岑的交易小苑6:我的交易故事(二)


(haoyushui) #1

一个不靠谱的故事前情提要:一个懵懂的北大毕业生,经历了有趣的面试历险,最终因为招聘团队的颜值,加入了“高大上”的英国自营交易公司Futures First。

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看完上集回顾,这周我们继续回来讲,我作为一个交易的菜鸟,所经历的学习和成长的心路历程。

13年7月,是北京通常的不能在通常的焦热的夏天,但对于我来说,却是校园和社会的分界。

当时,Futures First,正值中国团队最辉煌的一段时期,几个最资深的交易员,正在创造自己的盈利巅峰,同时,四五年级的交易员当中,也陆续产生了接近百万美金级别的交易员。在总部看来,中国市场,不仅利润已经数一数二,而且增长速度依然很快,因此对中国的投入倾斜也就很高。

Futures First中国团队,招聘力度很大,每年会招两轮交易员,4月一次,7月一次,北京和上海分别招10人,也就是,一年就有差不多40人加入。和我一起在7月份加入北京团队的同事,是10个人,差不多一半是和我一样国内毕业的,一半是从国外读书回来的。其实与其说是同事,我们这批10个人的关系,其实更像是同窗同学,或是同班战友。这种感情,恐怕只有在交易室里面才会产生,大家一起做一样的事情,一起面临同样的挑战,会因为一个人的优秀表现,又开心又有压力。这种情绪沟通的强度和密度,是之后大部分工作所感受不到的。

因为Futures First在中国,总部设在上海,同时上海有几位最资深的交易员和很棒的分析师,因此,我们北京这批10个交易小白,在入职后,马上就前往上海,进行了为期两周的培训。当然,也不是所有人都是交易小白,我非常幸运的和我们这批里面唯一的一个有交易经验的同志分到了一个房间,也因此了解到,他和他的一个同学(也入职了Futures First7月的上海公司),之前和他们的师兄,一起在上海做过一年的程序化交易,做的不是很成功,而这位师兄,后来也在知乎上很活跃,发表过各种吸引眼球的观点,这个圈子,确实也是很小哈。

Futures First上海和北京,是有比较大的不同的。上海主要交易欧美市场,以欧洲为主,因此大部分交易员,都是一觉睡到中午,吃个早午饭,然后午后来到公司,开始一天的工作。工作会一直延续到午夜过后。而北京,主要交易日本和澳大利亚市场。日本市场还比较人性化,七八点钟上班,但是澳大利亚市场,就比较搞笑了,在我们寒冬腊月的时候,他们要搞夏令时,时钟往前调一个小时,早上五点就开盘了。因此啊,北京上海完全是在两个时区工作,北京的同事晃晃悠悠下班了,上海才开始一天的工作;上海回到家洗洗睡了,北京的就已经开始起床洗漱了。

因此,刚刚从北京的爷爷奶奶作息时间的震惊中缓了一缓,我们马上就在上海感受了电子竞技标准作息,这也是培训那两周我们面临的最大挑战。我和我室友刚好相反,他是特别缺觉,每天培训完了,倒头就睡,第二天睡到中午还是感觉很挣扎;我是过了熟悉的睡觉时间,神经就开始亢奋,晚上睡不着,就算睡着了,第二天也起得暴早,一直挣扎在又累又亢奋的状态里。因此,本来想和这位有一年经验的前辈学习点经验,结果就变成了叹着气看着他熟睡的诡异状态了。

培训的内容是比较完整扎实的,不过刚入行的我们,则更加急于感受市场的魅力,因此听课反倒有点心不在焉了。也是直到很久之后,随着交易经验的丰富,才知道培训的内容还是很有道理的。后来,也因为一个机缘巧合的机会,和我的一个同事 @安泽同 (也是我们同期加入北京办公室的10人之一,目前唯一仍然坚持在Futures First本行的交易员),把Futures First多年积累的培训的内容整理出来,提供给了华泰证券总部的自营交易团队。我觉得Futures First的培训还是蛮好蛮扎实的,对于树立正确的交易价值观,挺有帮助,虽然Futures First已经不在中国了,但是好的东西,应该分享下来。

所以当时的我,是没怎么好好听课的,培训第一周的周末,还和大学同学跑去了台北,代表北大讲了一些化学材料相关的东西。但是这不代表我在那两周是没有收获的。我觉得在交易领域,我有个优点,就是很善于学习体会和模仿,而那两周,我刚好坐在整个Futures First最厉害的交易员后面。Futures First每个交易员都有一个代号,而每个人必须知道的代号,就是TT2。TT2理论上说不是中国人,他是在印度出生的华人,在印度加入Futures First,并取得了惊人的业绩,之后来到中国,帮助组建中国的交易团队。

培训的两周,我一直有机会就观察他做交易。他有个特点,就是有一张Excel表格,每做一笔交易,就在上面改一些东西。实际上,他就是一个伟大的人肉交易机器,可以同时在美国、欧洲、亚洲七八个主要交易所,上百种交易标的之间,进行人肉的高频交易。可以说,他是期货市场,机器高频时代前,人类最后的辉煌。而那张Excel表格,就是他弥补记忆限制的工具。很难想象,一个人,靠肉身和一张简陋的表格,可以在期货市场里面,硬刚欧美的高频交易巨头。在人皇与机器皇帝的变革时代,他维护了人类最后的尊严。(写文章的时候,我突然意识到,现在的我,做量化,算是打不过加入了对方阵营了么?原来我也杜兰特了lol)

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可以说,这两周偷偷看TT2,给我了我很多交易相关的启蒙,而这些观点,也支持我一步步在市场中盈利和成长,价值远远超过了课上的几页ppt。

两周很快过去,回到北京,我们被分配到了交易澳大利亚的STIR(短期利率期货)市场,交易澳大利亚证券交易所(ASX)下属悉尼期货交易所(SFE)上市的IR(澳大利亚90天利率期货)。此刻,我正式开始了我的交易生涯。

短期利率期货,是一个非常伟大的期货发明,不仅仅对市场很有帮助,也是一个非常全面的交易训练工具。接下来的几章内容,我会慢慢介绍STIR市场和STIR市场的常见策略,否则,没人知道我交易的是啥,是不能够理解我做交易所获得的感受的。今天的内容就到这里,关于STIR的内容,希望很快和大家见面。