【历史文档】数据-期权

字段	字段类型	字段描述
instrument	str	合约代码
exchange	str	交易市场
trading_code	str	交易代码
contract_id	str
underlying	str	期权标的合约代码
underlying_name	str	期权标的合约名称
product_code	str	期权标的品种代码
delist_date	datetime64[ns]	退市日期
list_date	datetime64[ns]	上市日期
multiplier	float64	合约乘数
name	str	期权合约名称
price_tick	float64	报价单位
call_put	str	行权方式("C" 代表认购，"P"代表认沽)
strike_price	float64	期权行权价
strike_type	str	期权类型("E" 代表欧式，"A" 代表美式)

# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("basic_info_CN_OPTION").read()

期权合约列表

每日期权合约列表

表名: instruments_CN_OPTION

字段	字段类型	字段描述
date	datetime64[ns]	日期
instrument	str	合约代码
name	str	合约名称
expire_days	int32	剩余存续期(天)

# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("instruments_CN_OPTION").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")

行情数据

期权日线行情数据

期权的日线行情数据

表名: bar1d_CN_OPTION

字段	字段类型	字段描述
date	datetime64[ns]	日期
instrument	str	合约代码
close	float32	收盘价
high	float32	最高价
low	float32	最低价
open	float32	开盘价
open_intl	float64	持仓量
settle	float32	结算价
volume	float64	成交量
amount	float64	成交额
product_code	object	期权标的的品种代码
low_limit	float64	跌停价
high_limit	float64	涨停价

# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("bar1d_CN_OPTION").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")

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