基本面因子模型的深度学习增强 广发证券-20210607
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摘要
本报告使用深度学习方法对基本面模型进行增强，增强模型首先使用基本面模型选出初筛股票池，然后使用深度学习模型对初筛股票池进行二次筛选，该策略较低的换手率水平下可以获得更好的超额收益
基本面模型和深度学习模型具备组合基础
以中证800指数为基础的增强模型表现
以沪深300指数维基准的增强模型表现
正文
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