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【代码报错】KeyError: 'indexes'

rs2 = dai.DataSource("cn_stock_valuation")
rs2.read_bdb()

KeyError                                  Traceback (most recent call last)
Cell

由bqnj0tvk创建，最终由small_q更新于

BigQuant DevX (策略开发兴趣小组) 第一期

目的

BigQuant策略开发兴趣小组，第一期 （2024-05 ～ 2024-07）

  • 为BigQuant量化学习者编写策略模版、Demo和复现常见策略
  • 通过共同学习，提高兴趣小组成员策略编写能力

如何参与

  • 对于策略开发者，扫描如下二维码，添加小Q微信，报名策略开发兴

由small_q创建，最终由qxiao更新于

涨停取消卖单

导语

如果当天涨停了，尾盘不想卖出，可以取消前日产生的卖单。具体方法是在回测模块的盘前处理函数中加入当天涨停的判断，如果是涨停就取消订单

具体步骤

第一步： 我们通过增加一个输入特征和数据抽取模块获取每日股票的收盘涨跌停状态price_limit_status和名称字段name，然

由iquant创建，最终由qxiao更新于

【代码报错】KeyError: 'position'

positon 不在表中

麻烦各位老师指教

[https://bigquant.com/codesharev3/6f70f1c0-7a42-4bdb-a3f8-24ea50f0ae08](https://bigquant.com/codesharev3/6f70f1c0-7a42-4bd

由bq0clqq6创建，最终由small_q更新于

【代码报错】IndexError: single positional indexer is out-of-bounds

因子合成时，总是出现single positional indexer is out-of-bounds

通过多因子合成模版，是可以实现的。但是用到可视化模版的时候，总是出现类似的问题。

但是涉及到回测内核，无法测试，请帮忙处理。

[https://bigquant.com/codes

由bq752u3x创建，最终由small_q更新于

【平台使用】如何在3.0版本中用自定义特征因子对ranker_prediction进行过滤排序等操作？

请如何在3.0版本中用自定义特征因子对ranker_prediction进行过滤排序等操作

在老版本中，使用stockrank模型时，有两个“输入特征列表”的框，其中一个是训练用（中间上方那个框），另一个是跑测时候用（右边框，不会参与训练），但可以把特征因子传递到后面的代码中调用，然后在r

由sunxking创建，最终由small_q更新于

【代码报错】SyntaxError: invalid syntax

数据标注的问题

我的这代策略专门来生成训练用的数据，最后输出数据ID，给另一个训练文件来训练，发现标注的数据不准确，请帮忙解答

[https://bigquant.com/codesharev3/7763d0f2-5ced-4ce0-a0cd-4c1555956fa3](https://

由zhrh2022创建，最终由small_q更新于

302 M.tune 调优任何代码

从0开始

M.tune 是 301 滚动训练的底层核心

M.tune.run 运行

  • 新建一个notebook，任意给个名称 tune.ipynb\n ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=ddb87203-e4

由jliang创建，最终由jliang更新于

【平台使用】1.0和3.0因子函数的对应关系

请问1.0和3.0因子函数如何对应关系

  1. 1.0的ta_rsi，3.0里是用ta_rsi还是m_ta_rsi？
  2. 1.0的rank，3.0里是c_pct_rank还是pct_rank？

怎么理解带c和带m前缀的函数？

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由mushroom创建，最终由small_q更新于

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