低特质波动，高超额收益东方证券-20150909

研究结论

海外和国内股票市场都发行过很多低波动指数，该类指数通常用一段时间收益率的标准差来衡量股价的波动，长期来看表现优于对应的基准指数。股价的波动很大一部分是由市值、估值等一些公共的市场风险因子引起，剔除掉这些公共因素后的剩余波动称为个股的“特质波动”，由个股的自身特性决定。我们的

由qxiao创建，最终由qxiao更新于2022-08-30

投机、交易行为与股票收益（上）-东方证券-20151207

研究结论

由于市场体制、投资者结构、投资者教育等多方面的原因A股市场投机性较强，既然不能改变A股投机的事实，我们不妨研究如何在投机市场中获利。

我们将个股被投机的过程划分为4个周期，投机程度增强的周期一般伴随着股价的上涨，过度投机后投机程度减弱的周期一般伴随着股价的回落，因此，买入

由qxiao创建，最终由qxiao更新于2022-08-30

如何准确测算预期股息率？20220824-光大证券

摘要

传统股息率计算方式存在弊端：股息率指标是一个内涵信息丰富的价值因子，一个高股息率的公司需要至少满足（1）高盈利（2）高盈利预期（3）低估值等多种条件。因此，正确的计算股息率是一项重要且复杂的任务，传统的动态股息率和静态股息率计算方式存在较大改进空间。本篇报告从现金股利政策角度入手，全方

由small_q创建，最终由small_q更新于2022-08-29

其他

由small_q创建，最终由small_q更新于2022-08-29

因子分析和因子看板

导语

对因子进行分析，查看因子过去的表现，利用因子看板追踪因子在未来时间的表现。本次课程详细介绍因子分析功能及分析结果解读。

课程视频

[/wiki/static/upload/27/27e7aaba-5a1d-401d-bfee-5f8df58e03b6.mp4](/wiki/s

由bigquant创建，最终由bigquant更新于2022-08-29

商品期货量化趋势策略信号2022年08月29日

正文

/wiki/static/upload/cc/ccdb74be-b863-4da3-8f49-1f6faa26c18e.pdf

由small_q创建，最终由small_q更新于2022-08-29

其他

由small_q创建，最终由small_q更新于2022-08-29

Frontier in Factor Investing 9月15-16日将在线下举办

会议介绍

因子投资前沿会议（Frontier in Factor Investing）是由Lancaster大学管理学院金融计量经济学、资产市场及宏观经济政策研究中心(EMP)、剑桥大学捐赠基金资产管理研究中心(CEAM)及景顺有限公司合办。该会议从2018年开始，每两年线下举办一次。202

由small_q创建，最终由small_q更新于2022-08-29

AI绘图 Deep Diffusion Model 学习综述

Overview

最近很多人因AI绘图的表现而大受震撼，甚至有人说2022年是AI绘图元年，Diffusion Model(扩散模型)在其中起了主要作用。

OpenAI、Google、Facebook、微软等国外AI头部企业都发表了相关研究成果和原型。OpenAI 的 DALL·E 2 ，

由think创建，最终由think更新于2022-08-28

境外交易所市场数据业务研究与启示

本文所述市场数据是指交易所为市场提供的行情数据和在此行情数据的基础上进行加工产生的衍生数据等。市场数据是交易所一项非常重要的资源，挖掘市场数据自身价值，可以起到在一定程度上吸引投资者从而活跃市场、为交易所带来可观的收益等作用。通过跟踪研究，笔者认为，境外交易所市场数据收入主要来源于：市场行情数据授

由think创建，最终由think更新于2022-08-28

期权入门教程PPT

Overview

期权入门学习PPT材料，从期权基础概率术语、规则解读、做市商制度到定价原理、交易策略、套利交易、风险指标等。

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=61edae18-0ff6-4de5-99bd-94709827482

由think创建，最终由think更新于2022-08-28

理解贝叶斯公式

第一次理解贝叶斯公式视频

https://www.bilibili.com/video/BV19V411o7Pu

贝叶斯公式

$P(B|A) = \dfrac{P(A|B) \ti

由think创建，最终由think更新于2022-08-28

8步构建AI量化策略

导语

本次课程讲解如何利用可视化模块搭建AI量化策略，包含模块认识、搭建步骤、参数讲解。

课程PPT

[/wiki/static/upload/a4/a4721225-982e-47b4-9016-f056d54370ae.pdf](/wiki/static/upload/a4

由small_q创建，最终由small_q更新于2022-08-27

购买了gpu，但是查不到gpu，模型训练一直在用cpu，什么情况。。。。

{w:100}

由hellojiaru创建，最终由hellojiaru更新于2022-08-26

面试题

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta

由bq4nqidt创建，最终由bq4nqidt更新于2022-08-25

谈IC系数与股票权重的联系：从相关关系到指数增强中信建投_20180806

报告摘要

IC系数(InformationCoefficient)在测试单因子有效性方面扮演着举足轻重的作用在传统的多因子选股模型当中，IC系数在测试单因子有效性方面扮演着举足轻重的作用，它用来评判一个因子区别股票优劣的能力以及决定最终该因子在构建alpha组合时分配的权重。有关IC系数及其衍

由small_q创建，最终由small_q更新于2022-08-25

股票、偏股基金详细分析银河证券_20181225

报告摘要

本文主要分析的范围是主动股票基金和偏股型基金。

我们分析过去的收益率数据，结合持仓分析、行业分析、以及风险，综合选出我们看好的股票基金和偏股型基金。

股票型基金我们推荐：中欧时代先锋A、大成高新技术产业、安信价值精选、南方天元新产业、嘉实新兴产业、诺安低碳经济、汇丰晋信

由vampire7777创建，最终由vampire7777更新于2022-08-25

多因子量化选股系列专题研究：因子定价逻辑与多因子跟踪体系的构建中信证券_20180209_

研究要点

多因子模型是量化投资领域中最为经典、应用最为广泛的方法体系之一。本文使用改进后的截面回归法，在因子定价逻辑基础上对技术类、预期类、财务类因子的历史收益进行了考察，构建了多因子跟踪体系。

方法介绍

使用逐步回归法提取各类因子的纯收益。

（1）截面回归

由vampire7777创建，最终由vampire7777更新于2022-08-25

《因子选股系列研究之五十二》：Alpha预测之二，机器的比拼-东方证券-20190304

研究结论

Alpha因子库的不断扩容，让投资者有处理因子共线性、增加因子信息利用效率的需求，快速发展的机器学习模型为我们提供了解决这个高维预测问题的可行方案。本报告里测试了包括Elastic Net，SVR，RandomForrest、GBRT、ANN在内的17个模型，比较其预测能力和传统

由qxiao创建，最终由qxiao更新于2022-08-25

多因子量化选股系列专题研究中信证券

由vampire7777创建，最终由vampire7777更新于2022-08-25

指数增强

由small_q创建，最终由small_q更新于2022-08-25

量化多因子指数增强策略实证：指数增强方法汇总及实例华泰证券_20180531_

摘要

指数增强型公募基金以量化方式为主，通过多因子模型能够有效控制风险指数增强型基金是主动投资和被动投资的有机结合，其目标是在控制跟踪误差的前提下追求稳定、持续超越基准指数的表现。我们整理了目前所有跟踪上证50、沪深300、中证500、中证1000指数的公募指数增强产品，共有36只，其中有3

由small_q创建，最终由small_q更新于2022-08-25