131-小市值稳定增长策略
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策略介绍
小市值稳健增长策略是一种专注于挖掘市值较小但具有稳健增长潜力的股票的投资策略。该策略通过深入分析这些公司的基本面、财务状况、行业前景以及市场情绪，筛选出具备长期成长潜力的优质小市值公司，以期在未来获得超额回报。通过该策略选择的股票的优势包括有
- 高增长潜力：小市值公司通常处于成长期，具备高增长的潜力；
- 估值优势：相较于大市值公司，小市值公司可能存在估值低估的机会；
- 风险分散：通过分散投资于多个小市值股票，降低了单一公司业绩波动对整体组合的影响。
同时使用该策略也会承受一定的风险
- 流动性风险：小市值股票流动性较差，可能导致买卖困难或价格波动较大；
- 信息不对称：小市值公司信息披露不充分，投资者需要进行更深入的调研；
- 市场波动风险：小市值股票受市场波动影响较大，可能出现较大幅度的价格波动。
该策略适合风险承受能力较高、具备一定研究能力和长期投资理念的投资者。投资者应具备较强的公司基本面分析能力，并对小市值股票的市场特性有深刻理解。
策略流程
本策略是低市值选股模型的具体表现，该策略的具体流程如下：
- 股票池过滤：剔除ST股、停牌股、北交所，只看主板
- 筛选条件：市盈率大于0，上市时间大于一年
- 排序条件：按照市值升序，eps增长率倒序排序，合成一个综合排序指标
- 策略回测：持股10只等权重，持仓一天，开盘买入开盘卖出，回测时间 2020-01-01 到 2024-06-03
策略实现
A股-基础选股
1.在“交易所”中取消勾选北交所
2.在“上市板块”中只用勾选主板
3.在“st”中只用勾选正常
4.勾选“过滤停牌”
5.其他保持默认
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输入特征模块
- ‘c_rank(float_market_cap) + c_rank(-1 * cn_stock_factors_financial_indicators.basic_eps_raw_lf) AS score’就是按照市值升序，eps增长率倒序的排序逻辑
- ‘list_days > 365’就是选取公司上市时间大于一年的股票
- ‘pe_ttm > 0’就是选取公司市值大于0的股票
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仓位分配模块
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首先，在
m2”输入特征（DAI SQL）“的”表达式特征”一栏中，抽取c_rank(float_market_cap) + c_rank(-1 * cn_stock_factors_financial_indicators.basic_eps_raw_lf)的排序，并将其命名为score -
然后，在
m3”仓位分配“模块的”评分score字段排序“一栏，选择按照score排序，并且是升序排序ASC
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数据抽取模块
- 将数据抽取出来，在这当中设置起始时间为2020-01-01，结束时间为今天（2024-06-03）
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BigTrader模块
在BigTrader模块中将初始资金更改为“500000”，并将调仓周期类型更改为“交易日”，调仓周期日期更改为“1”表示每天进行调仓
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策略源码
https://bigquant.com/codesharev2/c48994c6-64e2-463a-800c-268f2940ccce
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