可实盘策略的自检方法
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注:为保证实盘和模拟交易曲线一致,实盘是集合竞价下单,因此本代码也是集合竞价下单。
文末提供的脚本只支持单一策略的自动化实盘,如果要运行多个实盘策略,请将脚本复制几份,下单时间略微错开。
本功能实现了从云端(bigquant.com)策略信号生成到终端自动获取并下单的完
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在短线交易的战场上,绝大多数散户都陷入过同一个怪圈:那些封单巨大、开盘秒封、看起来极其强势的“完美龙头”,你费尽心思挤进去,结果隔天等待你的往往是毫无还手之力的“A杀”——冲高回落直接走低,甚至连续跌停。
相反,那些全天反复炸板、封板姿态“烂”到让人不敢直视的股票,
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预计算因子(cn_stock_prefactors)表里net_profit_lf(净利润)和增长率字段缺失值实在太多了,有时候所有股票集体缺失,这个怎么办呢,以及不知道价格有没有缺失,有时候算着算着比如长周期乖离这样的因子就会缺失,不知道数据是怎么来的,以及经常碰到的数据问题是怎么回事
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import dai
dffq = dai.query("""
SELECT
date,instrument,
m_ta_kdj_j(high, low, close, fastk_period:=9, slowk_period:=3, slow
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