117-TALIB指标选股策略

由bqbcl5zr创建，最终由small_q更新于2024-05-09 10:36 被浏览 46 用户

策略介绍

该策略是一个TALIB指标选股策略

买入条件是（1）今日开盘价大于昨日收盘价；（2）5日收盘价均线大于10日收盘价均线的股票

买入后，如果5日收盘价均线小于10日收盘价均线，则次日卖出。

策略流程

股票过滤：剔除ST、停牌股、北交所
筛选条件：上市天数大于270，收盘价小于30
信号设定：对符合买入条件（今日开盘价大于昨日收盘价；5日收盘价均线大于10日收盘价均线的股票）的股票设定买入信号，对5日收盘价均线小于10日收盘价均线的股票设定卖出信号，并按照总市值升序排列
交易设定：开盘买入，开盘卖出，初始资金100万，持仓票数20只，持仓周期10天
回测时间：2020-06-01-2024-05-06

策略实现

A股-基础选股

首先，股票池过滤的逻辑，可以在“A股-基础选股”模块中

“交易所”一栏和“上市板块”一栏中取消勾选“北交所”
“ST状态”一栏中只保留“正常”
最后勾选“过滤停牌”
其他选项保留默认

筛选条件

筛选条件的实现，可以在“输入特征（DAI SQL）”模块中，“表达式过滤条件”一栏中添加以下表达式：

选取上市天数大于270天：list_days > 270
收盘价小于30：close < 30

买卖信号设定

信号设定的实现

首先在“输入特征（DAI SQL）”模块中，“表达式特征”一栏中，添加表达式

IF(open > close_1 AND m_avg(close, 5) > m_avg(close, 10), 1,0) AS buy_signal，将今日开盘价大于昨日开盘价，且5日收盘价均线大于10日收盘价均线的股票的买入信号设置为1

IF(m_avg(close, 5) < m_avg(close, 10), 1,0) AS sell_signal，将5日收盘价均线小于10日收盘价均线的卖出信号设置为1

策略回测

策略回测的实现

在”BigTrader“模块中，在”调仓周期类型“一栏中选择”交易日“，并在”调仓周期日期“一栏中填10，表示持仓天数为10

在”BigTrader“模块中，在“初始化函数”部分，设置持仓数量context.target_hold_count = 20，并设置每只股票的权重，这里设置的是等权重，context.target_percent_per_instrument = 1.0 / context.target_hold_count

在”BigTrader“模块中，在“K线处理函数”部分，根据先前设定的信号进行买卖

首先获取买入信号为1和卖出信号为1的股票列表buy_stock和sell_stock

# 从传入的数据 context.data 中读取今天的数据
today_df = context.data[context.data["date"] == data.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")]

# 获取当日符合买入/卖出条件的股票列表
    try:
        buy_stock = (today_df[today_df['buy_signal'] == 1].iloc[:context.target_hold_count]['instrument']).tolist() # 当日符合买入条件的股票
    except:
        buy_stock=[]
    try:
        sell_stock = (today_df[today_df['sell_signal']==1]['instrument']).tolist() # 当日符合卖出条件的股票
    except:
        sell_stock = []
 # 获取当前已持有股票
    current_hold_instruments = set(context.get_account_positions().keys())
    hold_num=len(current_hold_instruments)

卖出：已持仓且卖出信号为1的股票

# 需要卖出的股票:已有持仓中符合卖出条件的股票
sell_set = [i for i in current_hold_instruments if i in sell_stock]
# 卖出不在目标持有列表中的股票
    for instrument in sell_set:
        context.order_target_percent(instrument, 0)
        hold_num-=1

买入：未持仓且买入信号为1的股票

# 需要买入的股票:没有持仓且符合买入条件的股票
buy_set = [i for i in buy_stock if i not in current_hold_instruments]

# 当日还允许买入建仓的股票数目
stock_can_buy_num = context.target_hold_count - hold_num
stock_to_buy_num = min(stock_can_buy_num,len(buy_set))

# 如果当天没有买入的股票，就返回
if stock_to_buy_num == 0:
    return
# 记录已经买入的股票数量
buy_num = 0

# 买入目标持有列表中的股票
for instrument in buy_set:
    if buy_num < stock_to_buy_num:
        context.order_target_percent(instrument, context.target_percent_per_instrument)
        buy_num += 1

策略源码

https://bigquant.com/codesharev2/a5b2d3c9-a60e-409a-85b9-b3a556be5a4d