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127-期货布林带通道突破策略-日频

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策略简介

布林带期货交易策略是一种基于技术分析的交易策略,它利用布林带(Bollinger Bands)指标来确定市场的波动性和潜在的交易机会。布林带由三条线组成:中轨线、上轨线和下轨线。具体来说:

  1. 中轨线(Moving Average):通常为一段时间的简单移动平均线(SMA),例如20天的SMA。
  2. 上轨线(Upper Band):中轨线加上若干倍的标准差(通常为2倍),表示价格的上限。
  3. 下轨线(Lower Band):中轨线减去若干倍的标准差,表示价格的下限。

布林带的宽度反映了市场的波动性,带宽越宽,波动性越大;带宽越窄,波动性越小。

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指标构建

中轨 = N时间段的简单移动平均线

上轨 = 中轨 + K × N时间段的标准差

下轨 = 中轨 − K × N时间段的标准差

一般情况下,设定N=20和K=2,这两个数值也是在布林带当中使用最多的。在日线图里,N=20其实就是“月均线”(MA20)。依照正态分布规则,约有95%的数值会分布在距离平均值有正负2个标准差的范围内

指标计算我们直接通过“输入特征(DAI SQL)”算子完成:

其中,

  • m_avg(close,20)表示20日移动平均价,为布林带中轨
  • bolling_up为布林带上轨,数值为中轨加上2倍标准差
  • bolling_down为布林带下轨,数值为中轨减去2倍标准差

从数据平台查询到期货行情数据表为: https://bigquant.com/data/datasources/cn_future_bar1d ,本策略以大商所的焦煤期货jm2201为例,因此在过滤条件里:

instrument in (“jm2201.DCE”)

表示读取数据时,我们只读取jm2201这个合约的行情数据。

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交易思想

价格突破上轨,买入开仓,价格突破下轨,卖出开仓

为按照预期实现该交易规则,具体代码如下:

读取已加工的布林带指标

执行交易逻辑

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代码克隆

本代码在文末,可直接克隆到AIStudio开发环境

https://bigquant.com/codesharev3/f248d80b-e909-4a87-a53e-a78997ee36b4

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标签

期货交易
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