因子模型数据统计周报-招商期货-20200405

由qxiao创建，最终由qxiao更新于2022-10-12 02:34 被浏览 75 用户

摘要

本周各因子波动较小，总体呈现小量回撤趋势。其中流动性因子、动量因子表现相对较好，收益分别为-1.00%和0.17%；量价因子以及成长因子收益表现较差，分别为-1.24%和-3.15%。

量化模型统计显示，本周动动量因子优选股票主要集中行业为电子信息、房地产以及化工行业；盈利因子优选股票主要集中行业为金融行业和能源行业；量价因子优选股票主要集中行业为电子器件、电子信息；成长因子优选股票主要集中行业为酿酒行业；流动性因子优选股票主要集中行业为金融以及电力行业。

统计数据显示，流动性因子采用风险中性权重搭配生成的投资组合Beta值最高；量价因子采用风险中性权重搭配生成的投资组合Beta值最低。