岑的交易小苑22:交易江湖


(darcylike) #1

这周回顾了好多查大侠留下的东西,有感而发,想写一点形而上的东西。

做交易的人,多多少少都有一点江湖情节。做交易,总得先修炼出一套安身立命的本事。之后,想活下去,可以不求于人,带上兵刃(电脑网线)就可以闯荡四方,有的是本事赋予的自由。

你可以选择你的活法。你既可以像张召重、冯锡范之流,委身朝廷机构,甘当走狗(大雾);也可以像令狐冲任盈盈逍遥江湖,在大理开家民宿,边泛舟洱海边看行情;也可以效仿王祖师张真人开宗立派,功镇一方,想玩大点还可以搞起五岳剑派。总之,交易员其实有点像当代的武士阶层,靠武力来换取政治身份,而不是像那些江湖外的人,过着市场经济下的庸碌生活(大雾)。

交易江湖中妖人辈出。比如一位大佬,表面上看,是为海归量化交易大师,但是私底下,却在北京平谷区“茅山”搞起了一大片养鸡场。只见养鸡,不见卖鸡卖蛋,后来才惊闻此人身负养尸异术。你以为你买的产品是靠量化赚钱么,不是的,你的钱的背后,是小鸡们的累累白骨。养尸异术,可保头寸无忧。(此段为有真凭实据的胡说八道)

交易员也有境界之分。金庸先生总结的剑法境界,对于交易者,细细体会,也是无不适用。

凌厉刚猛,无坚不摧,弱冠前以之与河朔群雄争锋。

剑魔独孤求败,以四把剑总结了自己的一生。第一把,“利剑”,掌握后,可以在一个小地方,小有名气。我的交易生涯前两年,就是一个磨利剑的过程。在澳大利亚利率市场这个鸟不拉屎的小地方,每天交易十余个小时,周年不断,练到最后,确实可以在那里称王称霸。赚点小钱,虽不如闲庭信步,也可说是毫不费力。无他,唯手熟尔。到第二年的时候,确实自满过一阵子,觉得就这样舒舒服服一年挣个几十万也挺好,直到后来,看到两个事情,让我觉得我要有新的突破。一个是,有一帮西域妖人,练就了一派邪门功法“辟邪剑谱”(高频交易),速度快的不成人样了,一些地方的“利剑”们,被一户一户屠杀殆尽。我们这澳大利亚小村,只是暂时未入妖人的法眼,但也是感到风雨飘摇。另外一个,就是有过一面之缘的一位江湖少侠,惊闻在国内市场狂赚1亿,让我深感自己如同井底之蛙。自己在澳洲挣钱,好的时候,也就是几万几万的挣,等到回到国内市场,发现玩家们都是千万千万的挣,一下子就摆正了自己是个渣渣的事实,开始了新的修炼。

紫薇软剑,三十岁前所用,误伤义士不祥,乃弃之深谷。

紫薇软剑的特点是招式繁复,行招诡异,以柔克刚。其实在做澳洲市场的时候,我就想复杂化我的交易方法,想捕捉不同的交易机会,想交易不同的周期。因为一种方式,总有一段时间不那么好用,但是多种方式合并起来,就能起到以柔克刚的结果。每个方法不一定有利剑那么咄咄逼人,但是胜在稳定。但是做着做着,复杂到一定程度,就会感到吃力了。比如使用六七个不同逻辑,我需要在excel里面一一记录的,但是市场波动快一点,交易次数多起来,就来不及当时记录,等到想记录的时候,又忘记了一些。所以后来,开始研究交易的自动化。交易的自动化大大解放了人力,从之前可以勉强在两三个标的上使用六七个逻辑,到现在可以在数十个标的上,使用几十上百的逻辑,也未尝费力。有了计算机的帮助,不必再花两年磨一剑,在招式上取得了爆炸性的增长。

但是紫薇软剑,有个问题就是,防守有余,而进取不足。以柔克刚,可以在任何凌厉的剑招下平稳防守,但是也需要慢慢消耗对方,才能寻找破绽,并非能一击制敌之法。比如要在千军万马之中,斩杀对方大汗,软剑就显得婆妈了。同样的,量化策略,也很难像传奇大佬一样,擒龙功把握一波行情,一亿变百亿。受迫于天资,我现在的感觉是,紫薇软剑,我可以练的更复杂更鬼魅,但是从软剑这个级别更上一层,绝非是量变可以质变。年近30,看独孤先生马上就要弃剑了,我却还不知道突破要花几许,凄然凄然。

重剑无锋,大巧不工。四十岁前恃之横行天下。

到重剑这个级别,就成为江湖上的准大佬了。交易行当里,依着射雕神雕,也出了“四绝”,东西南北,对应葛林叶傅。如果说紫薇软剑,是要寻找市场中的形态,那么重剑就是市场形态本身了。对于重剑,看形态是一部分,更重要的是,如何用自己手中厚重的资金,去构造市场未来的形态。在澳大利亚的小市场中,我有一两次体会到这种呼风唤雨的感觉。有的时候,你莫名的可以感觉到市场的情绪,在等待着向一个方向发泄,但是却没人敢第一个动手,处于临界的最脆弱时刻。在最自信的时候,我就会想,既然没人想干,我就带你们走。重仓一击之下,果然打破了市场的平衡,大家纷纷效仿,市场潮起,作为带头大哥,自然利润丰厚。那种感觉,就如同化身武圣,千军万马温酒斩将。这种把握人心,把握情绪的能力,就远超越量化所及了。量化说白了,就是在重剑构造市场的过程中,作为猥琐的跟随者,分一点点残羹冷炙。正如之前所说,量化的增长,是线性的增量式增长,而重剑,却是由内力催生的顿悟式增长。这些大佬也从来没有真实披露过自己,是如何一跃从利剑软剑,变成重剑的。只能说后来者,恐怕还是需要经历什么机缘,走过什么造化,才能达成。内功和修为不到,剑都举不起来,更别说什么横行天下了。

四十岁后,不滞于物,草木竹石均可为剑。自此精修,渐进于无剑胜有剑之境。

这个级别,不滞于物,就算离开股票期货,依然可以影响天下,不交易也在交易。也巧,世界上还真有这么几位大佬,符合这个境界。比如,索罗斯,支持颜色革命,改变政体,玩得不亦乐乎(勿学,此法作大死);达里奥,著书立教,自封教主,满世界传道。

由这看来,我们所追求的,金老先生早在几十年前就指明了。