【平台使用】收益图缩放为何不是从0开始?
如何在拖放收益时间轴时,收益曲线永远从0开始,而不是现在这样从回测的原点往后的收益开始.这样看起来简直就是”最烂的工程师也不会这样设计”.比如是+30%开始到结果是+20%.这段时间的曲线你看的是什么?平坦的一条横线.
由yzw123创建,最终由small_q更新于
如何在拖放收益时间轴时,收益曲线永远从0开始,而不是现在这样从回测的原点往后的收益开始.这样看起来简直就是”最烂的工程师也不会这样设计”.比如是+30%开始到结果是+20%.这段时间的曲线你看的是什么?平坦的一条横线.
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自建因子-如何使用
自己写的因子如何使用,使用sql后报错 ![](/wiki/api/attachments.redirect?id
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这个策略之前模拟正常,现在突然报错:no data left after dropnan
1、截图模拟交易报错的页面,配文:报错内容:[0;31mException[0m: no data left after dropnan
2、粘贴策略链接:https://bigquant.
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BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。
在量化研究的过程中,量化研究员(宽客)需要在历史数据里回放模拟,验证策略效果,这就是BigTrader交易引擎的应用场景。
BigQuant平台回测主要使用bigtrader中in
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策略不知原因的报错
将可视化AI策略中的默认策略不做任何改动,只是将表达式特征中一半的因子注释掉,策略就无法运行了,这是什么原因呢?
由bq31x83a创建,最终由small_q更新于
现在建立了一些因子,需要采用打分法和模型法,怎样实现或者是有没有参考的文档。
由bq4n08z8创建,最终由small_q更新于
恳请解答
以可视化AI策略的默认策略为基础,只是在输入特征(DAI SQL)V30模块中的表达式特征中加入了这一个因子,其余地方都完全没有修改,然后就报错。这是什么原因呢? ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=ad3e628f-2e9f-4990-
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alpha_a191_f0017 因子无法使用,报错
import dai
sql = """
SELECT
date,
instrument,
factor
FROM alpha_a191_f0017
ORDER BY date,
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动态止盈如何写代码?
目前只知道固定的止盈代码如下。
#----------------------------------------止盈模块START----------------------------------------#
# 对于持仓中的每一只股票来说
fo
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关于财务衍生(最新一期)的数据问题
import dai
dai.query("""select a.instrument,a.date,shift,report_date
from cn_stock_financial_lf_shif
由luvymhq创建,最终由small_q更新于
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=71c0411d-d4dc-4d21-b10c-8acc31808
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新版获取交易计划一直失败,什么原因,获取交易计划 {'result': False, 'statusCode': 4004, 'message': '请求失败',
\
由fengzong创建,最终由small_q更新于
可视化模块可以分在多个 cell 吗?
例如 cell 1 里的 m1,
cell2 中 m2,以 m1.data 做为输入
由bqq6r4s1创建,最终由small_q更新于
引用因子报错,请指导一下
[https://bigquant.com/codesharev3/66b9f520-b481-467c-95d6-ddd6996d7813](https://bigquant.com/codesharev3/66b9f520-b481-467c-95d6-ddd
由jstar创建,最终由small_q更新于
SVM model question
想请问svm model的这两个部分_DEFAULT_LEARN_PROCESSORS和_DEFAULT_INFER_PROCESSORS是啥呀
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=0b662867-8440
由bqj8ous1创建,最终由small_q更新于
模拟环境下没有这个包eval,有没有办法替换
由fengzong创建,最终由small_q更新于
单因子策略代码一直运行不出结果
[https://bigquant.com/codesharev3/8aa94198-fb40-47f1-9088-7f5b167a69b3](https://bigquant.com/codesharev3/8aa94198-fb40-47f1-9088-
由bqo4psj8创建,最终由small_q更新于
还是这个配对交易原版demo,这里面的持仓从理论上来说应该一直维持在接近百分之百,但实际上运行后并不是如此,这应该是和回测的逻辑有关,想请问下这个是什么原因呢
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=72a84968-885e-4a2b-8507-
由bqd17wit创建,最终由small_q更新于
例如要加入alpha_a191_f0017,alpha_vp_rank_5,alpha_hfpc_sell_trades_exlarge_order_act这三个因子应该如何操作?
由snowspig创建,最终由small_q更新于
关于行业板块总体计算的问题
目前遇到问题就是,我对行业板块整体的PE进行计算,这个整体计算就是将这个行业的所有成分股的PE进行累加,但是目前没有办法在代码上进行实现,请老师提供一个思路
由bqp8687s创建,最终由small_q更新于
股市里有的打首板的做法,在首板即将封板的时候买进去,然后第二天卖出。
由于这个是盘中临时决定的做法,所以与我们的正常做法不同, 但是,能不能用回测来评估呢?如何实现这种回测?
由bqo4psj8创建,最终由small_q更新于
DNN训练完成后测试机让没有计算出得分
通过克隆社区DNN选股,训练的模型能用在测试集上,在上面优化特征及调整损失函数后,出现模型训练完了,但是在测试集上全部为0,反复排查后找不到原因,因为这块被封装了,社区那位同学遇到同类问题,帮忙看看,非常感谢
[https://bigquant.c
由bqcgkydn创建,最终由small_q更新于
老师,如何写出涨停后炸板再回封这样一个因子?
谢谢。
由bq0wo4bc创建,最终由small_q更新于
持仓数量混乱,回测时产生很多即使满仓也会继续买入0.几%的零散股。删除K线处理函数里卖出持股数量变动的代码(holding_num -=1),不会买入零散股,但会导致当天仍有仓位但不买入,如何修改?
[https://bigquant.com/codesharev3/d5a7027b-72
由bqr91q00创建,最终由small_q更新于
训练集三 年时间只抽取出14条数据。把训练集和预测集时间段设置成一样,训练集抽取出来的数据比预测集抽取出来的数据少很多
[https://bigquant.com/codesharev3/5985ed02-6982-4879-a09e-f488d3501a11](https://bigqu
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