量化投资中怎么规避系统性的风险？
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- 关于风险的界定： 在量化投资的范畴内，我们具体要规避的“系统性风险”指的是什么？它与市场收益（Beta）之间是什么关系？
- 关于策略的构建： 在构建量化策略时，如何通过资产配置（如风险平价）或因子暴露的调整，从源头上降低对系统性风险的依赖？
- 关于对冲工具： 如何利用金融衍生品（如期货、期权）构建对冲机制？在控制对冲成本与应对极端“黑天鹅”事件之间，如何取得平衡？
- 关于模型的检验： 量化模型应如何进行压力测试或情景分析，来检验其在极端市场行情下的表现？如何防止风控模型本身对历史数据产生过拟合？
- 关于实际的执行： 当系统性风险真正爆发（如市场流动性枯竭）时，量化系统如何确保交易指令能够有效执行，并避免因杠杆过高或相关性突变带来的额外损失？