在加密货币量化开发领域，行情数据的精准获取与验证是策略落地的核心基础。量化开发者在处理ETH行情相关工作时普遍发现：ETH的价格变动并非离散的“点状”更新，而是呈现连续的“流”式特征；若仅依赖1分钟、5分钟级聚合数据，极易遗漏反映市场微观交易节奏的关键波动，而通过Python对接ETH实时行情接口并

前面我们已经学习过了机器学习的树模型和神经网络模型，这些都是量化选股的主流模型。但是在监督学习中，还有一种很主流的学习方式，即支持向量机，本文则是基于支持向量回归模型开发的选股策略。

一、支持向量机

支持向量机（SVM）是应用最广泛的机器学习方法之一。在20世纪90年代，传统神经网络

在量化交易系统中，撮合模块往往被视为“基础组件”，实现得也相对较早。 常见规则并不复杂：价格优先、时间优先，买卖盘条件满足即可成交。

但在真实系统运行一段时间后，尤其是在接入 tick 级行情、做策略回放或仿真时，我们往往会遇到一个现象： **策略逻辑没有变化，回测和仿真的成交结果却开始出现偏差。

引言：为何短线交易越来越难？

“为什么现在的短线太难做了？”如果你时常在盘中感到困惑、无力，甚至觉得自己的每一步都被精准预判，那么答案或许只有一个：你的交易对手，正越来越多地变成毫无人性、速度惊人的“量化”算法。这片由代码构筑的“黑暗森林”，正在彻底改变市场的生态。

你提供的不是流动性，

一、量化交易是敌是友？

谈到“量化交易”，许多散户投资者的第一反应可能是厌恶和恐惧。在大家看来，这股由算法驱动的神秘力量似乎总是在市场上兴风作浪，收割着普通投资者。量化交易真的只是百害而无一利吗？

凡事都具有两面性。虽然量化交易确实让一部分投资者损失惨重，但它也为另一部分人创造了独

文件目录

阿佩尔均线操盘术 活跃投资者的超级工具 ([美]杰拉尔德·阿佩尔(Gerald Appel)著) (Z-Library).pdf

波浪原理(艾略特).pdf

缠中说禅：教你炒股票108课 高清 原著合集 图文全版.pdf

缠中说禅：教你炒股票配图版上.pdf

缠中说禅

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引言：告别迷茫，交易的本质是流程

你是否也曾在股市的海洋中感到迷茫？每天被海量的信息淹没，追涨杀跌，最终却发现账户数字不增反减。我们总想找到那个能够精准预测市场的“水晶球”，但现实往往是，越是试图预测，就越容易陷入情绪化的交易陷阱。

但如果成功的交易并非源于神秘的预测，而是一套可以被严格执

简介

BigTrader 是 BigQuant 推出的专业级量化交易引擎，主要用于策略在历史数据中回测撮合。BigTrader采用 C++ 核心实现，并提供 Python API 接口和回调函数。它为量化投资者提供了一个全面的交易解决方案，无论您是初学者还是专业投资者，都能轻松上手使用。

在量化投资的产业链中，Alpha 挖掘往往被视为皇冠上的明珠，但资深从业者都知道，数据管道（Data Pipeline）才是那顶皇冠的底座。特别是涉及到港股这种国际化市场，数据的时效性和规范性直接决定了模型的上线存活率。

构建一个健壮的行情管道，核心难点在于处理“脏数据”和“异构数据”。

一、背景说明

在量化研究和机器学习建模过程中，模型训练往往成本较高，如果每次使用都重新训练，不仅效率低，还会带来结果不一致的问题。

因此，模型持久化（Model Persistence） 是一个非常重要的工程实践，核心目标是：

• 一次训练，多次复用
• 回测、实盘、推理

策略介绍

本策略基于 BigQuant 平台的 StockRanker 排序学习算法，通过机器学习方法预测股票在未来一段时间内的相对表现，并对股票进行横截面排序，从而构建可交易的股票组合。

StockRanker 是 BigQuant 自研的一种 **Learning to Rank

建议每个数据表都提供一定时间范围的读取权限，不然普通会员没有表的读取权限，无法参加

BigQuant Financial Quantitative Toolbox - 金融量化工具箱 Python SDK

1 简介

BigQuant SDK 是一个强大且灵活的 Python 软件包，为金融从业者提供全面的金融量化工具和策略开发框架。

• SDK 版本: 0

如果你在做多市场量化研究，尤其是同时覆盖港股和美股，大概率会在行情接入这一层卡过壳。\n策略逻辑本身并不复杂，但一旦数据源混乱，回测结果和实盘表现就很难对齐。

你可能也经历过类似场景：\n为了同时获取港股和美股行情，对接了多个 API，字段命名不同、时间戳规则不一致，数据还时不时延迟或缺失。表面看

在量化策略研发过程中，不少开发者会遇到一个典型瓶颈：同一套撮合逻辑与信号生成算法，基于分钟K线回测时表现稳定、业绩达标，可切换至Tick数据验证或实盘对接时，却出现成交顺序错乱、信号触发时点偏移、中间市场状态偏离预期等问题，导致回测与实盘结果偏差显著。 多数开发者会优先排查代码逻辑漏洞，但核心原因往

https://bigquant.com/codesharev2/cff38b96-bc86-42ef-8eec-24c93591eff0

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• BigQuant 比赛
  • BQ Alpha

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🌟 感谢大家一直以来对 BigQuant 的支持！我们希望能和大家在量化投资的道路上不断前行，同时致力于提供更好、更便捷的工具。

💡 如果您在使用 BigQuant 时遇到尚未实现或体验不佳的功能，欢迎随时提出您的建议。我们将认真考虑并努力落实，如果您的建议被采纳并实现，我们将给予相应的奖励，

介绍

• 构建和管理自己的数据与因子
• 分享到策略社区并保护核心逻辑
• 支持数据付费订阅
• 支持他人克隆策略，每日获取信号

技术方案

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你知道为什么九成的人在市场里混一两年就被淘汰吗？别再归咎于技术不行，或是行情太难了。

问题的根源不在市场，在你身上——在你那三个致命的“懒”上。这种懒惰并非身体上的懈怠，而是思维和行为上的惯性，它让你始终无法像专业人士一样对待交易，从而在市场中反复犯错，直至出局。

**懒于记录：凭感觉交

引言：大道至简

在风云变幻的股票市场中，无数股民孜孜不倦地寻求着投资的“圣杯”——他们渴望找到百战百胜的“三大铁律”，或是洞悉未来的“四大真相”。人们总以为，市场的终极奥秘一定隐藏在某个复杂的指标、深奥的理论或是神秘的内幕消息之中。

然而，大道至简。真正的投资智慧，往往并非藏于繁复的公式

公布的回测代码为啥不提供模版呢

# 查询代码 cn_stock_factors_base

import dai

sql = """
SELECT instrument, date, suspended
FROM cn_stock_factors_base
WHERE instrument LIKE