问题

[https://www.bilibili.com/video/BV1Wf4y1271W?p=19&vd_source=a32aa75ee6253e50dec69457cee613a4](https://www.bilibili.com/video/BV1Wf4y1271W?p=19&

近几年，我们愈发感受到现在国内量化行业的竞争在持续升温与快速迭代。量化赛道的参与者在快速增加，无论是海归派还是本土派，各类的研究流派都相继在量化赛道中参与竞争。

但在当下尚未达到完全有效的A股市场环境中，随着使用同类策略的选手越来越多，必然会快速挤压有限的超额空间。量化产品超额衰减、收益率下降、波

策略使用的 卷积2D+LSTM

提示：shape大小设置错误，摸索了一天，没有发现问题所在

策略：

[https://bigquant.com/experimentshare/a3477d1ea1774470bce74969f937905a](https://bigquant.com/expe

AssertionError Traceback (most recent call last) <ipython-input-1-095f25ba500d> in <module> 142 ) 143 --> 144 m8 = M.instr

因为平台的因子分析模块是个黑盒，文档只描述了参数，并没有对其回归逻辑和数据处理等细节做详细说明，为了确保分析模块对因子解析的技术可说服性更强，这里我尝试去做了一个不成熟的横向对比，抛砖引玉。

数据准备

我以沪深300为股票池，平台模块直接使用了单因子分析，参数如左下图所示。作为对照组，采用

\

问题

5月27日策略计划卖出000909数源科技，该股收盘价为跌停价，但收盘后在跌停价上还有2.3万手的买单未成交，盘后回测结果显示该股未能卖出，原因为尾盘跌停不能卖出

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=f0c679ee-f983-

问题

需要在当前的持仓中可以通过股票代码来获得当前的持有天数,有哪个方法可以

问题

譬如：自己写的代码有pycharm 软件里面那种断点测试吗 怎样去测试自己写的代码呢

解答

代码

代码：在高频回测模块的k线处理函数定义如下：
# 回测引擎：每日数据处理函数，每天执行一次
def bigquant_run(context, data):
    
    # 相隔几天（hold_days）进行一下换仓
    if context.tradin

发现trade函数可能有个奇怪的问题

同一个代码，我先买后卖，持仓一天就没有任何问题。改为先卖后买的话，我发现问题出在买回清仓的金额不能大于初始金额的50%。买回平仓的金额在初始金额50%以内的时候，就正常，超过了就不行。

我用cash_for_sell = context.portfoli

问题

查看交易详情时候发现：

#如股票：长江电力 买入的时候是300股 ，卖出的时候是310股！！！ 请问这个改怎么解决？

买：

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=27fbab52-e229-4091-be66-3220b3

问题

上图自动出的回测结果，如何使用trade模块直接导出交易列表？

解答

交易详情页面无法直接导出，建议直接进行下

问题

多策略回测multi_strategy_analysis.v3怎么找到分配的各自最优的权重呢

解答

可以把每个策略每天的收益率提取出来，通过optimize包找最优权重。

问题

对系统不熟悉，问个小白的问题吧。

看起来context和data这两个对象是回测中非常重要的全局对象，要写策略的话应该是必须要对这两个对象非常熟悉才行，所以我想看看这两个对象里都有哪些内容，比如看FAQ里了解到data下有current_dt这个属性，但是自己写了一小段代码，发现根本

问题

最近在回测时偶尔发现一个问题，使用某些因子时，选择的预测或回测时间不能包含2016-01-01，不包含该日期时运行一切正常，只要包含该日期，代码执行过程中就会报错，报错如下：

[2022-09-06 23:56:10.592227] ERROR: moduleinvoker: m

问题

回测运行没有错误，但是绑定模拟交易就一直提示运行失败

if context.extension['datecont'] == 0: KeyError: 'datecont'

ERROR moduleinvoker: module name: forward_test, mo

问题

https://bigquant.com/experimentshare/1f66fd8421044f2a9884c9f1d3614ce1

问题

回测中读取该表，出现错误，IndexError: invalid index to scalar variable

但

问题

通过策略进行回测时，比如跑一个5年的回测后，通过曲线可以看到后两年的收益比较好，那么在单独对这两年跑回测时，却得不到同样趋势的结果，这是为什么呢？

\

解答

1.有些策略是全仓买入少量股票， 因为时间开仓日不同造成有偶然性，起始的第一天亏钱，或者赚钱 对后续的收益率影响很大

页面卡住2-3秒后也没有下载的窗口弹出。用的Chrome浏览器。极个别时候有弹窗，显示只能下载10000条或让重新跑回测。

问题

原先trade的主函数要贴到哪里？贴到k线处理函数报错，请帮忙看看

[https://bigquant.com/experimentshare/02c2f453f48b430d81c6040d0da03671](https://bigquant.com/experimentshare

问题

请教一下自定义python模块中“模块参数”的使用问题？

解答

需要在主函数传入你自定的参数请参照如下用法：

![{w:100}{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=22a58306-f766-44e6-a84a-e47c8

问题

[2022-07-25 01:20:12.131150] INFO: cached.v3.dff9e194: 任务状态: Pending [2022-07-25 01:20:22.162881] INFO: cached.v3.dff9e194: 任务状态: Running \

问题

回测时，买了股票后为什么总资产会变成买股票钱的2倍左右？

![1月4日买入前总资产是10000元，1月5日买入股票后总资产变成17720，这是什么原因呢？{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}](/wiki/api/attachments.redir