BigQuant月度因子库数据

用户成长系列
宽客学院
标签: #<Tag:0x00007fcc123a19d0> #<Tag:0x00007fcc123a17c8>

(iQuant) #1

BigQuant 参考华泰金工的相关报告,构建了月频因子数据库。包含了估值、成长、盈利、财务质量、市值、反转、波动率、换手率、beta和技术等十类基础因子。所有的因子数据按照以下流程进行了清洗处理:

  • 计算基础因子日线数据
  • 计算衍生因子日线数据,例如技术指标日线值计算
  • 对日线因子数据进行月度频率转化
  • 对月度横截面数据逐月进行去极值、行业市值中性化、zscore归一化处理
  • 对zscore后数据中的na值使用0值填充

处理后的结果存放在factor_CN_STOCK_A表中,可以通过

DataSource(‘factor_CN_STOCK_A’).read()

查看相应数据,表中的各因子含义如下:

代号 类别
alpha001 财务质量
alpha002 财务质量
alpha003
alpha004 财务质量
alpha005 财务质量
alpha006 财务质量
alpha007 财务质量
alpha008 财务质量
alpha009 财务质量
alpha010 财务质量
alpha011 财务质量
alpha012 财务质量
alpha013 财务质量
alpha014 财务质量
alpha015 财务质量
alpha016 财务质量
alpha017 财务质量
alpha018 财务质量
alpha019 财务质量
alpha020 财务质量
alpha021 财务质量
alpha022 财务质量
alpha023 市值
alpha024 估值
alpha025 估值
alpha026 估值
alpha027 财务质量
alpha028 beta
alpha029 beta
alpha030 beta
alpha031 波动率
alpha032 波动率
alpha033 换手率
alpha034 换手率
alpha035 技术指标
alpha036 技术指标
alpha037 技术指标
alpha038 技术指标
alpha039 动量
alpha040 动量
alpha041 动量
alpha042 动量

遗传算法在因子投资中的应用