金工多因子平台介绍-长江证券-20161221
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摘要
个股的因子暴露度从数据库中因子的值(如PE、PB的值)，然后进行清洗数据、正态化等操作
投资组合的因子暴露度纯因子组合的收益(以第m个因子为例)“加权平均值”
纯因子组合“加权平均值”对某个因子暴露度为1，其余为0
纯因子组合的收益(以第m个因子为例)
正文
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