如何用专业的分析框架评估你的因子
我们可以使用现有模块M.factorlens._latest
来评估我们的因子:
[https://bigquant.com/codesharev3/3aac6e7b-74ec-4d51-b659-8b61cedb7f15](https://bigquant.com/codesharev3/3a
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该因子旨在衡量市场上买盘力量相对于卖盘力量的强弱。 其核心思想是:更强的买盘通常意味着股价上涨的潜在动力。
我们利用分钟行情数据,将买一到买五档的委托价格和委托数量简单平均,得到买盘力量的估计值; 同理,计算卖一到卖五档的卖盘力量估计值。 买盘强度因子即为 *买盘力
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万和证券股份有限公司是一家拥有证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金销售、证券资产管理、代销金融产品、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等各类业务资格的综合类券商。
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,并申请实盘、绑定实盘资金账号。
2.设置对应实盘资金账号的实盘策略,创建计划交易信号(实盘申请通过后:用户的实盘策略可选择用户的所有模拟交易策略)。
3.创建实盘访问凭证,获取对应访问凭证的密
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影响策略效果的因子有很多,每个人所选择的因子也各有不同,选取因子后,如何分析数据,找出有效选股逻辑模型就成为重点。该数据分析工作是策略逻辑编写中最耗时的部分,本文介绍,如何简化数据分析的工作:数据标准化处理
举例说明:
当天收益因子:5000支票,可能会有1000+个不同的值,如:1
由marico89创建,最终由marico89更新于
hello,请教个问题,我这边有一个策略是通过人工选股,然后使用策略进行买卖。由于人工选股不定时更新,现在策略是将人工选的股票写死的,如果要更新股票池就需要编辑策略并且重启,重启之后运行时的过程数据会丢失。有没有什么方式可以解决这个问题,在不重启策略的基础上完成股票池的更新。
比如是不是可以定制一
由bqsfsntg创建,最终由bqv93dy2更新于
由bqul4i32创建,最终由bqul4i32更新于
择时研究关注资金的流动。资金流动有两种,债市股市的国家内部资金和外部增量资金。所以股市宽基择时应该是基于汇率对冲,以及长短债对冲获得,而不是简单的股价涨跌。查阅相关研报,居然没有把汇率和债市一起研究的择时。
\
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是社区的一个策略,社区原始策略没有这样的。今日又提示我全部清仓,我感觉明天又要全部接回。重新一个该策略的新任务,是买入今天旧任务卖出的所有股票。WHY
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在我们找到一堆因子后,下一步就是把这些因子打好标,丢入模型,让模型去寻找因子和标签的映射规律。
标签就是你要解决的问题,标签应该是和因子强相关的。随意的打标会增加模型预测的难度,而过于傻瓜的打标会限制因子的发挥。
普遍做法是用n个周期后的收益率作为标
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我会从 “策略底层逻辑→风格判断原理→多因子选股逻辑→动态风控机制→风险提示与改进方向” 五个维度讲解这个策略
大小市值企业的盈利对经济周期的敏感度完全不同:
由bqy4a9le创建,最终由bqy4a9le更新于
BigQuant是国内领先的适合个人投资者的量化交易软件开发平台,基于Python语言且支持AI人工智能以及机器学习的量化交易投资平台,帮助量化开发者和投资者更好地使用量化策略进行交易。
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一个面向
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