1.市场观察和机会发现

近年来，A 股市场呈现出显著的结构性分化特征。这种分化不仅体现在行业间的轮动差异，更体现在不同市值规模股票的表现背离上。

对于大盘蓝筹股：北向资金、保险资金等长期资金更倾向于配置流动性好、业绩稳定的大盘蓝筹股，导致中小市值股票群体资金关注度相对较低。在

介绍

通过本地 VSCode 连接到BigQuant AIStudio，在本地 VSCode 里开发、调试、运行等。

注意：本地 VSCode 没有 AIStudio 可视化开发等功能。我们仍然推荐使用 AIStudio。

此功能 [旗舰版](https://bigquant.com/s

策略如下，直接克隆的一点都没有动过：

[https://bigquant.com/codesharev3/719f32aa-a480-47c2-b40e-c09634db1092](https://bigquant.com/codesharev3/719f32aa-a480-47c2-b40e-c

操作符

本篇主要讲述如何获取BigQuant平台模拟交易信号，并将信号通过本地原生Python API （xtquant）将每日交易信号提交到国金QMT终端，进行实盘交易。

(还没有国金账号？ 开户链接)

1.

在本平台创建的实盘资金规模为50万，然后按照国金QMT实盘教学及课程中的代码，连接提交到国金QMT交易模拟端，然而发出的交易信号并不是按资金50万的量发出的，而仍然是按模拟交易策略中的100万的量发出的。而且我的实盘中的策略的id与模拟交易策略的id是一样的（打开我的实盘中的策略后，跟模拟交易中打开

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=5d141061-4e9f-4219-86

请问管理员，策略回测代码中，如何显示下面这些图表，谢谢？

Error loading renderer 'vscode.builtin-renderer'

• Failed to fetch dynamically imported module: https://vscode-remote+bigquant-002ecom.vscode-resourc

https://bigquant.com/codesharev3/30fce8f2-4d2f-4e69-a636-18ab0cd506de

\

报错信息：

IndexError Traceback (most recent call last) Cell In[1],

line 52 **[39](vscode-notebook-

我尝试运行了策略社区里的这个策略 天创40-1200https://bigquant.com/square/c0ed6461-3f07-4fd6-bd19-a39fe14d0be2

因为之前向您咨询过模拟交易金额与实盘资金不一致的问题，所以我在编辑器里先限制了初始资金，然后提交了实盘。但是实盘的交

ImportError: cannot import name 'NonBlockingStreamReader' from 'utils' (C:\Users\xiohu\anaconda3\Lib\site-packages\utils\init.py)

股票实时行情数据API接口地址

接口同时支持美股，港股，A股

# Restful API
https://api.qos.hk/trade
https://api.qos.hk/instrument-info
https://api.qos.hk/snapshot

0. 名词解释

0.1. 主力

主力指的是大单和超大单之和，股票大小单主要是指买卖股票的单笔成交数量或金额，大单指的是股票市场中成交量为10-50万股，或者成交金额在20-100万元之间的交易；超大单指的是成交量大于等于50万股，或者成交金额大于等于100万元。这类交易通常由大型机构或

{{pro}}

[https://bigquant.com/codesharev3/73b7a3b6-d2a5-496e-8c5b-81230a522561](https://bigquant.com/codesharev3/73b7a3b6-d2a5-496e-8c5b-81230a

一、直播介绍

大模型驱动流程自动化，揭秘行业因子挖掘智能体系统！由大模型驱动的革命性工具，重新定义量化研究的效率边界！

🌟 三大核心突破：\n✅ 算子文件库 - 20+底层函数自由组合\n✅ 动态评估体系 - 实时计算IC/IR/SHARP比率\n✅ 智能提示工程 - 自然语言一键生

问题：0630全新提交模拟任务，模拟运行正常，但没有输出任何交易信息。如下图所示。

模拟运行正常：<https:/

@module(position="-430,-1211", comment="""""", comment_collapsed=True)

m5 = M.input_features_dai.v26\n( mode="""表达式""",

expr="""score""",

expr_

一、市场观察

可转债作为一种嵌入转股权的混合证券，其定价逻辑始终游走于债性与股性之间，这种双重属性使其在不同市场环境下呈现出复杂的收益特征。当前市场中，若干结构性特征为量化筛选策略提供了潜在的发力空间，这些特征并非基于特定数据验证，而是源于对市场运行机制的规律性观察：

**1.1债性与

MFI资金流向指标

计算方式：

• 典型价格（TP）=当日最高价、最低价与收盘价的算术平均值；货币流量（MF）=典型价格（TP）*当日成交量；
• 如果当日MF＞昨日MF，则将当日的MF值视为正货币流量（PMF），将N日内的正货币流量加总代入公式5；
• 如果当日MF＜昨日M

影响策略效果的因子有很多，每个人所选择的因子也各有不同，选取因子后，如何分析数据，找出有效选股逻辑模型就成为重点。该数据分析工作是策略逻辑编写中最耗时的部分，本文介绍，如何简化数据分析的工作：数据标准化处理

举例说明：

当天收益因子：5000支票，可能会有1000+个不同的值，如：1

直播回放地址：<https://bigquant.com/college/courses/course-v1:public+CS0629+2025-06/courseware/84d2eb8aeb2240b982d9534fecdbf5ab/1c531b77b1df4025bb170b37c63

直播回放地址：<https://bigquant.com/college/courses/course-v1:public+CS0628+2025-06/courseware/cf790c2b076f435d90d3e6b76f65b8b0/13d216fc2e1b459c837802cef1f78

将策略的调仓方式改为每2天调仓1/10，于6月22日回测成功，提交模拟成功。

6月23日至6月26日模拟运行虽然正常、无报错，但是没有按“每2天调仓1/10”执行，请帮忙看看问题出在哪里？

我的策略：<https://bigquant.com/trading/detail/e5ded09c-