策略介绍

红利策略也叫高股息策略，是价值投资的经典策略之一。简单来说，该策略基于股息率选取高分红个股进行投资，在获取分红收益之余，还能获取股价上涨带来的收益。

“新国九条”出台，红利有望成为中长期的投资逻辑。

新“国九条”落地之后，监管思路已经向“强监管、防风险、促高质量发展”转

策略介绍

双均线策略是一种简单而又广泛使用的技术分析工具，主要用于识别市场趋势的变化和生成交易信号。这种策略涉及两条移动平均线——一条短期（快速）和一条长期（慢速）——并通过观察这两条线的交叉点来决定买入或卖出的时机。

策略流程

1. 选择股票池：在银行业中利用双均线进行择时选股

使用流程

1. 编写计算程序，并将其提交为任务；
2. 选择任务类型，例如数据任务、因子任务等，接着指定任务的相关参数，例如任务的执行时间等；
3. 在任务管理界面查看任务的执行状态，如果任务执行成功，您可以查看任务的执行结果。

![](/wiki/api/attachment

文章目标

给出一个保存自己创建的数据列表的示例贴。

数据

本文所展示的数据列表如下：

\

数据生成与筛选

利用可

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平台：

<

交易规则

• 1分钟频率回测，如果分钟K线的短期均线上穿长期均线平空开多，短期均线下穿长期均线平多。

每个交易日尾盘需要清仓。

策略构建步骤

确定股票池和回测时间

• 通过证券代码列表输入回测的起止日期

确定买卖条件信号

• 计算短期短期均线与长期均线，短

绩效截图

我们先来看一个策略回测曲线，年化17%多，最大回撤只有十几个点，交易不是特别频繁，但胜率极高。

这就是一个配对交易策略，只买

策略介绍

• 在 102 中我们使用了 [仓位分配](https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-HVwrgP4J1A#h-%E4%BB%93%E4%BD%

引言

最近上传了一个新版的随机森林模块，大家可以尝试使用一下。

策略思想

因子和标签选取

![](/wiki/api/a

策略介绍

本策略AI算法来预测股票的未来表现，并进行排序。这里使用算法StockRanker，BigQuant 平台开发的一种先进的机器学习算法，专门用于量化选股排序学习，通过在多个因子/特征的数据上训练，旨在从大量股票中识别并排序那些未来表现可能最优异的股票。

策略思想

策略介绍

动量策略是一种利用历史价格趋势来预测未来价格行为的量化交易策略。这种策略基于一个假设：股票或其他资产的未来价格趋势可能会延续其近期的表现。在实际应用中，动量策略通常会购买表现好的资产并卖出表现差的资产。

策略思想

动量策略的核心是“追涨避跌”。具体来说，这种策略会：

策略介绍

• 在 102 AI策略 基础上，我们限定股票池为上证50

策略流程

1. 特征选择：输入对股票价格有显著影响的多维度因子，可以是包括基本面、技术指标、情绪指标

策略介绍

该策略是一个典型的事件驱动策略

事件驱动策略的典型特征是，交易信号的出现并不像每日调仓的日频策略那样连续，而是断断续续的

当满足条件后出现交易信号则交易，否则就空仓，从回测曲线也可以看出，这样的策略有很多的空仓期

策略流程

1. 股票过滤：剔除ST、退市、非主板、上

策略介绍

大类资产配置策略（Asset Allocation Strategy）是投资管理中一种基于投资组合理论的策略，其主要目的是通过在不同类型的资产之间分配投资来优化风险与回报的比例。这些资产类别通常包括股票、债券、现金及现金等价物、不动产、大宗商品以及其他替代投资品种。资产配置的目标

回测绩效

\

策略简介

本策略是日内回转交易可转债策略，其实和日内股票交易类似，毕竟可转债和股票非常接

策略简介

该策略为期货多空对冲策略，做多的同时也做空，赚取Alpha对冲收益，信号由算法产生。

标的

商品期货合约

信号产生

将股票市场的成熟算法StockRanker应用在期货市场，根据StockRanker算法预测未来1小时商品期货的涨跌，做多涨幅排序第1的期货品种，

策略介绍

小市值稳健增长策略是一种专注于挖掘市值较小但具有稳健增长潜力的股票的投资策略。该策略通过深入分析这些公司的基本面、财务状况、行业前景以及市场情绪，筛选出具备长期成长潜力的优质小市值公司，以期在未来获得超额回报。通过该策略选择的股票的优势包括有

• 高增长潜力：小市值公司通

策略思想

基于价格因子通过StockRanker进行基金的轮动选择。

本策略中使用数据过滤模块对成交量较小的基金进行了过滤。

交易频率

日线。

策略详情

在输入特征模块，进行特征的选取和数据的过滤。

表达式特征输入：

• `m_avg(volume, 5) AS v

本例是对 127-期货布林带通道突破策略-日频 的扩展和细化，在此基础上讲解分钟频率的期货布林带策略。

本例除了回测时间频率是分钟，其他交易思想完全和[127-期货布林带通道突破策略-日频](https

策略简介

布林带期货交易策略是一种基于技术分析的交易策略，它利用布林带（Bollinger Bands）指标来确定市场的波动性和潜在的交易机会。布林带由三条线组成：中轨线、上轨线和下轨线。具体来说：

1. 中轨线（Moving Average）：通常为一段时间的简单移动平均线（

什么是均线？

金融市场上每个人都有一套自己的分析方法，无论你是一个技术派、基本面派、消息派还是量化投资派，对于“均线”这个名词一定不会陌生。虽说这个概念诞生于市场技术分析领域，但由于它的通俗易用，均线一直受到投资者和市场分析人士的青睐。

均线的全称是移动平均线（MA）。移动平均线是个什么

简介

平台的交易引擎具备以下功能：

• 不同市场回测，比如股票、期货、指数、基金、期权等
• 不同时间频率回测，比如日线、分钟、tick等
• 自定义数据回测，给定行情数据进行回测，比如传入美股数据、比特币行情数据回测
• 精细回测，考虑了交易费、滑价、冲击成本、成交量限制
• 算法交易回

策略介绍

双均线策略是一种简单而又广泛使用的技术分析工具，主要用于识别市场趋势的变化和生成交易信号。这种策略涉及两条移动平均线——一条短期（快速）和一条长期（慢速）——并通过观察这两条线的交叉点来决定买入或卖出的时机。

策略流程

1. 筛选条件：将5日平均收盘价作为短线，40日平

策略介绍

• 在 101-简单动量策略 基础上，我们来实现一个更完整的选股策略模版
• 此策略可以作为一个选股和线性策略的常用模版使用

策略流程

1. 选股：选择基础股票池

策略介绍

本策略是一个指数择时策略，基本逻辑是根据市场走势选择是否交易，并调整投资组合，即利用指数特征来进行风控。

策略流程

本策略是指数择时策略的具体实现，该模型的思想如下：

1. 股票池过滤：剔除ST、退市、停牌股、北交所
2. 筛选条件：上市天数大于270天，收盘价小于3