基本面因子之经营性标准化成长因子申万宏源-20181211

由small_q创建，最终由small_q更新于2022-07-29 05:25 被浏览 33 用户

摘要

1.剔除相关性的营业利润TTM标准化成长因子的IC=2.2%，IR=0.48，多空夏普比=3。 2.考虑预收款的营业利润TTM标准化成长因子在剔除相关性后IC=2.1%，，多空夏普比=3.1。 3.考虑预收款后，房地产、综合和医药生物的营业利润TTM成长因子的IC显著增强