127-期货布林带通道突破策略-日频
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策略简介
布林带期货交易策略是一种基于技术分析的交易策略，它利用布林带（Bollinger Bands）指标来确定市场的波动性和潜在的交易机会。布林带由三条线组成：中轨线、上轨线和下轨线。具体来说：
- 中轨线（Moving Average）：通常为一段时间的简单移动平均线（SMA），例如20天的SMA。
- 上轨线（Upper Band）：中轨线加上若干倍的标准差（通常为2倍），表示价格的上限。
- 下轨线（Lower Band）：中轨线减去若干倍的标准差，表示价格的下限。
布林带的宽度反映了市场的波动性，带宽越宽，波动性越大；带宽越窄，波动性越小。
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指标构建
中轨 = N时间段的简单移动平均线
上轨 = 中轨 + K × N时间段的标准差
下轨 = 中轨 − K × N时间段的标准差
一般情况下，设定N=20和K=2，这两个数值也是在布林带当中使用最多的。在日线图里，N=20其实就是“月均线”（MA20）。依照正态分布规则，约有95%的数值会分布在距离平均值有正负2个标准差的范围内
指标计算我们直接通过“输入特征（DAI SQL）”算子完成：
其中，
- m_avg(close,20)表示20日移动平均价，为布林带中轨
- bolling_up为布林带上轨，数值为中轨加上2倍标准差
- bolling_down为布林带下轨，数值为中轨减去2倍标准差
从数据平台查询到期货行情数据表为： https://bigquant.com/data/datasources/cn_future_bar1d ，本策略以大商所的焦煤期货jm2201为例，因此在过滤条件里：
instrument in (“jm2201.DCE”)
表示读取数据时，我们只读取jm2201这个合约的行情数据。
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交易思想
价格突破上轨，买入开仓，价格突破下轨，卖出开仓
为按照预期实现该交易规则，具体代码如下：
读取已加工的布林带指标
执行交易逻辑
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代码克隆
本代码在文末，可直接克隆到AIStudio开发环境
https://bigquant.com/codesharev3/f248d80b-e909-4a87-a53e-a78997ee36b4
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