147-低风险策略升级Pro版

由qxiao创建，最终由qxiao更新于2024-09-06 06:25 被浏览 20 用户

策略介绍

在146-基于场内ETF预期低风险配置策略基础上做了升级调整，通过全天候资产配置经验来设置更为合理的仓位权重
此策略可以作为一个选股和线性策略的常用模版使用

策略概述

低风险策略的系统介绍参考文档：146-基于场内ETF预期低风险配置策略。在这篇文档里，我们的ETF基金的权重是等权的，但明显很不合理，债券ETF的权重按理应该超配的。因此本文从仓位权重角度进行调整，其他地方均保持不变。

在托尼•罗宾斯(Tony Robbins)的著作《Money: Master the Game》里面，Dalio在接受作者采访时，给出了一组全天候策略资产配置比例的经验数值，根据这组数值定期进行再平衡就可以了。

30%投资于股票(stocks)：股价波动大弹性好，在经济上行期收益更支棱。

15%投资于中期债券(intermediate term bonds)：能提供稳定的利息收益，经济下行或通胀下行时表现更出色。

40%投资于长期债券(longterm bonds)：配置原理同中期债券，但相较于中期债券而言，对利率的变动更为敏感。

7.5%投资于黄金(gold)：带有明显的避险属性，在通胀上行和世界动荡时表现出色。

7.5%投资于大宗商品(commodities)：在经济上行或通胀上行时大宗商品类资产往往表现优异。

策略流程

选择ETF：提前确定好ETF标的池：{'510170.SH', '513520.SH', '513030.SH', '159941.SZ', '518880.SH', '159920.SZ', '510300.SH','511010.SH'}
仓位：根据托尼•罗宾斯的理论分配仓位
回测：设置调仓周期和买卖点等，回测查看效果

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策略实现

BigTrader模块

在“k线处理函数”中我们将权重分配到各个标的上

配置仓位的代码：

# 买入目标持有列表中的股票
    for i, x in today_df.iterrows():
         
        if data.current_dt.strftime("%Y-%m-%d") >= '2019-06-25': # 这个日期之前没有 日经ETF 513520.SH 
            weight_map = {
                # 股票
                "513520.SH":0.075, 
                "513030.SH":0.075, 
                "159941.SZ":0.075, 
                "510300.SH":0.075*0.5, 
                "159920.SZ":0.075*0.5, 
                # 债券
                "511010.SH":0.55, 
                # 黄金
                "518880.SH":0.075, 
                # 商品
                "510170.SH":0.075
                }
        else:
             weight_map = {
                # 股票 
                "513030.SH":0.1, 
                "159941.SZ":0.1, 
                "510300.SH":0.05, 
                "159920.SZ":0.05, 
                # 债券
                "511010.SH":0.55, 
                # 黄金
                "518880.SH":0.075, 
                # 商品
                "510170.SH":0.075
                }  
        
        position = weight_map[x.instrument] 
        context.order_target_percent(x.instrument, position)

策略代码

https://bigquant.com/codesharev3/f1efdb78-483b-4d55-aae9-d42b204d5f82