量化产品周报：价量当道，交易型策略信息比率重回4.0 国泰君安_20180522

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摘要

2018 年 5 月多因子指数增强模型沪深 300 组合跑赢基准 0.65%，月中超额收益最大回撤 0.49%。中证 500 组合跑赢基准 1.57%，月中超额收益最大回撤 0.23%。

2018 年 5 月短周期价量模型跑赢中证 500 基准指数 2.69%，月中超额收益最大回撤 0.26%。

2018 年 5 月 AI 人工智能选股模型绝对收益 2.38%，跑输沪深 300 指数-1.51%。

2018 年 5 月 Smart Beta 选股模型组合绝对收益 4.61%，跑赢万德全 A指数 1.45%。

2018 年 5 月事件驱动选股模型组合绝对收益 5.54%，跑赢万德全 A 指数 2.38%。

2018 年 5 月 ESG 公司治理指数组合绝对收益 3.26%，跑输沪深 300指数-0.63%。

相似匹配模型上期周度跑赢沪深 300 1.14%，本周推荐有有色金属、家用电器 22.14%、食品饮料 4.18%、计算机 19.85%、银行。

R-breaker 模型上周共交易 2 笔，收益 0.15%。2012 年以来，模型累计收益率 71.3%，盈利交易比例 46.7%，平均盈亏比 1.4，最大回撤收益率 12.3%。