146-基于场内ETF预期低风险配置策略

由qxiao创建，最终由qxiao更新于2024-09-06 06:16 被浏览 12 用户

策略介绍

• 在113-大类资产配置ETF基金交易策略 基础上加入仓位权重再平衡的逻辑，来实现一个更完备的策略模版
• 此策略可以作为一个选股和线性策略的常用模版使用

策略逻辑

全天候基金采用的投资策略就是全天候策略，核心的投资思想就是，假定自己不知道未来是什么经济周期，也不知道将来什么资产会表现出色，通过分散化买入各种类别的金融资产，希望在各种经济环境下都能带来稳定的收益。

策略流程

1. 选择ETF：提前确定好ETF标的池：{'510170.SH', '513520.SH', '513030.SH', '159941.SZ', '518880.SH', '159920.SZ', '510300.SH','511010.SH'}

2. 仓位：根据持股数量分配仓位

3. 回测：设置调仓周期和买卖点等，回测查看效果

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策略实现

确定标的池

• 商品ETF 510170.SH
• 日经ETF 513520.SH
• 德国指数ETF 513030.SH
• 纳斯达克ETF 159941.SZ
• 黄金ETF 518880.SH
• 恒生ETF 159920.SZ
• 沪深300ETF 510300.SH
• 国债ETF 511010.SH

输入特征模块

• 在“过滤条件”中选择我们提前挑选出的ETF代码

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数据抽取模块

• m3 数据抽取，选定开始与结束日期参考 101 / 102 的使用介绍

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仓位分配模块

• m4 仓位分配，选定开始与结束日期参考 101 / 102 的使用介绍

BigTrader模块

• m5 回测交易，参考 101 / 102 的使用介绍

策略代码

https://bigquant.com/codesharev3/fc426b16-3fbe-4066-8b55-6b9665d28399

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