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xgboost回测出错

问题

KeyError Traceback (most recent call last)
in
209 )
210
–> 211 m19 = M.trade.v4(
212 instruments=m9.data,
213 options_data=m21.predi

由qdream创建，最终由qdream更新于

Unable to open/create file

问题

{w:100}{w:100}

[https://bigquant.com/experimentshare/bf3729fe66534

由yi12308创建，最终由yi12308更新于

如何在回测模块中设置，涨停不买入，跌停不卖出

问题

我们知道在实际交易中，在某个指定时间点涨停时是买不了股票，跌停时是卖不出股票的，如果是一字涨停或一字跌停，整天都交易不了，请教如何在回测模块中实现这个功能。以前在社区里是有介绍的，现在不能搜索社区内容了，也找不到了。

由yangziriver创建，最终由yangziriver更新于

标准化模块不起作用？

问题

自己写的一段标准化处理代码起作用，但是模块执行后，没有结果，不得其解！

[https://bigquant.com/experimentshare/5583812420254df583c6c7fdfb905e12](https://bigquant.com/experimentsha

由cashx01创建，最终由cashx01更新于

自定义运行结果和直接运行不一样

问题

自定义运行结果和直接运行结果不一致

{w:100}{w:100}

下面是原始策略，不加自定义运行的标注设置。 ![{w:10

由xd123456创建，最终由xd123456更新于

trade模拟/回溯问题

问题

今天在用trade模拟的时候发现了一个问题，在模拟时使用默认的买卖模块，然后出现了同一天开盘买收盘卖的问题，确认过之前没有留仓位，之前买卖确认是仓位归零的 ![{w:100}{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=49689916-c63

由aimarhu创建，最终由aimarhu更新于

高频回测hftrade总是报错

问题

报错日志：

<ImportError: cannot import name 'category_engine' from partially initialized module 'bigtrader.category' (most likely due to a circular

由zhiyexuanshou创建，最终由zhiyexuanshou更新于

twap问题

问题

在策略开发中 买入选择twap6 对应2点30分 这个没有问题

但是卖出选择twap1-6 均没有反应 均显示9点30分 不知道是显示问题还是确实是函数有问题

![{w:100}{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=5283a2cd

由aimarhu创建，最终由aimarhu更新于

Trade模块的问题，停牌股票订单无法保留。

问题

我设计了一个策略，送到回测模块里。5月24日策略生成了卖出订单，5月25日正好这个票停牌，到了5月26日这个卖出订单就没有了。这是什么原因啊？

解答

因为25号实际撮合那天，该股票停牌，所以成交是失败的，这个在回测报表里的日志详情应该可以看到。

建议完善策略下单逻辑，比如5

由pandamoto创建，最终由pandamoto更新于

回测老内核重启

问题

回测老内核重启然后就停了。 是免费的缘故么？

\

解答

得看下策略具体是在哪个模块停止内核的，如果回测模块没有做过多改动的话，在回测阶段重启内核的概率不大，得检查下是否是训练集和预测集数据过大导致训练模型时内核重启的原因。

由sonng创建，最终由sonng更新于

回测模块的返回中的每个列的具体含义可以去哪里查

问题

回测模块的返回可以用

read_raw_perf()来读取，但是读取之后每个列的值的含义可以去哪里查呢，虽然这个链接已经写了一部分，但是列名和使用read_raw_perf()读取后的结果是对不上的，比如读取后的列名有 returns，

starting_exposure，pnl，

由junglewolfz创建，最终由junglewolfz更新于

涨停不卖出 回测报错

涨停不买回测报错，昨天之前还是好用的，今天就完全不能用了。换了几个账号都是一样的效果

[https://bigquant.com/experimentshare/5a58ef06a351401e9d79d49a6e3ee8e4](https://bigquant.com/experimentsha

由snowspig创建，最终由snowspig更新于

data.can_trade()函数的疑问

问题

有个疑问哈。

对于daily的回测来说， 策略里经常有 if data.can_trade(asset) then context.order(asset, 10000)。 但问题是，if里判断是今天这个股票是否可交易，到了明天要执行交易的时候，可能股票是停牌的。所以，这个IF T

由xsolo创建，最终由xsolo更新于

高频特征抽取-分钟到日频: 【集群模式】显示问题

问题

高频特征抽取-分钟到日频: 【集群模式】这个模块，运行过程中。无任何显示，不能判断是不是服务已经停止，应该增加适当的显示，比如每100条输出一次，类似的。

由xujinjie创建，最终由xujinjie更新于

关于平台默认的模块和接口几点疑问

问题

1.DataSource和DataFrame是什么关系，我看DataSource的write, read也是转换的DF，为啥要多一层包装呢？ 2.Outputs的文档没有说明，outputs里的M.data, M.cached是啥关系？ 3.general_feature_ext

由iquant创建，最终由iquant更新于

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