1.市场观察和机会发现

**策略目标：选取未来有较高稳定长期增长可能的股票，进行定期轮动，期望捕捉稳定增长，控制最大回撤。选择营业成本低、运营高效，且营业收入持续增长、发展态势良好的公司；同时要求资产负债率合理，确保财务稳健、风险可控；再结合低估值指标，挖掘被市场低估、具有价值潜力的股

0.什么是可转债

0.1 基本概念

可转债是上市公司发行的一种特殊债券，它赋予投资者在特定条件下将债券转换为公司股票的权利。投资者持有可转债，既可以享受债券的稳定利息收益，又能在公司股票价格上涨时，通过转股获得股票增值收益，具有 “下有保底，上不封顶” 的特点。

0.2 交易规

特别注意：本策略在编写和优化时基于当时的未更新的财务因子字段，目前该数据和字段经过了更新和错误修正。故目前利用本策略的代码尽管可以运行，但回测结果与文中的差异很大，效果大不如从前，以目前的数据回测结果为准，深表歉意。但本文介绍的策略编写思路和参数优化过程仍然值得学习，读者可以参考该思路进行策略编写。

1.市场观察和机会发现

许多投资者热衷追逐热门概念，像曾火爆的新能源汽车概念，行业利好时股价飙升，吸引大量资金买入。但市场多变，热度减退后股价急跌。以2021年1月4日起跟踪买涨幅最大的策略，每日调仓，初期有涨幅，随后收益震荡下行，到2024年9月收益低至-50%左右，最大回撤超55%。

1.市场观察和机会发现

优质高股息策略以稳定收益和抗风险能力为核心，在量化交易中具备独特价值。其逻辑层面，在经济下行或波动时，高股息企业商业模式成熟、现金流稳定，能提供防御性；股息再投资可实现复利增长，放大收益；被低估的高股息股存在估值修复机会；同时满足养老金等长期资金的配置需求。市场

1.市场观察和机会发现

主力资金流向策略以捕捉市场资金动态和短期趋势为核心，在量化交易中展现出独特的实战价值。从逻辑层面来看，主力资金作为市场中的 “聪明钱”，其流向往往反映了机构投资者对股票的价值判断与预期。当主力资金持续流入某只股票时，通常意味着企业基本面得到认可、潜在利好预期或存在价值低

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1.市场观察和机会发现

1.1中高价蓝筹股的特点及风险

• 购买门槛较高：中高价蓝筹股通常是大型知名企业，其股价相对较高。这是因为这些公司具有较大的市值、稳定的业绩和较高的行业地位，市场对其有较高的认可度，所以其股票价格也处于较高水平。例如贵州茅台，其股价长期在千元以上，购

大家好，我是策略老李。五一小长假即将收尾，不知大家是否已经按照[上期教程搭建好了自己的本地代码库](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyODk1NzM4NA==&mid=2247483674&idx=1&sn=dd6acb0b70fb62b2fa3e5a

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全部代码如下：

from bigmodule import M

<aistudiograph>

@param(id="m3", n

你是否被以下问题困扰过：

你跟随策略时，是否出现涨停票破板未卖出，导致收益大幅缩水情况？

你跟随策略时，是否出现股票快跌停无法及时卖出，导致未出手，第二天再吃跌停情况？

你跟随策略时，是否出现开盘买入，但买入后就立即下跌情况？

你跟随策略时，是否出现策略提示尾盘出手，但你想在盘中有合

回测成功的策略提交模拟，运行之后出现下面三个问题：

1. 经常出现截图这种情况，策略提前1天给出买入指令（没有卖出指令），结果当天晚上运行策略的时候显示昨天提供的买入指令是废单，这个策略以前没有出现这种情况，最近才开始出现，这是什么原因呢？\n ![](/wiki/api/attachments

bigQuant的线性策略 可以实现对比买入排名和当前排名进行卖出动作吗？ 例如: 小市值10股策略， 股票A在1月1日 总市值最小 记排名为rank1， 在2月1日其排名变为第5名 此时将其进行卖出 自定义卖出规则为 当前排名 - 买入排名 >= 4则卖出 我们平台可以实现吗？ 如果可以实现

在金融科技蓬勃发展的当下，股票实时报价 API 已然成为众多金融从业者、量化交易团队以及金融科技企业不可或缺的工具。它如同连接投资者与瞬息万变股票市场的桥梁，为各类金融应用提供着至关重要的基础数据。然而，市场上的股票报价 API 琳琅满目，质量与服务参差不齐，如何从中挑选出优质且契合自身需求的 AP

代码如下

https://bigquant.com/codesharev3/9da35496-a403-400e-8f4b-98507c5f7520

您好!今天我第一次实盘获取交易信号,发现返回的当前持仓为空,我想本着对历史负责的态度,应该对漏了及时卖出信号的票,应该有能让用户补救自动卖出的功能,

#问题描述

策略是从策略社区克隆过来的，然后在原策略（每日调仓）的基础上修改了调仓周期的逻辑（每8天调仓）形成新的策略，回测正常后提交模拟交易。

回测已变为每8天调仓，但是模拟交易仍为每日调仓，见附图1和2。

请问如何解决此问题？谢谢。

![附图1-回测每8天调仓](/wiki/api

具体代码如下：\n

[https://bigquant.com/codesharev3/0c86b547-d596-4c38-a141-fce68e618bd5](https://bigquant.com/codesharev3/0c86b547-d596-4c38-a141-fce68e618b

本次分享黄金 &纳指ETF日内交易策略+期货日内交易策略\n✅ 真枪实弹：日内策略案例全解析\n✅ 保姆级教学：从策略回测到自动交易

会议讲师：大田老师\n💡讲师介绍：BigQuant首席策略工程师，东北财经大学金融硕士，10年+量化投资经验，曾任职私募基金经理，管理数亿资金，主导DeepA

路径如下：\n/home/aiuser/work/可转债摊大饼最优参数_模拟-20250512102627.ipynb

stacktrace看不出我代码逻辑哪里有问题，看起来是bq平台相关的

![](/wiki/api/attachme

这个策略的仓位分配是不是有问题，    买入的仓位是100%，但是下午才卖出，  早晨就没有钱买入啊。  是不是仓位分配的逻辑写的有问题

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直播回放地址：[点击此处查看](https://bigquant.com/college/courses/course-v1:public+lv0508+2025-05/courseware/edfd669b7a7a4f7eae1d7c2a49308d91/a62843f72e084fcaafa

这是关于股票主动投资组合管理的第一篇教程。在开始介绍正式内容之前，我先简要简要说一下《Alpha系列》的初衷。

近年来，随着国内大数据和人工智能的迅速崛起，量化交易领域也有了长足的发展。 从原来的指标驱动型程序化交易，演化到现在的以机器学习、人工智能为代表的新型量化交易。同时，量化交易的门槛与过去

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提个建议，模块版本更新能不能在知识库里说明一下更新内容，比如回测模块v34升级到v35，做了哪些改动，开个文档说明一下，这样有问题或者bug可以直接在下面评论留言