多策略组合收益分析

[jliang]

使用 M.multi_strategy_analysis 分析多个策略组合后的效果

https://i.bigquant.com/user/jliang/lab/share/%E5%A4%9A%E7%AD%96%E7%95%A5%E7%BB%84%E5%90%88%E7%A4%BA%E4%BE%8B.ipynb?_t=1498806334180

[kunwu]

啥意思呀，没有文字描述一下吗？

[jliang]

使用场景：开发了两个不同的策略，分别有不同的收益曲线。组合两个策略能否降低波动率呢？比如分别分配40%和60%的资金给两个策略，收益曲线是什么样的么？ M.multi_strategy_analysis.v1 来解决这个问题，输入是两个策略的收益曲线数据，和资金权重，输出组合的收益曲线数据。具体（包括源代码）见文档 M.multi_strategy_analysis