交易引擎API介绍

由qxiao创建，最终由qxiao更新于2024-10-10 07:12 被浏览 1227 用户

API接口

策略请求接口

context.order(symbol, volume, limit_price=0, order_type=OrderType.MARKET, offset=Offset.NONE)

• 适用市场：股票、期货
• 下单，必须指定标的、下单数量
• param：

• symbol: str 下单标的 000001.SZ/600000.SH/510050.SH/rb2110.SHF
• volume: int 下单数量 大于0为买，小于0为卖
• limit_price: float 下单价格，默认为0表示市价单
• order_type: OrderType 委托类型

• MARKET: 市价指令（默认）
• LIMIT: 限价指令

• offset: 开平方向，股票不需要指定

• Offset.NONE: 自动决定开平方向（上期所会区分平今，内部会自动处理）
• Offser.OPEN: 开仓
• Offset.CLOSE: 平仓
• Offset.CLOSETODAY: 平今

• return：int 下单状态码 0:成功，否则失败

• 代码示例

  # 买入平安银行100股
  context.order('000001.SZ',100)
  # 卖出平安银行100股
  context.order('000001.SZ',-100)
  

context.order_percent(symbol, percent, limit_price=0, order_type=OrderType.MARKET)

• 适用市场：股票
• 按比例下单，必须指定标的、资金仓位比例
• param：

• symbol: str 下单标的 000001.SZ/600000.SH
• percent: float 资金仓位比例（内部会使用 context.portfolio.portfolio_value * percent，再用当前close价格得到买卖数量）
• limit_price: float 下单价格
• order_type: 同上

• return：int 下单状态码 0:成功否则失败

• 代码示例

  # 买入相当于总资产10%比例的平安银行
  context.order_percent('000001.SZ',0.1)
  

context.order_value(symbol, value, limit_price=0, order_type=OrderType.MARKET)

• 适用市场：股票
• 按价值下单，必须指定标的、资金
• param：

• symbol: str 下单标的 000001.SZ/600000.SH
• value: float 资金量
• limit_price: float 下单价格
• order_type: 同上

• return：int 下单状态码 0:成功，否则失败

• 代码示例

  # 买入10000元的平安银行
  context.order_value('000001.SZ',10000)
  

context.order_target(symbol, target, limit_price=0, order_type=OrderType.MARKET)

• 适用市场：股票
• 下单，必须指定标的、目标数量, 多用于清空持仓
• param：

• symbol: str 下单标的 000001.SZA/600000.SHA
• target: int 目标数量
• limit_price: float 下单价格
• order_type: 同上

• return：int 下单状态码 0:成功，否则失败

• 代码示例

  # 调整平安银行为500股（可能买入或者卖出）
  context.order_target('000001.SZ',500)
  

context.order_target_percent(symbol, target_percent, limit_price=0, order_type=OrderType.MARKET)

• 适用市场：股票
• 按目标比例下单，必须指定标的、资金仓位比例
• param：

• symbol: str 下单标的 000001.SZ/600000.SH
• target_percent: float 目标资金仓位比例
• limit_price: float 下单价格
• order_type: 同上

• return：int 下单状态码 0:成功否则失败

• 代码示例

  # 清仓平安银行
  context.order_target_percent('000001.SZ',0)
  

context.buy_open(symbol, volume, limit_price=0, order_type=OrderType.MARKET)

• 适用市场：期货
• 期货下单，买开
• param：

• symbol: str 下单标的 rb2105.SHF, AP2101.CZC, jd2013.DCE, IF2103.CFX
• volume: int 下单数量
• limit_price: float 下单价格
• order_type: 同上

• return：int 下单状态码 0:成功，否则失败

• 代码示例

  # 市价开多买入3手rb1901.SHF
  context.buy_open('rb1901.SHF', 3)
  

context.sell_close(symbol, volume, limit_price=0, order_type=OrderType.MARKET)

• 适用市场：期货
• 期货下单，卖平，和buy_open配对使用
• param：

• symbol: str 下单标的
• volume: int 下单数量
• limit_price: float 下单价格
• order_type: 同上

• return：int 下单状态码 0:成功，否则失败

• 代码示例

  # 市价平多卖出3手rb1901.SHF
  context.sell_close('rb1901.SHF', 3)
  

context.sell_open(symbol, volume, limit_price=0, order_type=OrderType.MARKET)

• 适用市场：期货
• 期货下单，卖开
• param：

• symbol: str 下单标的
• volume: int 下单数量
• limit_price: float 下单价格
• order_type: 同上

• return：int 下单状态码 0:成功，否则失败

• 代码示例

  # 市价开空买入3手rb1901.SHF
  context.sell_open('rb1901.SHF', 3)
  

context.buy_close(symbol, volume, limit_price=0, order_type=OrderType.MARKET)

• 适用市场：期货
• 期货下单，买平，和sell_open配对使用
• param：

• symbol: str 下单标的
• volume: int 下单数量
• limit_price: float 下单价格
• order_type: 同上

• return：int 下单状态码 0:成功，否则失败

• 代码示例

  # 市价平空买入3手rb1901.SHF
  context.buy_close('rb1901.SHF', 3)
  

context.cancel_order(order_param)

• 适用市场：股票、期货

• 取消订单

• order_param: order_key or OrderData or OrderCancelReq

• return: int 撤单状态码 0:成功，否则失败

• 代码示例

  # 取消当前未完成订单
  for order in context.get_open_orders():
      context.cancel_order(order)
  

context.cancel_all()

• 适用市场：股票、期货

• 取消当前账户所有未成交订单

• return：None

• 代码示例

  # 取消所有未完成订单
  context.cancel_all()
  

context.subscribe(symbol)

• 适用市场：股票、期货
• 订阅标的的行情。tick或者tick2回测，需要在盘前处理函数中每日订阅当天需要的行情。
• param：

• symbol: str 订阅标的，如 000001.SZ/510050.SH/RB2105.SHF

• 代码示例

  # 盘前处理函数中订阅rb1901.SHF的tick行情
  context.subscribe('rb1901.SHF')
  

\

数据获取相关接口

context.get_trading_account()

• 适用市场：股票、期货

• 获取资金账户信息，具体参考下面的介绍

• return: TradingAccount(StockTradingAccount/FutureTradingAccount)

• 代码示例

  # 获取账户对象
  account = context.get_trading_account()
  

context.get_position(symbol, direction=Direction.NONE, create_if_none=True)

• 适用市场：股票、期货
• 获取指定标的的持仓
• param：

• symbol: str 代码，如600000.SH/000001.SZ/rb2010.SHF/IF2012.CFX/AP2103.CZC
• direction: Direction，持仓方向，如 Direction.LONG/SHORT,此参数只用于期货
• create_if_none: bool 仓位不存在时是否创建新的对象

• return：StockPosition/FuturePosition

• 代码示例

  # 获取平安银行持仓情况
  pos = context.get_position('000001.SZ')
  

context.get_positions(symbol, direction=Direction.NONE, create_if_none=True)

• 适用市场：股票、期货
• 获取多个标的的持仓
• param：

• symbol: list[str] 代码列表，如['000001.SZ','000002.SZ']
• direction: Direction，持仓方向，如 Direction.LONG/SHORT,此参数只用于期货
• create_if_none: bool 仓位不存在时是否创建新的对象

• return：StockPosition/FuturePosition

• 代码示例

  # 获取多个标的持仓
  instruments = ['000001.SZ','000002.SZ']
  pos = context.get_positions(instruments)
  print(pos.get('000001.SZ'))
  print(pos.get('000002.SZ'))
  

context.get_account_positions()

• 适用市场：股票、期货

• 获取所有持仓

• return：Dict[symbol, Position]

• 代码示例

  # 获取账户所有持仓
  pos_all = context.get_account_positions()
  

context.get_open_orders(symbol)

• 适用市场：股票、期货
• 获取当前挂单，即未完全成交订单
• param：

* symbol: str ，指定了标的时，只获取该标的所有挂单

• return: List[OrderData]

• 代码示例

  # 获取当前未成交的单子
  open_orders = context.get_open_orders()
  

context.get_orders(symbol)

• 适用市场：股票、期货
• 获取当日所有委托订单
• param：

* symbol: str

• return: List[OrderData]

• 代码示例

  # 获取当日所有委托订单
  orders = context.get_orders()
  

context.get_trades(symbol)

• 适用市场：股票、期货
• 获取当日所有成交
• param：

* symbol: str

• return: List[TradeData]

• 代码示例

  # 获取当日所有成交订单
  trades = context.get_trades()
  

context.get_dominant(product_code)

• 适用市场：期货
• 获取主力合约，只针对期货
• param：

• product_code：str 期货品种代码 or 期货代码，比如 A,RB,SR

• return: str IF2103.CFX, rb2105.SHF

• 代码示例

  # 打印当前主力合约
  print(context.get_dominant('RB'))
  

\

其它接口

context.rebalance_period.is_signal_date(date)

• 适用市场：股票、期货
• 根据调仓周期的配置判断当天是否应该下单
• param：

• date：datetime.date 当天日期

• return：bool True-应该下单 False-不应该下单

• 代码示例

  # 不到调仓日直接返回
  if not context.rebalance_period.is_signal_date(data.current_dt.date()):
      return
  

context.get_trading_day()

• 适用市场：股票、期货

• 获取当前交易日

• param：无

• return：str: YYYYmmdd

• 代码示例

  # 获取当前交易日
  trading_day = context.get_trading_day()
  

context.get_error_msg(error_id)

• 适用市场：股票、期货
• 获取错误信息
• param：

• error_id: 错误代码

• return：str 错误信息

• 代码示例

  # 买入失败则打印相关信息
  rv = context.order('000001.SZ',500)
  if rv!=0:
      print("下单失败：",context.get_error_msg(rv))
  

context.write_log(content, level="info", stdout=0)

• 适用市场：股票、期货
• 记录日志
• param：

• content: str 需要记录的内容

• level: str 日志级别 debug/info/warn/error

• stdout: 是否打印到标准输出, 小于0不记录日志，等于0不打印日志到前端，等于1时还会打印日志到前端

• 代码示例

  # 打印信息
  context.write_log("测试信息", level="info", stdout=1)
  

context.calc_buy_volume(symbol, price, value)

• 适用市场：股票
• 计算指标标的可买入数量
• param：

• symbol: str 证券代码

• price: float 指定价格

• value: float 指定金额 return: int 可买入数量

• 代码示例

  # 计算以10.2的价格买入2000元的平安银行，能买多少股
  num = context.calc_buy_volume('000001.SZ', 10.2, 2000)
  

context.subscribe_bar(symbols, period, my_handle_bar)

订阅自定义周期回调函数。每周期（period）每个标的调用自定义函数 my_handle_bar。如果是period为1m，则可以把处理逻辑写入handle_data中，无需自定义my_handle_bar函数

• 适用市场：股票、期货

• symbols: list 标的列表 例如 [rb2105.SHF, HC2105.SHF]

• period: str 时间周期。支持’1m’, ’ 5m’, ‘10m’, ‘15m’, ‘30m’, ‘60m’, ‘120m’, ‘240m’。

• myhandle_bar: func 自定义函数 my_handle_bar(context,bar)，context表示策略上下文对象，bar表示 BarData对象

• 代码示例

  # 盘前处理函数 订阅rb1901.SHF的分钟行情
  context.subscribe_bar(['rb1901.SHF'], '1m')
  

\

回测专有接口（模拟/实盘不生效）

context.set_commission(equities_commission=None, futures_commission=None)

• 适用市场：股票、期货
• 设置回测费率，一般股票和期货有不同的费率模式
• param：

• equities_commission: PerOrder or dict like {"buy_cost": 0.0002, "sell_cost": 0.0012}
• futures_commission: PerContract or dict like {"RB": (2, 2, 2)}

• return：None

• 代码示例

  # 设置股票手续费，买万三，卖出千1.3，最少5元。一般放到初始化函数里
  context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5))
  

context.get_commission(symbol)

• 适用市场：期货
• 获取回测费率
• param：

• symbol: str 标的代码

• return：CommissionRateData

• 代码示例

  # 打印当前rb1901.SHF手续费设置情况
  print(context.get_commission('rb1901.SHF'))
  

context.set_margin(symbol, margin)

• 适用市场：期货
• 设置回测保证金率，同时影响多头和空头
• param：

• symbol: str 期货品种代码，比如 RB,A,SR
• margin: float 保证金率，比如 0.05

• return：None

• 代码示例

  # 设置rb1901.SHF的保证金率为10%
  context.set_margin('rb1901.SHF', 0.1)
  

context.get_margin_rate(symbol).long_margin_ratio_by_money

• 适用市场：期货
• 获取多头保证金率
• param：

• symbol: str 期货品种代码，比如 rb2201.SHF

• return：float

• 代码示例

  # 打印rb1901.SHF的多头保证金率
  print(context.get_margin_rate('rb1901.SHF').long_margin_ratio_by_money)
  

context.get_margin_rate(symbol).short_margin_ratio_by_money

• 适用市场：期货
• 获取空头保证金率，期货专用（一般多空保证金率一样，取其中一个即可）
• param：

• symbol: str 期货品种代码，比如 rb2201.SHF

• return：float

• 代码示例

  # 打印rb1901.SHF的空头保证金率
  print(context.get_margin_rate('rb1901.SHF').short_margin_ratio_by_money)
  

context.get_contract(symbol).multiplier

• 适用市场：期货
• 获取合约乘数
• param：

• symbol: str 期货合约代码，比如 rb2201.SHF

• return：float

• 代码示例

  # 打印rb1901.SHF的合约乘数
  print(context.get_contract('rb1901.SHF').multiplier)
  

context.get_contract(symbol).price_tick

• 适用市场：期货
• 获取合约最小变动价格
• param：

• symbol: str 期货合约代码，比如 RB2201.SHF

• return：float

• 代码示例

  # 打印rb1901.SHF的最小变动单位
  print(context.get_contract('rb1901.SHF').price_tick)
  

context.set_slippage_value(slippage_type, slippage_value,volume_limit)

• 适用市场：股票、期货
• 设置滑点和成交量比率限制
• param：

• slippage_type:

  SlippageType.FIXED 固定价位

  SlippageType.PERCENT 固定比率

• slippage_value: float 滑点值

• volume_limit: float 限制最大成交量的比率，1表示不限制

• return：None

• 代码示例

  # 设置滑点，买卖各1分钱。同时成交量比率不做限制。
  from bigtrader.constant import SlippageType
  context.set_slippage_value(SlippageType.FIXED, 0.01,1)
  

context.set_stock_t1(value)

• 适用市场：股票
• 设置股票是否是T1，默认是1
• param：

• value: int 如果设置成 0表示支持T0

• return：None

• 代码示例

  # 在初始化函数中设置为t0
  context.set_stock_t1(0)
  

context.set_enable_auto_planed_order(value)

• 适用市场：股票、期货
• 设置是否支持收盘时下单，此函数主要用于分钟级跨日的波段交易策略，日频回测不涉及。
• param：

• value: bool 如果设置成 True表示在收盘时（例如15:00）的下单在下一个开盘时成交，如果为 False，表示收盘的下单作废。

• return：None

• 代码示例

  # 设置支持下个开盘时成交
  context.set_enable_auto_planed_order(True)
  

\

回调函数

如下函数系统自动调用，无需手动调用。在使用BigTrader回测模块时，在相应函数中加入处理逻辑即可。

initialize(context):

策略初始化函数，只触发一次。可以在该函数中初始化一些变量，如读取配置等

• context: 策略上下文对象

before_trading(context, data):

策略盘前交易函数，每日盘前触发一次。可以在该函数中一些启动前的准备，如订阅行情等

• context: 策略上下文对象
• data: BarDatas 对象（参考上述 “常用对象说明 1.8 行情访问“）

handle_tick(context, tick):

Tick快照行情通知函数，每个标的的Tick快照行情有变化时则会触发。

• context: 策略上下文对象
• tick: TickData对象

handle_bar(context, bar):

单个Bar行情通知函数，每个标的每个bar时间周期会触发，包括日线和分钟。

• context: 策略上下文对象
• bar: BarData对象

handle_data(context, data):

批量Bar行情通知函数（截面的），每个时间周期会触发，包括日线和分钟。

• context: 策略上下文对象
• data: BarDatas对象

handle_l2trade(context, l2trade_data):

逐笔成交行情通知函数，每笔逐笔成交都会触发，包括上海和深圳。

• context: 策略上下文对象
• l2trade_data: L2TradeData对象

handle_l2order(context, l2order_data):

逐笔委托行情通知函数，每笔逐笔委托都会触发，只深圳有。

• context: 策略上下文对象
• l2order_data: L2OrderData对象

handle_order(context, order):

委托回报通知函数，每个订单状态有变化时会触发。

• context: 策略上下文对象
• order: OrderData对象

handle_trade(context, trade):

成交回报通知函数，有成交时会触发。

• context: 策略上下文对象
• trade: TradeData对象

常见对象

交易账户相关

TradingAccount(StockTradingAccount/FutureTradingAccount)交易账户资金相关,可访问如下属性：

• trading_day: 交易日 YYYYmmdd

• portfolio_value: 总资产，主要是资金+持仓市值

• positions_value: 总持仓市值

• available: 可用资金，主要是账户资金-冻结资金

• pre_balance: 昨日账户结算净值

• balance: 账户资金

• frozen_cash: 冻结资金

• realized_pnl: 平仓盈亏

• total_used_cash: margin + commission + frozen_cash

• commission: 今日手续费

• margin: 保证金占用

• total_margin: 冻结保证金+保证金占用

• total_frozen_margin: 冻结保证金

• 代码示例

  # 获取账户信息并打印总资产和可用资金
  account = context.get_trading_account()
  portfolio_value = account.portfolio_value
  balance = account.balance
  print("总资产:",account.portfolio_value)
  print("可用资金:",account.available)
  

持仓数据相关

Position(StockPosition/FuturePosition)合约持仓数据, 可访问以下属性：

• trading_day: 交易日 YYYYmmdd

• direction: 持仓方向 Direction.LONG/SHORT

• last_price: 最新价

• cost_price: 持仓均价

• current_qty/amount: 当前数量

• avail_qty: 可用数量

• today_qty: 今持仓

• yd_qty: 昨持仓

• frozen_qty: 冻结数量

• margin: 保证金占用

• market_value: 持仓市值

• realized_pnl: 平仓盈亏

• long: 多头持仓，期货专用

• short: 空头持仓，期货专用

• last_sale_date: 上一次交易的日期

• 代码示例

  # 获取平安银行的持仓数据，并打印出持仓数量和当日收盘价
  pos = context.get_position('000001.SZ')
  print("持仓数量：",pos.current_qty)
  print("当日收盘价：",pos.last_price)
  

投资组合对象相关

Portfolio投资组合对象，主要为兼容zipline老框架。

• positions_value: 持仓市值

• portfolio_value: 总资产

• cash: 可用资金（即TradingAccount中的available）

• actual_cash: 实时资金（即TradingAccount中的balance）

• positions: Dict 获取持仓字典，可通过标的获取各持仓对象

• 代码示例

  # 打印账户总资产和可用资金
  print("账户总资产：",context.portfolio.portfolio_value)
  print("账户可用资金：",context.portfolio.cash)
  

委托数据相关

OrderData委托数据, 可访问以下属性：

• trading_day: 交易日 YYYYmmdd

• instrument: 合约代码，如 000001/rb2105

• exchange: 交易所代码，如 SSE/SZSE/SHFE/CFFEX/SHFE/INE/CZCE/DCE

• symbol: 内部合约标识，如 000001.SZ, rb2105.SHF

• order_id: 本地委托编号（主要为本地生成）

• order_sysid: 柜台/交易所报单编号（服务端生成）

• bt_order_sysid: 本地唯一标识的柜台/交易所报单编号

• direction: 买卖方向 Direction.LONG/SHORT

• offset: 开平标志 Offset.OPEN/CLOSE/CLOSETODAY

• order_qty: 委托数量

• order_price: 委托限价

• filled_qty: 成交数量

• order_type: 委托类型 OrderType.LIMIT/MARKET

• order_status: 委托状态 OrderStatus.NOTTRADED/ALLTRADED/CANCELLED

• order_key: 本地订单唯一标识

• order_time: 委托时间

• insert_date: 委托日期

• status_msg: 委托状态描述

• 代码示例

  # 委托回报处理函数中，打印委托单号，委托数量，成交数量
  def bigquant_run(context, order):
      print(order.order_id)
      print(order.order_qty)
      print(order.filled_qty)
  

成交数据相关

TradeData成交数据, 可访问以下属性：

• trading_day: 交易日 YYYYmmdd

• instrument: 合约代码，如 000001/rb2105

• exchange: 交易所代码，如 SSE/SZSE/SHFE/CFFEX/SHFE/INE/CZCE/DCE

• symbol: 内部合约标识，如 000001.SZA, rb2105.SHF

• order_id: 本地委托编号（主要为本地生成）

• order_sysid: 柜台/交易所报单编号（服务端生成）

• bt_order_sysid: 本地唯一标识的柜台/交易所报单编号

• trade_id: 成交编号

• bt_trade_id: 本地唯一标识的成交编号

• direction: 买卖方向 Direction.LONG/SHORT

• offset: 开平标志 Offset.OPEN/CLOSE/CLOSETODAY

• filled_price: 成交价格

• filled_qty: 成交数量

• filled_money: 成交金额

• trade_time: 成交时间

• trade_date: 成交日期

• order_key: 本地订单唯一标识

• 代码示例

  # 成交回报处理函数中，打印成交单号，成交价格，成交数量
  def bigquant_run(context, trade):
      print(trade.trade_id)
      print(trade.filled_price)
      print(trade.filled_qty)
  

行情快照数据

TickData行情快照数据, 可访问以下属性：

• trading_day: 交易日 YYYYmmdd
• instrument: 合约代码，如 000001/rb2105
• exchange: 交易所代码，如 SSE/SZSE/SHFE/CFFEX/SHFE/INE/CZCE/DCE
• symbol: 内部合约标识，如 000001.SZ, rb2105.SHF
• last_price: 最新成交价
• volume: 当日累计成交量
• amount: 当日累计成交金额
• open_price: 当日开盘价
• high_price: 当日最高价
• low_price: 当日最低价
• open_interest: 最新持仓量
• bid_priceX: 买盘价格
• bid_volumeX: 买盘数量
• ask_priceX: 卖盘价格
• ask_volumeX: 卖盘数量
• pre_close: 昨收盘（股票里为调整后的价格）
• upper_limit: 涨停价
• lower_limit: 跌停价
• datetime: datetime 当前日期时间
• time: 当前更新时间 HH:MM:SS.fff
• time_int: 当前整数时间 93520500，毫秒精度

行情数据

BarData行情数据, 用在handle_bar回调函数中，可访问以下属性：

• datetime: datetime 当前日期时间
• symbol: 内部合约标识，如 000001.SZ, rb2105.SHF
• amount: 当根bar成交金额
• close: 当根bar收盘价
• high: 当根bar最高价
• low: 当根bar最低价
• open: 当根bar开盘价
• open_interest: 最新持仓量
• trading_day: 交易日期

行情访问

BarDatas K线行情集合对象，用在handle_data回调函数中。注意不是单个bar的 OHLCV 数据，可访问以下属性/方法：

• current_dt: datetime 当前日期时间

• trading_day_dt: datetime 交易日

• current_dominant(code): 获取主力合约代码

• get_daily_value(symbol, field): 获取最新日线数据

• current(symbol, field): 获取此刻标的指定字段值。对股票而言字段为cn_stock_bar1d表中的字段

• history(symbol, fields, count, frequency): 获取此刻以前的历史数据

  • symbol: 标的代码
  • fields: 单个或多个字段，如 ‘close’ 或 [‘volume’, ‘open_interest‘]。对股票而言字段为cn_stock_bar1d表中的字段
  • count: 要获取的bar的数量
  • frequency: 频率，如 ‘1d’, ‘1m’

• 代码示例

  # 当前时间
  print(data.current_dt)
  # 平安银行当天收盘价
  print(data.current('000001.SZ','close'))
  # 平安银行当天开盘价、收盘价和成交量
  print(data.current('000001.SZ',['open','close','volume']))
  # 平安银行过去5天的开盘价和收盘价
  print(data.history('000001.SZ', ['open','close'], 5, '1d'))
  

context 策略对象属性

• instruments：List 运行前时指定的代码列表

• account_id: str 账户号

• portfolio: Portfolio 账户资产组合对象，包含有当前资金和持仓

• options: Dict 从回测模块的 ’其他输入数据’ 端口传入的数据

• 代码示例

  print("账户总资产：",context.portfolio.portfolio_value)
  print("回测标的：",context.instruments)
  

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常量定义说明（通过 bigtrader.constant 可 import）

Direction：买卖方向/持仓方向

• LONG: ‘1’ 买（多）
• SHORT: ‘1’ 卖（空）

Offset：开平标志

• OPEN: ‘0’ 开仓
• CLOSE: ‘1’ 平仓
• CLOSETODAY: ‘2’ 平今

OrderType：委托类型

• LIMIT: 限价
• MARKET: 市价

OrderStatus：委托状态

• NOTTRADED: 0 未成交
• PARTTRADED: 1 部分成交
• ALLTRADED: 2 全部成交
• PARTCANCELLED: 3 部分撤单
• CANCELLED: 4 全部撤单
• REJECTED: 5 拒单
• UNKNOWN: 6未知

Frequency：频率

• DAILY: 日级别
• MINUTE: 分钟级别
• TICK: Tick级别
• TICK2: Tick2级别

AdjustType：复权类型

• NONE: 不复权
• PRE: 前复权
• POST: 后复权

Product：产品类别

• NONE: 未知
• EQUITY: 股票
• FUND: 基金
• FUTURE: 期货
• OPTION: 期权
• INDEX: 指数

使用例子：

# 以市价买入平安银行300股
from bigtrader.constant import OrderType
context.order('000001.SZ',300,order_type=OrderType.MARKET)

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