期货交易

2019年，定下一个小目标：做一套Quant的工具箱，一边学，一边做，也一边分享。欢迎小伙伴们前来围观、拍砖。

（tips：文末罗列了所有量化核心技术框架）

工具箱将立足于三个领域

1. 量化开发——以交易后台开发为主
2. 研究——以机器学习研究框架为主
3. 交易——以期货和电子货币实盘为主

万水千山总是情，相信总有一款适合投身于量化领域的你。

第一期先听我BB一下量化开发（Developer），先讲总框架，之后再细究各个部分的设计和实现。

向量化回测系统

网络上已经存在了不少的开源回测框架和在线研究平台，他们都提供了完整的回测系统、归因分析，那为什么

问题

麻烦，问一下，期货日内分钟K线图画的时候出现这个错误，怎么解决完善？

策略

https://bigquant.com/experimentshare/d01379a313004a6895b7644f8f0ec144

\

微信公众号：开始聊聊交易 kslljy654

从这一篇开始，将一些风险控制和资产管理的内容，尽可能在实用和对普通人可操作的基础上讲得深入一点。

这一篇写完之后我准备缓几天歇一歇，一方面人很累，一方面要过年了，很多账户的测算工作变得躲起来，另一方面要备点儿年货让家人一起过个好年。所以后面如果更新慢了，见谅。如要说再一方面，就是这篇文章对于这块陌生的人来讲，需要消化的时间。

如果你了解一些私募产品，或者有过配资的经历，你大概会知道，很多产品包括配资的风险控制都是按照仓位来的。当你的净值逐渐接触风控线的时候，仓位的限制会越来越大，而离风控线越远，仓位的限制就越来越小。以仓位控制风险，似乎成了约

接触CTP也才半年多，一边学习一边摸索，看到各大CTP的QQ群里，也都是在问一些很菜的问题，就简单总结和介绍下，今天主要是基础知识，即CTP程序的基础和开源的Demo版本：

CTP交易接口是由::::::上海期货信息技术有限公司::::::开发的，提供C++的接口，网上也有很多C++的Demo版本，可以直接使用。

1：上期所的接口为两个.dll、两个.lib和四个.h文件，初学者可以不要Care太多，直接使用就好了。下载地址：[::::::上海期货信息技术有限公司::::::](http://ww

• 1、如果您是股票、期货、外汇交易者，我相信以下几个名词您一定听说过，头肩底、头肩顶、双底、双顶、圆弧顶底等等。


经典技术分析尽管历来备受价值投资流派的非议，但依然世代传承，所谓存在即

这本书应该是量化交易方面比较靠谱的一本，作者是原来AHL的量化投资经理，AHL跟Winton都是期货中低频趋势交易方面全世界最顶级的。

这期货交易有点奇怪，这方面的书籍很多是传统技术分析的，正儿八经学术界的研究并不多，业界写书的也不多，这哥们算牛逼的了。推荐这本书不是因为作者数学很牛逼，而正是因为他数学不牛逼，所以应该看懂不难，因为太难的他也写不出。

这本书是传统的趋势交易，量化方面更多是加了传统的概率统计，没有机器学习那些。他把整个交易系统分了很多个模块，单品种单策略、单品种多策略、多品种投资组合等。

data first vs idea first

作者提到研究有两种方法，一个是数

https://bigquant.com/experimentshare/5d58aac171cc4f0da4c5ef68b8871c80

\

https://bigquant.com/experimentshare/d8fb2ec62bec4b57b09947850c349109

\

https://bigquant.com/experimentshare/14142aa9e6dc4695bb326e88942d7661

\

https://bigquant.com/experimentshare/ce74bc7af5cd4206bcb1b6334235e2f8

\

问题

如何实现日内网格交易

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1eP4y1M7db/

策略源码

可以参考知识库中期货的例子，日内网格交易策略-分钟

[https://bigquant.com/experimentshare/a50b15c9a802405293154b8f73dafa24](https://bigquant.com/experimentshar

问题

如何利用60分钟K线来合成120分钟K线呢？

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1d54y1d7tv/

策略源码

https://bigquant.com/experimentshare/4e081ef44d3246f48551c6eee74f629d

\

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/db8fb060a19b4ad4badcc93f990f9371

\