2017-2019-策略上千次的 回测 分析 等待 调优 小试 总结 迭代。
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想到哪里写哪里，最近总结，把思路捋直了再说。 2017年开始接触策略下半年开始了解bigquant。之前在JD。。。。后来。。。。 2017下半年到2018年上半年策略从A策略开始接触，B从A升级过来， B到C策略建立，经过上千次的回测和修改，18年下半年放下休息，等结果。 这期间A建立之后做了几十次更改到C回测估计有上千次了。形成了ABC策略组合，每一个组是十几个A-copy1组成的。我没有跟上网站的升级，我宁愿升级慢点。从旧策略慢慢移植到新的框架去。至少bug更少点吧？心里作用。
总结一下策略误区吧。 如果这个策略以后会实盘，那就这样说起： 1 定义市场容量=多少资金投入，这个和策略框架有关。 2 定义实盘成本=开仓量，这个和1有关。 3 定义策略选股= (胜率:盈亏比)=平衡，这个和1-2有关。 4 定义策略运行数据集时间段选择强化学习，这个和框架有关。 5 定义策略学习数据集分类标示，这个和学习效率有关。 6 定义学习因子 7 定义买卖时机+持有时间周期 8 定义基本仓控 9 定义单股动态仓控 10 大量回测100次以上，每修改一点做一次统计。 11 分析回测，找极限，各种找，找到参考系。 12 根据参考系调优，回到1 2 3去。推翻这个策略！如果不能推翻进入13步。 13 如果能剩下，模拟盘跑半年以上。最好一次单边下跌行情，这个我18年正好碰上了，运气太好了！ 14 如果这个策略经过13步后至少平盘不亏损，那进入下一个循环。。。。 15 回到1去吧。。把 123找到极限和参考系。。。。 16 再来一遍，，然后开始准备实盘了。。。18年低我小试了，，有点等不及了。。。。 ----------------------------------后面还有 。。。等我想到了。。。。----------------------------
问：
单股动态仓控大概怎么做的啊？
答：
简单说就是单股持仓的成本线控制。 当盈亏盘分开后执行下面策略。 1.单只持仓的总比例，这个有限度，1/5-1/10；可以根据你的策略盈利能力和抗风险能力去定义卡死 。 2.在不超1设定的氛围内，用动态的加减仓对成本线进行控制，要求是价格的和浮动盈亏相对位做正负10%之间浮动。 3.控制盈利和控制浮亏比。 4.把盈利优先拿到正10%以上，把浮亏兑换到0%去。