【如何选到好策略做投资组合?】选股策略太多不知道用哪个?教你几行神奇代码解决

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(sevencat) #1

手头一堆选股策略不知道选哪个怎么办?

  • Hey!

  • 策略太多太繁杂

  • 追涨杀跌利润白白流失

  • 能解决?

以前是选股难,现在是选策略难。 自2017年咱们BIGQUANT平台推出策略天梯排行系统开始,就有许多大神共享和上传了自己的AI量化策略提供订阅。这本来是好事,非常有意思的是,选策略这一个本来是技术活,结果现在却变成了赌运气(有奖竞猜)。侥幸刚好买到策略表现好的月份,净值就能噌噌噌翻倍,运气不好的话,买到不适合当前市场风格得策略就会被回撤得怀疑人生。更让各位老板为难的是,在这期间无数井喷式的策略加重了这一趋势。直至现在2021年了,订阅用户对策略追涨杀跌这一个现像仍有存在。 选股痛苦,选策略更痛苦,那我们有什么办法能解决这个问题呐?

解决方案

策略1周.jpg

选近期新上线的策略

有聪明的小伙伴就会去想,既然策略都是会回撤的,与其在高位接盘,不如在新上线的初期就去订阅,不得不说这是一个聪明的办法。。这样趁着订阅人数不多,先吃一波红利,省的后面订阅人数多了之后,产生拥挤,导致策略资金容量到达临界点,策略的收益不及预期。

作为同样的策略开发者(打工人)而言,这样的办法其实也确实是为数不多的经验总结出来的规律。根源在于我们没办法把握市场的不确定性,更没有办法控制策略下一个周期选中牛股的概率,(对的,我们也是赌人品/(ㄒoㄒ)/~~)因此,策略的选择和开发同样也是一个任(容)重(yi)而(扑)道(盖)远的过程。

3个月.png

选中长期稳定的策略

像我们选基金一样,大部分人喜欢无脑跟。但是选AI选股策略不一样。因为超短选股策略的随机偏差很强,要选一个好/基金策略去跟随,也是基于对基金经理/AI策略的认识,选股模式以及选股逻辑的认同。如何找寻适合自己选股风格逻辑的策略去操控,也是一个技术活。

比较明显的风格倾向的几位大神作者,如yilong 大神的模式是做均线回踩反弹,或者回调二波套利的,vinjie大牛是做形态横盘缩量,跳空高开还有其他策略综合,sevencat的系列则是做潜在龙头加速主升浪的那一段,博弈分歧转一致。根据对BIGQUNAT平台天梯英雄榜的大部分超短线策略的平均收益做回归统计,不同风格类型的策略在不同的周期内的表现都不一样。

总结一句就是:为了避免策略高开低走,或者买入后就开始疯狂回撤,可以选那种1-2个月之后稳定的,收益率标准差尽量小,波动率小的,不要大开大合,曲线上串下跳的就好。

选当期夏普比率高的策略

作为量化策略开发者,那不得不提一个对策略绩效来讲很重要的指标叫做夏普比率(Sharpe Ratio)。

这个指标的 核心原理:是告诉我们, 作为一个理性的(无脑搜哈)投资者,我们应该选择并持有 那些有效的 投资组合 ,即那些在给定的风险水平下使期望回报最大化的投资组合,或那些在给定期望回报率的水平上使风险最小化的投资组合。( 也就是尽量选择夏普比率高的策略

尽管我们并不知道未来哪个策略的走势会更好,但是平均下来,夏普比率稳定,并且排在前面的策略的鲁棒性更强,更能经受住市场的考研。

不说了,直接上代码。

TIPS:我们可以以周为单位,或者以月为单位去考量一个策略来进行仓位管理,去跟随,做组合投资,效果不一定比全仓搜哈一个策略来的差,有可能反而会更稳定。下图是做组合投资的一个示例,(以夏普比率这个指标为调仓信号)进行配置组合投资策略,和单一策略的比较。


(BigHigh) #2

牛逼 学习良多 感谢分享


(gdmmmqfc) #3

能分享一下策略么


(sevencat) #4

老板您好,策略都放在天梯了,搜索作者sevencat就有 三四个系列,一个是固化大口吃肉,一个是打工人和龙头战法,牛转乾坤之类


(iQuant) #5

您好,社区转到知识库了,以后会关闭不再运营,可以到知识库查询和提问:https://bigquant.com/wiki/home