摘要

指数增强型公募基金以量化方式为主，通过多因子模型能够有效控制风险指数增强型基金是主动投资和被动投资的有机结合，其目标是在控制跟踪误差的前提下追求稳定、持续超越基准指数的表现。我们整理了目前所有跟踪上证50、沪深300、中证500、中证1000指数的公募指数增强产品，共有36只，其中有3

结论

“入摩”经验显示，在消息公布后开始持有，持有时间长度不超过 120 个交易日，最大超常收益（Abnormal Return）在 16%左右。

研究要点

研究方法股票被纳入指数通常都会在随后的一个阶段带来股价的上涨，根据有效市场理论，这是个异像，因为有效假设下这种现象不会发生

核心观点

碳中和背景成就新能源发电超级赛道。碳中和行动正在逐渐成为全球势不可挡的议题，我国在2020年9月宣布了双碳目标，而可再生能源对化石能源的替代是双碳目标达成的重要抓手。根据国际能源署的预测，全球可再生能源扩张的基本面表现强劲，预计至2025年光伏和风电的装机量较2020年实现翻倍，而

\

论文原名

Risk of Bitcoin Market: Volatility, Jumps, and Forecasts

论文作者

Junjie Hu-柏林洪堡大学

Weiyu Kuo-柏林洪堡大学商业与经济学院

Wolfgang Karl Härdle-柏林洪堡大学区块链研

摘要

主要观点

配置结论基本保持稳定，相较长期继续低配股票、提高债券久期 本文的资产配置策略主要是从战略性配置的角度出发，在各大类资产间进行长期的、整体性的规划，寻找不同资产价格变化的共同驱动力，将传统的大类资产层面配置转为宏观风险因子配置。构建从表层的大类资产向底层的宏观风险的穿

发布时间

2021 年 12 月

文档来源

美国国家经济研究院

作者

大卫·贝茨

简介

本文是对经验期权研究的概述，主要侧重于研究与定价股指期权相关的系统随机波动率和跳跃风险。论文审查来自时间序列分析、期权价格和期权价格演变的证据这些风险，并讨论所需的补偿。

技术实力，代表了量化投资机构的内在实力；自我驱动的技术迭代，将是长期保持行业竞争力的不二法门。

人工智能作为当前技术领域的重要分支，能以更高维的方式创造性地解决量化投资在应用领域的诸多复杂难题，为量化投资的跨越式发展提供跳板。与此同时，人工智能还给行业提出了新要求，即唯有紧握技术机遇，才可以在科技

免费策略开发回测，详情加V：ASK185185

摘要

西学东渐，是指从明朝末年到近代，西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展，也有力地促进了社会与政治的大变革。

在今天，西学东渐仍有其重要的现实意义。作为A股市场上以量化投资为研究方向的卖方金融工程团队，在平日的工作中，常常深感海外相关领域

据工信部近日数据显示，我国人工智能核心产业规模超过4000亿元，比2009年同期增长6倍多。面对如此大的市场规模，人工智能的人才需求远大于供给，核心岗位的人才招聘也愈演愈烈。

近日，脉脉发布《2022人工智能顶尖人才数据图鉴》，揭露了行业内人工智能人才竞争的最新变化。

在人工智能主要技术方向，脉

摘要

本文作为“猎金”系列报告的第二十篇，我们将继续对基本面Alpha因子的探索，本文我们将通过对上市公司盈利质量的定量刻画，来构建相应的选股因子。 我们用上市公司利润中应计利润的相对规模的大小来衡量上市公司的盈利质量。通过回归分析，我们发现A股上市公司营业利润呈现明显的均值回归的特征，且Sl