第前 * 个交易日的交易额\n * 取值: 0 .. 120
avg_amount_* float64 过去 * 个交易日的平均交易额 \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
close_* float32 第前 * 个交易日的收盘价 \n * 取值: 0 .. 120
daily_return_* float32 第前 * 个交易日的收益，=close_i / close_(i+1) \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
deal_number_* int32 第前 * 个交易日的成交笔数 \n * 取值: 0 .. 20
high_* float32 第前 * 个交易日的最高价 \n * 取值: 0 .. 20
low_* float32 第前 * 个交易日的最低价 \n * 取值: 0 .. 20
open_* float32 第前 * 个交易日的开盘价 \n * 取值: 0 .. 20
price_limit_status_* float32 股价在收盘时的涨跌停状态：1表示跌停，2表示未涨跌停，3则表示涨停 \n * 取值: 0 .. 20
rank_amount_* float32 第前 * 个交易日的交易额百分比排名 \n * 取值: 0 .. 120
rank_avg_amount_* float32 过去 * 个交易日的平均交易额，百分比排名 \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
rank_return_* float32 过去 * 个交易日的收益排名 \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
return_* float32 过去 * 个交易日的收益， =close_0/close_(* +1)，eg :return_0 = close_0 / close_1，return_5 = close_0 / close_6 \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
volume_* int64 第前 * 个交易日的交易量 \n * 取值: 0 .. 20

财务因子

字段 字段类型 字段描述
fs_account_payable_0 float64 应付账款
fs_account_receivable_0 float64 应收账款
fs_bps_0 float32 每股净资产
fs_capital_reserves_0 float64 资本公积金
fs_cash_equivalents_0 float64 货币资金
fs_cash_ratio_0 float32 现金比率
fs_common_equity_0 float64 普通股权益总额
fs_construction_in_process_0 float64 在建工程
fs_current_assets_0 float64 流动资产
fs_current_liabilities_0 float64 流动负债
fs_deducted_profit_0 float64 扣除非经常性损益后的净利润
fs_deducted_profit_ttm_0 float64 扣除非经常性损益后的净利润 (TTM)
fs_eps_0 float32 每股收益
fs_eps_yoy_0 float32 每股收益同比增长率
fs_eqy_belongto_parcomsh_0 float64 归属母公司股东的权益
fs_financial_expenses_0 float64 财务费用
fs_fixed_assets_0 float64 固定资产
fs_fixed_assets_disp_0 float64 固定资产清理
fs_free_cash_flow_0 float64 企业自由现金流
fs_general_expenses_0 float64 管理费用
fs_gross_profit_margin_0 float32 销售毛利率
fs_gross_profit_margin_ttm_0 float32 销售毛利率 (TTM)
fs_gross_revenues_0 float64 营业总收入
fs_income_tax_0 float64 所得税
fs_net_cash_flow_0 float64 经营活动产生的现金流量净额
fs_net_cash_flow_ttm_0 float64 经营活动现金净流量 (TTM)
fs_net_income_0 float64 净利润
fs_net_profit_0 float64 归属母公司股东的净利润
fs_net_profit_margin_0 float32 销售净利率
fs_net_profit_margin_ttm_0 float32 销售净利率 (TTM)
fs_net_profit_qoq_0 float32 归属母公司股东的净利润单季度环比增长率
fs_net_profit_ttm_0 float64 归属母公司股东的净利润 (TTM)
fs_net_profit_yoy_0 float32 归属母公司股东的净利润同比增长率
fs_non_current_assets_0 float64 非流动资产
fs_non_current_liabilities_0 float64 非流动负债
fs_operating_profit_0 float64 营业利润
fs_operating_revenue_0 float64 营业收入
fs_operating_revenue_qoq_0 float32 营业收入单季度环比增长率
fs_operating_revenue_ttm_0 float64 营业收入 (TTM)
fs_operating_revenue_yoy_0 float32 营业收入同比增长率
fs_paicl_up_capital_0 float64 实收资本（或股本）
fs_proj_matl_0 float64 工程物资
fs_publish_date_0 float32 发布日期（数据可以开始使用的日期）
fs_quarter_index_0 float32 财报对应的季度，取值 1/2/3/4，1表示第一季度，以此类推。0表示无可用财报
fs_quarter_year_0 float32 财报对应的年份。0表示无可用财报
fs_roa_0 float32 总资产报酬率
fs_roa_ttm_0 float32 总资产报酬率 (TTM)
fs_roe_0 float32 净资产收益率
fs_roe_ttm_0 float32 净资产收益率 (TTM)
fs_selling_expenses_0 float64 销售费用
fs_surplus_reserves_0 float64 盈余公积金
fs_total_equity_0 float64 所有者权益合计
fs_total_liability_0 float64 负债合计
fs_total_operating_costs_0 float64 营业总成本
fs_total_profit_0 float64 利润总额
fs_undistributed_profit_0 float64 未分配利润
rank_fs_bps_0 float32 每股净资产，升序百分比排名
rank_fs_cash_ratio_0 float32 现金比率，升序百分比排名
rank_fs_eps_0 float32 每股收益，升序百分比排名
rank_fs_eps_yoy_0 float32 每股收益同比增长率，升序百分比排名
rank_fs_net_profit_qoq_0 float32 归属母公司股东的净利润单季度环比增长率，升序百分比排名
rank_fs_net_profit_yoy_0 float32 归属母公司股东的净利润同比增长率，升序百分比排名
rank_fs_operating_revenue_qoq_0 float32 营业收入单季度环比增长率，升序百分比排名
rank_fs_operating_revenue_yoy_0 float32 营业收入同比增长率，升序百分比排名
rank_fs_roa_0 float32 总资产报酬率，升序百分比排名
rank_fs_roa_ttm_0 float32 总资产报酬率 (TTM)，升序百分比排名
rank_fs_roe_0 float32 净资产收益率，升序百分比排名
rank_fs_roe_ttm_0 float32 净资产收益率 (TTM)，升序百分比排名

换手率因子

字段 字段类型 字段描述
avg_turn_* float32 过去 * 个交易日的平均换手率 \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
rank_avg_turn_* float32 过去 * 个交易日的平均换手率排名 \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
rank_turn_* float32 过去 * 个交易日的换手率排名 \n * 取值: 0 .. 20
turn_* float32 第前 * 个交易日的换手率 \n * 取值: 0 .. 20

基本信息因子

字段 字段类型 字段描述
company_found_date_0 int32 公司成立天数
in_csi100_0 int8 是否属于中证100指数成份
in_csi300_0 int8 是否属于沪深300指数成份
in_csi500_0 int8 是否属于中证500指数成份
in_csi800_0 int8 是否属于中证800指数成份
in_sse180_0 int8 是否属于上证180指数成份
in_sse50_0 int8 是否属于上证50指数成份
in_szse100_0 int8 是否属于深证100指数成份
industry_sw_level1_0 int32 申万一级行业类别
industry_sw_level2_0 int32 申万二级行业类别
industry_sw_level3_0 int32 申万三级行业类别
list_board_0 float32 上市板，主板：1，中小企业板：2，创业板：3
list_days_0 float32 已经上市的天数，按自然日计算
st_status_0 float32 ST状态：0：正常股票，1：ST，2：*ST，11：暂停上市

资金流因子

字段 字段类型 字段描述
avg_mf_net_amount_* float64 过去 * 个交易日平均净主动买入额 \n * 取值: 0 .. 20
mf_net_amount_* float32 第前 * 个交易日净主动买入额，= 买入金额 - 卖出金额 (包括超大单、大单、中单或小单) \n * 取值: 0 .. 20
mf_net_amount_l_0 float32 大单净流入净额
mf_net_amount_m_0 float32 中单净流入净额
mf_net_amount_main_0 float32 主力净流入净额
mf_net_amount_s_0 float32 小单净流入净额
mf_net_amount_xl_0 float32 超大单净流入净额
mf_net_pct_l_0 float32 大单净流入占比
mf_net_pct_m_0 float32 中单净流入占比
mf_net_pct_main_0 float32 主力净流入占比
mf_net_pct_s_0 float32 小单净流入占比
mf_net_pct_xl_0 float32 超大单净流入占比
rank_avg_mf_net_amount_* float32 过去 * 个交易日平均净主动买入额排名 \n * 取值: 1 .. 20
rank_avg_mf_net_amount_0 float32 过去0个交易日平均净主动买入额排名

股东因子

字段 字段类型 字段描述
rank_sh_holder_avg_pct_0 float32 户均持股比例，升序百分比排名
rank_sh_holder_avg_pct_3m_chng_0 float32 户均持股比例季度增长率，升序百分比排名
rank_sh_holder_avg_pct_6m_chng_0 float32 户均持股比例半年增长率，升序百分比排名
rank_sh_holder_num_0 float32 股东户数，升序百分比排名
sh_holder_avg_pct_0 float32 户均持股比例
sh_holder_avg_pct_3m_chng_0 float32 户均持股比例季度增长率
sh_holder_avg_pct_6m_chng_0 float32 户均持股比例半年增长率
sh_holder_num_0 float32 股东户数

估值因子

字段 字段类型 字段描述
market_cap_0 float64 总市值
market_cap_float_0 float64 流通市值
pb_lf_0 float32 市净率 (LF)
pe_lyr_0 float32 市盈率 (LYR)
pe_ttm_0 float32 市盈率 (TTM)
ps_ttm_0 float32 市销率 (TTM)
rank_market_cap_0 float32 总市值，升序百分比排名
rank_market_cap_float_0 float32 流通市值，升序百分比排名
rank_pb_lf_0 float32 市净率 (LF)，升序百分比排名
rank_pe_lyr_0 float32 市盈率 (LYR)，升序百分比排名
rank_pe_ttm_0 float32 市盈率，升序百分比排名
rank_ps_ttm_0 float32 市销率 (TTM)，升序百分比排名
west_avgcps_ftm_0 float32 一致预测每股现金流（未来12个月）
west_eps_ftm_0 float32 一致预测每股收益（未来12个月）
west_netprofit_ftm_0 float32 一致预测净利润（未来12个月）

技术分析因子

字段 字段类型 字段描述
ta_ad_0 float64 收集派发指标
ta_adx_14_0 float32 ADX指标，timeperiod=14
ta_adx_28_0 float32 ADX指标，timeperiod=28
ta_aroon_down_14_0 float32 阿隆指标aroondown，timeperiod=14
ta_aroon_down_28_0 float32 阿隆指标aroondown，timeperiod=28
ta_aroon_up_14_0 float32 阿隆指标aroonup，timeperiod=14
ta_aroon_up_28_0 float32 阿隆指标aroonup，timeperiod=28
ta_aroonosc_14_0 float32 AROONOSC指标，timeperiod=14
ta_aroonosc_28_0 float32 AROONOSC指标，timeperiod=28
ta_atr_14_0 float32 ATR指标，timeperiod=14
ta_atr_28_0 float32 ATR指标，timeperiod=28
ta_bbands_lowerband_14_0 float32 BBANDS指标，timeperiod=14
ta_bbands_lowerband_28_0 float32 BBANDS指标，timeperiod=28
ta_bbands_middleband_14_0 float32 BBANDS指标，timeperiod=14
ta_bbands_middleband_28_0 float32 BBANDS指标，timeperiod=28
ta_bbands_upperband_14_0 float32 BBANDS指标，timeperiod=14
ta_bbands_upperband_28_0 float32 BBANDS指标，timeperiod=28
ta_cci_14_0 float32 CCI指标，timeperiod=14
ta_cci_28_0 float32 CCI指标，timeperiod=28
ta_ema_5_0 float32 收盘价的5日指数移动平均值
ta_ema_10_0 float32 收盘价的10日指数移动平均值
ta_ema_20_0 float32 收盘价的20日指数移动平均值
ta_ema_30_0 float32 收盘价的30日指数移动平均值
ta_ema_60_0 float32 收盘价的60日指数移动平均值
ta_macd_macd_12_26_9_0 float32 MACD指标fastperiod=12,slowperiod=26,signalperiod=9
ta_macd_macdhist_12_26_9_0 float32 MACD指标的的fastperiod天的EMA
ta_macd_macdsignal_12_26_9_0 float32 macd- macdsignal
ta_mfi_14_0 float32 MFI指标，timeperiod=14
ta_mfi_28_0 float32 MFI指标，timeperiod=28
ta_mom_10_0 float32 MOM指标，timeperiod=10
ta_mom_20_0 float32 MOM指标，timeperiod=20
ta_mom_30_0 float32 MOM指标，timeperiod=30
ta_mom_60_0 float32 MOM指标，timeperiod=60
ta_obv_0 float64 OBV指标
ta_rsi_14_0 float32 RSI指标，timeperiod=14
ta_rsi_28_0 float32 RSI指标，timeperiod=28
ta_sar_0 float32 SAR指标
ta_sma_5_0 float32 收盘价的5日简单移动平均值
ta_sma_10_0 float32 收盘价的10日简单移动平均值
ta_sma_20_0 float32 收盘价的20日简单移动平均值
ta_sma_30_0 float32 收盘价的30日简单移动平均值
ta_sma_60_0 float32 收盘价的60日简单移动平均值
ta_stoch_slowd_5_3_0_3_0_0 float32 STOCH (KDJ) 指标D值
ta_stoch_slowk_5_3_0_3_0_0 float32 STOCH (KDJ) 指标K值
ta_trix_14_0 float32 TRIX指标，timeperiod=14
ta_trix_28_0 float32 TRIX指标，timeperiod=28
ta_willr_14_0 float32 WILLR指标，timeperiod=14
ta_willr_28_0 float32 WILLR指标，timeperiod=28
ta_wma_5_0 float32 收盘价的5日加权移动平均值
ta_wma_10_0 float32 收盘价的10日加权移动平均值
ta_wma_20_0 float32 收盘价的20日加权移动平均值
ta_wma_30_0 float32 收盘价的30日加权移动平均值
ta_wma_60_0 float32 收盘价的60日加权移动平均值

BETA值因子

字段 字段类型 字段描述
beta_csi100_*_0 float32 BETA值(中证100)，timeperiod= * \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
beta_csi300_*_0 float32 BETA值(中证300)，timeperiod= * \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
beta_csi500_*_0 float32 BETA值(中证500)，timeperiod= * \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
beta_csi800_*_0 float32 BETA值(中证800)，timeperiod= * \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
beta_gem_*_0 float32 BETA值(创业板)，timeperiod= * \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
beta_industry_*_0 float32 BETA值(所在行业)，timeperiod=120
beta_sse180_*_0 float32 BETA值(上证180)，timeperiod= * \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
beta_sse50_*_0 float32 BETA值(上证50)，timeperiod= * \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
beta_szzs_*_0 float32 BETA值(上证综指)，timeperiod= * \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
rank_beta_csi100_*_0 float32 BETA值(中证100)，timeperiod= * , 升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
rank_beta_csi300_*_0 float32 BETA值(中证300)，timeperiod= * , 升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
rank_beta_csi500_*_0 float32 BETA值(中证500)，timeperiod= * , 升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
rank_beta_csi800_*_0 float32 BETA值(中证800)，timeperiod= * , 升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
rank_beta_gem_*_0 float32 BETA值(创业板)，timeperiod= * , 升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
rank_beta_industry_*_0 float32 BETA值(所在行业)，timeperiod=30, 升序百分比排名
rank_beta_sse180_*_0 float32 BETA值(上证180)，timeperiod= * , 升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
rank_beta_sse50_*_0 float32 BETA值(上证50)，timeperiod= * , 升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
rank_beta_szzs_*_0 float32 BETA值(上证综指)，timeperiod= * , 升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180

波动率因子

字段 字段类型 字段描述
rank_swing_volatility_*_0 float32 振幅波动率，timeperiod=5，升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 120, 240
rank_volatility_*_0 float32 波动率，timeperiod=5，升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 120, 240
swing_volatility_*_0 float32 振幅波动率，timeperiod=5 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 120, 240
volatility_*_0 float32 波动率，timeperiod=240 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 120, 240

\

使用案列

https://bigquant.com/experimentshare/61f487a4130a4e39a3c9350bc4671978

期货

量价因子

字段 字段类型 字段描述
amount_* float64 第前 * 个交易日的交易额 \n * 取值: 0 .. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 105 110 115 120
avg_amount_* float64 过去 * 个交易日的平均交易额 \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
settle_* float64 第前 * 个交易日的结算价 \n * 取值: 0 .. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 105 110 115 120 \n
avg_settle_* float64 过去 * 个交易日的平均结算价 \n * 取值: 0 .. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 105 110 115 120
close_* float64 第前 * 个交易日的平均收盘价 \n * 取值: 0 .. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 105 110 115 120
avg_close_* float64 过去 * 个交易日的平均收盘价 \n * 取值: 0 .. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 105 110 115 120
daily_return_* float64 第前 * 个交易日的收益，=close_i / close_(i+1) \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
high_* float64 第前 * 个交易日的最高价 \n * 取值: 0 .. 20
low_* float64 第前 * 个交易日的最低价 \n *取值: 0 .. 20
open_* float64 第前 * 个交易日的开盘价 \n *取值: 0 .. 20
volume_* float64 过去 * 个交易日的交易量 \n *取值: 0 .. 20
open_intl_* float64 第前 * 个交易日的持仓量 \n *取值: 0 .. 20
open_intl_chg_ratio_* float64 第前 * 个交易日的持仓量的变化率 \n *取值: 0 .. 20
avg_open_intl_* float64 第前 * 个交易日的平均持仓量 \n *取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
open_intl_proportion_* float64 第前* 个交易如的主力合约持仓量占该品种全部合约持仓量之和的比例 \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
low_limit_* float64 第前 * 个交易日的跌停价 \n * 取值: 0 .. 20
high_limit_* float64 第前 * 个交易日的涨停价 \n * 取值: 0 .. 20
amount_price_corr_* float64 过去 * 天价格与金额的相关性 \n * 取值: 10, 20, 30, 60, 90

动量因子

字段 字段类型 字段描述
mom*_** float64 过去*个交易日的动量 \n * 取值: 0 .. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 80 100 120 140 160 \n 180 200
ma_crossover_10_20_* float64 第前 * 个交易日的MAcrossover \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
ma_crossover_10_40_* float64 第前 * 个交易日的MAcrossover \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
ma_crossover_10_60_* float64 第前 * 个交易日的MAcrossover \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
ma_crossover_10_80_* float64 第前 * 个交易日的MAcrossover \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
ma_crossover_10_100_* float64 第前 * 个交易日的MAcrossover \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360

\

流动性因子

字段 字段类型 字段描述
illiq_*_0 float64 过去*个交易日的流动性比率 \n * 取值: 0 .. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 80 100 120 140 160 180 200

波动率因子

字段 字段类型 字段描述
daily_return_volatility_*_0 float64 收益率波动率 \n * 取值: 5 10 30 60 120 240
rank_daily_return_volatility_*_0 float64 收益率波动率 ，升序百分比排名 \n * 取值: 5 10 30 60 120 240
daily_return_kurt_*_0 float64 收益率峰度，timeperiod=240 | \n * 取值: 5 10 30 60 120 240
daily_return_skew_*_0 float64 收益率偏度，timeperiod=240 \n * 取值: 5 10 30 60 120 240

仓单因子

字段 字段类型 字段描述
wsr_volume_chg_ratio_* float64 过去 * 个交易日的仓单变化率 \n * 取值: 0 .. 20

基金

历史净值因子

history_nav_CN_FUND——基金历史净值

字段 字段类型 字段描述
instrument str 基金代码
date datetime64 日期
end_date datetime64 净值日期
publish_date datetime64 净值公布日期
nav float64 单位净值(元)
cumulative_nav float64 累计净值(元)
adjust_nav float64 复权净值(元)
nav_chg float64 单位净值涨跌
nav_chg_pct float64 单位净值涨跌幅(%)
nav_chg_pct_adj float64 复权净值涨跌幅(%)

资产配置因子

assets_CN_FUND——基金资产配置

字段 字段类型 字段描述
instrument str 基金代码
name str 基金中文简称
date datetime64 日期
report_date datetime64 报告日期
publish_date datetime64 发布日期
total_asset float64 资产总值(元)
net_asset float64 资产净值(元)
equity_market_value float64 股票市值(元)
bond_market_value float64 债券市值(元)
cash_market_value float64 现金市值(元)
other_market_value float64 其他资产市值(元)
equity_ratio_in_ta float64 股票占资产总值的比例(%)
bond_ratio_in_ta float64 债券占资产总值的比例(%)
cash_ratio_in_ta float64 货币占资产总值的比例(%)
other_ratio_in_ta float64 其它资产占资产总值的比例(%)

财务指标因子

financial_CN_FUND——基金主要财务指标（季报）

字段 字段类型 字段描述
instrument str 基金代码
date datetime64 日期
end_date datetime64 对应利润表的本期/上期的数据截止日期
strart_date datetime64 对应利润表的本期/上期的数据开始日期
report_date datetime64 报告截止日期
net_end_fund_share float64 期末基金份额净值
net_asset_value_end_fund float64 期末基金资产净值
avg_weight_fund_share_current_profit float64 加权平均基金份额本期利润
profit_current_period float64 基金本期利润
realized_earnings_current_period float64 本期已实现收益
net_growth_rate_current_of_fund_share float64 本期基金份额净值增长率
cumulative_net_growth_rate_of_fund_share float64 基金份额累计净值增长率

资产负债因子

balance_sheet_CN_FUND——基金资产负债表

字段 字段类型 字段描述
instrument str 基金代码
report_type str 报告类型
date datetime64 日期
report_end_date datetime64 报告截止日期
end_date datetime64 对应资产负债表的本期/上期的数据截止日期
liability_equity float64 负债及所有者权益
trading_financial_assets float64 交易性金融资产
undistributed_profit float64 未分配利润
refundable_deposits float64 存出保证金
paid_in_fund float64 实收基金
settlement_of_provisions float64 结算备付金
tot_equity float64 所有者权益合计
deposit_bank float64 银行存款
other_liabilities float64 其他负债
tot_assets float64 资产合计
tax_payable float64 应交税费
transaction_cost_payable float64 应付交易费用
custody_fee_payable float64 应付托管费
manager_remuneration_payable float64 应付管理人报酬
redemption_payable float64 应付赎回款
liquidated_securities_payable float64 应付证券清算款
tot_liabilities float64 负债合计
interest_receivable float64 应收利息
subscription_receivable float64 应收申购款
receivables_securities_liquidation float64 应收证券清算款
bond_investment float64 债券投资
stock_investment float64 股票投资
purchase_resell_financial_assets float64 买入返售金融资产
financial_assets_sold_repurchase float64 卖出回购金融资产款
interest_payable float64 应付利息
dividends_receivable float64 应收股利
derivative_financial_asset float64 衍生金融资产
sales_service_fee_payable float64 应付销售服务费
other_assets float64 其他资产
investment_asset_backed_securities float64 资产支持证券投资
fund_investment float64 基金投资
dividends_payable float64 应付股利
dividends_payable float64 应付股利
derivative_financial_liability float64 衍生金融负债
precious_metals_investment float64 贵金属投资
transactional_financial_liabilities float64 交易性金融负债
deferred_income_tax_assets float64 递延所得税资产
deferred_income_tax_liabilities float64 递延所得税负债
is_new dint 是否当期：1本期，0上期

基金持仓因子

holding_subsidiary_CN_FUND——基金持仓明细

字段 字段类型 字段描述
instrument str 基金代码
name str 基金中文简称
holding_type str 报告期内基金投资组合中持有证券类型, S-股票, B-债券，F-基金'
holding_instrument str 持有证券代码
currency str 币种
holding_name str 持有证券中文简称
date datetime64 日期
publish_date datetime64 发布日期
report_date datetime64 报告日期
holding_volume float64 持有数量
market_value float64 市值(元)
ratio float64 占净资产比例(%)

\

部分因子计算方式汇总

1. 量价因子

  • close_* ：后复权价格

  • daily_return_* ： 第前 * 个交易日的收益，计算方法eg. daily_return_0为close_0 / close_1

  • return_* : 过去 * 个交易日的收益*，计算方法eg.* return_0 = close_0 / close_1,return_5 = close_0 / close_6

  • rank_return_* : 过去 * 个交易日的收益 (return_* ) 排名，=从小到大排名序号/总数

    \

2. BETA值因子

  • beta_csi100_*_0 : 计算个股的每日收益率序列v=close/shift(close,1)-1和指定指数的每日收益率序列b，滚动窗口内v和b序列之间的协方差/滚动窗口内b序列的方差。


3. 波动率因子

  • swing_volatility_*_0: 计算每日(high-low)/close ，然后滚动指定天数计算std
  • volatility_*_0: 计算每日收盘价涨幅即close/shift(close,1)-1，然后滚动指定天数计算std
  • rank_swing_volatility_0 : swing_volatility_0按当日截面数据计算rank
  • rank_volatility_0: volatility_0按当日截面数据计算rank

\

标签

预计算因子量价因子A股因子数据
评论
  • 因子数据怎么调用？
  • 基金的因子数据怎么调出来？
  • 看样子只能用M模块来抽取 m2 = M.input_features.v1( features=""" # #号开始的表示注释，注释需单独一行 # 多个特征，每行一个，可以包含基础特征和衍生特征，特征须为本平台特征 close_0 """ )
  • 财务数据里没有分红数据啊？啊啊啊啊！！！
  • ta_macd_macdhist_12_26_9_0和ta_macd_macdsignal_12_26_9_0的字段描述是不是反了？？
{link}