岑的交易小苑14:我的交易故事(六)


(kikidai) #1

故事前情提要:我加入Futures First之后,交易的标的是澳大利亚90天利率期货,而一部分交易策略,依赖于获得盘口优势,因此在前一章,我们着重介绍了什么是盘口优势。那么盘口优势是如何获得的呢?后面几章,我们就讲讲随着市场的演变,我们是如何获得盘口优势的吧。

岑秋苑:岑的交易小苑13:我的交易故事(五)​zhuanlan.zhihu.com图标

作为新人,我们拿到了各自的交易账号,开始模拟交易。第一天开始交易,就很可以看出不同人的不同性格,有些交易员,虽然是模拟盘,但是表现的很谨慎,下单之前很犹豫;而有些交易员,则很兴奋,马上开始这弄弄,那弄弄。我和G大师就是后者的极端,我们都很享受研究出来点什么别人不知道的东西。所谓三岁看老,还真是这样,后来那些很谨慎的交易员,转行后,如果还做交易,也是去做固收相关的业务了,做交易就是要谨慎合规;而我和G大师,则走向了瞎研究的另一派,搞起了量化和金工,重研究,需要搞些创新。

所以,很多时候,做交易,不是你做什么类型的交易,成就了你;而是,你是什么样的人,才会怎么做交易。不同性格的人,做交易的方式就会大相径庭,即使是量化这种相对没那么主观的交易方式,也表现的很有差异。比如我,很讨厌亏损,因此我做交易,希望尽可能回撤少回撤短,即使一些大赚的机会不赚那么多,也可以接受;而我之前的老板,做量化策略,则喜欢大开大合,纯阳刚猛。要的是,能赚钱的时候,赚到极致,回撤大一点也可以。所以实际交易的时候,我就经常吐槽他的头寸,单品种集中度这么高,仓位这么重,今天晚上有大消息,你就这么拿着过夜?他就会仿佛很感兴趣的思考一下,不置可否,然后带着他无论北京雾霾多大,都仿佛沐浴在斯坦福的加州阳光中的走路方式,突然从办公室消失,留下我们带着黑人问号脸,继续对产品的业绩惴惴不安。

当然,我和G大师,研究的不亦乐乎,也是有代价的,就是要交学费,于是我们成了最开始模拟业绩亏损最多的难兄难弟。作为新人,我们每天下午四点左右,L小姐会组织一次交易员讨论。L小姐很细心也很关照每一个人,如同大姐姐(虽然我觉得更恰当的说法是小妈妈)一样询问每个人是怎么想的,心态如何。因此,在最初的几天,我和G大师就成了L小姐最关照的对象,一直在鼓励我们,说亏钱没关系,学习到东西就好了。但实际上我和G大师是那种我亏得最多,我还要沾沾自喜的那种性格,因为我们搞了很多别人没搞的东西,这就很令人兴奋。因此讨论就变成了,L小姐一直在安慰我们,而我和G大师一直在兴奋的讲我今天又有什么什么发现,这种奇怪的,完全不在一个频道上对话,现在想想也是挺逗的。不过L小姐对我们每个人的关照,确实非常有效,L小姐是非常棒的新人教导者,或者说是团队家长。在L小姐的帮助下,我们最开始的实盘业绩,远远领先H先生带领的袋鼠组,这不得不说是非常幸运的。

到了模拟交易第一周的末尾,我和G大师就已经发现了一个规则,可以用作弊的方法,愚弄模拟盘的撮合方式,迅速赚钱。

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这是当时在做模拟盘交易的时候,做的截图。上面的两个窗口,是STIR前两月的合约。蓝色的是买盘,买一到买五,红色的是卖盘,卖一到卖五,左边还有两行,一行记录了你的订单状态,另外一行,则是软件会估算的你的订单队列位置。

什么是订单队列位置呢,其实很简单,就和你去网红饭店排队领的号一样。比如97.40这个价格,有942个卖单,而我的位置,大概就排在122,前面有121,还算是比较靠前的位置。

机智的读者可能就发现了,我在订单簿里面,有好多价格,排队位置是0,说明我排在队首,只要有成交,我就可以最先成交。那么,这是如何做到的呢?

首先,我们需要理解,外国的交易所,有GTD(Good Till Date)和GTC(Good Till Cancel)两种订单,GTD就是国内的订单,在一个交易日结束后,交易所会全部撤掉,不留到第二天;而GTC,则是只要你不撤除,就会一直留在订单簿里面。因此,我半个月之前下的单,只要我不去撤,订单就会一直在那里。

模拟软件还是很智能的。在一般情况下,如果买一到买五有订单,我无论挂在买几,都会默认我排在队尾。但是,只有一种情况,由于交易所不提供买一卖一之外的订单数据,我就可以跳过之前的所有订单,在模拟系统里面,排在队首。这个时候,就是开盘集合竞价,只要我们在开盘集合竞价的时候在非买一卖一挂单,就会排在队首。这个操作是作弊,因为实际上,其他价格,也会有一些GTC,我们实际上,是不会排在他们前面的,但是在模拟盘,却可以完美实现。

因此,靠着这个招数,我和G大师,就像发现了黑科技,在一周内,迅速从亏钱最多的,变成了赚钱最多的。当然,这只是模拟盘,实盘没用。不过,实盘之后,我们又发现了一个和这个非常类似的策略,成为了我一段时间赚钱的利器,这个我们之后再说。

行文最后,我还想再说一个愚弄模拟盘的故事。我们上海期货交易所,有一个不错的技术团队,叫上期技术。上期技术,除了提供了一套易于开发的ctp接口,帮助广大非cs出身的交易者轻松完成了程序化接入之外,也为大家提供了一个模拟测试期货交易的平台,叫SimNow。不过SimNow有个问题,是我一个师弟兴奋的告诉我,他发现了一个一年可以把1万块变成1个亿的策略的时候,发现的。他写了一个以tick驱动的策略,当策略预测收益为正,他就在买一挂买,如果为负,就在卖一挂卖,做铁矿石。他的策略有点问题,因此频繁开买卖,但是一天下来,却用100万赚了80万。于是我第二天就仔细研究了一下,发现,原来Simnow,只要你在买一卖一挂单,你就默认排在队首,且只要有成交,就全成交。这个设定,比我们当时的模拟测试,还要粗暴,于是就产生了新的暴利。所以,那些在Simnow做测试的同志,提醒下大家注意这个问题,也希望Simnow能够做修改,或者已经修改了吧。

这个事情还是挺好笑的。有一段时间,网上有一种都市类的网络小说,就是讲一个人有奇怪的超能力,如何如何过上开挂人生的。其实,排队永远排在队首这种超能力,看似无厘头,但是在中国,其实真是好厉害呢,不知道有没有人会写这种能力哈哈。