夏普比率公式及使用技巧(含Python代码)
夏普比率(Sharpe Ratio)是衡量投资表现的一个指标,它通过比较投资的超额回报与其承担的风险来评估投资的性价比。由诺贝尔奖获得者威廉·夏普提出,是风险调整后的回报的一种度量。
通过BigQuant量化平台的[金融市场数据因子](https:
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夏普比率(Sharpe Ratio)是衡量投资表现的一个指标,它通过比较投资的超额回报与其承担的风险来评估投资的性价比。由诺贝尔奖获得者威廉·夏普提出,是风险调整后的回报的一种度量。
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本文介绍平台的因子使用教程利用布林带因子为例子
因子分析原理:
因子分析是基于降维的思想,在尽可能不损失或者少损失原始数据信息的情况下,将错综复杂的众多变量聚合成少数几个独立的公共因子,这几个公共因子可以反映原来众多变量的主要信息,在减少变量个数的同时,又反映了变量之间的内在联系。
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今天我们理解一个因子——市盈率。简单来说,它是股价和每股收益的比值!比如,某家公司的股价是20元,每股收益是1元,那么它的市盈率就是20倍!这就意味着,你愿意花20元来获取公司1元的收益。
市盈率的计算公式如下:
P/E Ratio = Price_per_Share/
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2018年是艰难的一年,2019年是否会更差? 与成交量(VOLUME)的负相关性表示这种股市“冷场”现象。
:
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
<https://bi
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:
return df.fillna(0)
m3.data.apply_bdb(func=fillna_to_zero, as_type=pd.Data
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stock_ranker_dai_train.v9 模型分析调用异常。
m5 = M.stock_ranker_dai_train.v9(
data=m3_data,
learning_algorithm="""排序""",
number
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**集合竞价阶段是反映投资者行为信息的重要时点。**我国股票的日内交易分为集合竞价阶段和连续竞价阶段,累计交易时长4 小时。开盘和收盘是一天中股市交易的最重要的阶段,开盘集合竞价阶段是隔夜信息释放的第一时点,而收盘集合竞价阶段则是日内交易信息反映的最后时点。集合竞价阶段
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3.0能否像2.0一样支持那些1.0的接口???
如stockranker的历史版本,一些抽取数据的历史版本接口,要考虑现有策略的复用啊。
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用AI因子数据库cn_stock_factors_ai的因子,回测数据就会有断裂,不用就不会
![](/wiki/api/attac
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导语
平台已经整理好新旧因子对比,可以在基础特征抽取里面直接抽取。
老版因子 | 新版因子 | 字段描述 |
---|---|---|
adjust_factor_* | 当期值: adjust_factor\n滞后值: m_lag(adj |
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