![这是点击单个因子进去看的收益率](/wiki/api/attachments.redire

在3.0的平台编写了策略，修改了K线函数，自定义了买卖的逻辑。在平台里面可以进行回测，但提交到模拟交易后，就一直无法产生交易信号，请老师帮忙看看原因，谢谢。

代码链接如下：

分享链接： https://bigquant.com/codesharev3/d22b4df1-8ac3-4391-936

可以把cn_stock_shareholder_change这个表的日期end_date改为date吗，方便和其他表合并

调优报错：TerminatedWorkerError

为什么32个G的内存，还会报这个错，而且晚上一直出现。

TerminatedWorkerError Traceback (most recent call last) Cell In[2], [line 78](vscode-

莫名其妙的报错，官方的示例代码也报这个错，官方赶紧修复下，之前还好好的

1.0版固化的StockRanker模型可以导入3.0版使用吗？

3.0版固化后文件格式也是csv吗？

两个版本是否通用？

Keras 模型训练&预测 (v5) 这个模块训练的模型应该如何保存和读取

1.0版的策略指定了A股代码列表，到3.0版时改变了，把代码列表作为一个模块独立出来了，但运行时出错了

V3.0有没有V1那样的自定义运行

V3.0有没有V1那样的自定义运行模块, 可以批量运行

系统有问题？很简单的SQL查询报错

%%sql {'date':['2020-05-01','2020-05-02']}

SELECT date,instrument FROM cn_stock_bar1d

ImportError Traceback (mo

程序上周跑还是没问题的，今天跑就出现了报错，想问一下原因

Traceback (most recent call last) Cell In[7], line 64 **[61](vs

stockRanker训练模型出问题了，请技术人员处理。

[https://bigquant.com/codesharev3/a77b1f84-9a86-4701-a942-6236dc6b8167](https://bigquant.com/codesharev3/a77b1f84-9a

因子就是用来解释和预测资产收益的某些特征或指标。可以把因子想象成一种“魔法工具”，帮助我们理解为什么某些股票或资产表现得更好或更差。

你可能听说过“市盈率”这个因子，它反映了公司股票价格与其每股收益的关系。一般来说，市盈率低的股票可能被低估，而高市盈率的股票可能被高估。投资者可以根据这个因子来决定

V1.0和V3.0的keras是什么版本的

我无法复现V1.0的CNN策略, 请问V1.0和V3.0的keras是什么版本的. V1.0和V3.0的深度学习模块的默认的学习率是多少

惊喜彩蛋

RSI因子也能做指数增强策略。

因子原理

RSI是一个用来判断股票或其他资产是否被过度买入或过度卖出的指标。想象一下，如果你在商场里看到一件衣服，大家都在抢购，价格已经涨到天上去了，那这件衣服就“过度买入”了。同样的道理，如果没人关注某个打折的衣服，甚至都没人想买，那它就

因子逻辑

量价背离是指股价与成交量的变化出现了“分歧”。当股价或指数在上升时，成交量减少，通常表示市场可能在隐约传递不好的信号。可以用“成交量加权价格”（VWAP）与成交量（VOLUME）的负相关性表示这种股市“冷场”现象。

![](/wiki/api/attachments.redire

因子简介

今天了解一个基础的因子——股票换手率，又称“周转率”，是反映股票流通性强弱的一个重要指标，它是指在一定时间范围内 市场中 股票转手买卖 的频率，其计算公式为：

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=0311152a-cd6d-4d15-8b

价值投资：布兰德的策略是基于价值投资的理念，强调寻找市场上被低估的股票。这种策略认为，市场短期内可能由于情绪波动或其他因素导致某些股票的价格低于其真实价值。

基本面分析：布兰德提倡通过深入分析公司的基本面，包括收入、利润、现金流、资产负债表等，来评估公司内在价值。只有在确定公司基本面良好的情况下

1.0.0回测中盘前处理函数如下：

from zipline.finance.order import Order

#插入定单

def insert_order(context,date,instr,amount):

order = Order(

    dt = pd.to_

M.tune.run怎么设置线程数

4核机器默认跑4线程内存有时候不够会停掉，请问怎么设置2线程？

关于老版的因子转换为新版

如果把老板的

ta_cci_14_0

ta_adx_14_0

ta_bbands_lowerband_14_0

ta_bbands_middleband_14_0

ta_bbands_upperband_14_0

ts_argmin(close

如何看到1.0版模拟交易

请问如何看到1.0版模拟交易，现在无法看见1.0编制的模拟交易

请问下面这个因子的标准化应该写在什么模块的什么位置

-- 特征标准化

    SELECT date, instrument, normalize(COLUMNS(\* EXCLUDE (date, instrument))) AS 'columns(\*)' FRO

AI问答好像没有收录这个数据？ 能添加进来就好了。

如何合并自己上传的板块到因子

比如我的csv文件中有block这个字段表示不同股票的板块, 但是抽取数据报错

这个板块的csv是没有date字段的.

如何可以可以把字段直接merge到抽取的因子表格中.

我需要用到group(block, return)这样的因子.

![](/w

线性回归模型和上涨概率预测

代码中使用线性回归模型预测特征：

IF(m_lead(close, 5) / m_lead(open, 1) - 1 > 0, 1, 0) AS label

但是特征label只有0，1两个值和特征进行训练，使用linearReg

DNN模板为什么没有用到标准化模块, 我使用了标准化模块之后报错了, 应该如何使用.

报错: 数据序列窗口滚动 (v1)

我想要用CNN conv1d 训练. 需要把数据设置为窗口6.

但是报错了.

![]

在量化分析的领域中，股票数据接口的可靠性与便捷性堪称核心要素。经过大量严谨且深入的实测之后，我们成功筛选出了一系列稳定且高效的股票数据接口，这些股票API接口均已被验证具备卓越的可用性。为了最大程度地方便广大从事量化分析工作的朋友们，我们不仅精心整理好了这些宝贵的资源，还为每一个数据接口贴心地制作了

在股票投资领域，股票 API 数据源起着至关重要的作用。一个优质的股票 API 数据源首先要具备高度的稳定性。股票 API 需要能够在各种复杂的市场环境和网络条件下持续运行，不会因大量数据请求而频繁出现故障或中断连接。稳定的股票 API 数据源可确保投资者在关键时刻能够及时获取所需数据，避免因数据缺

万和证券简介

万和证券股份有限公司是一家拥有证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金销售、证券资产管理、代销金融产品、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 等各类业务资格的综合类券商。

万和证券开户

[立即开户](https://kh.vanho.

因子研究

• 因子加工的时候，如何判断加工结果是否准确

两步：1）检查原始数据 2）检查计算加工逻辑

测试数据的覆盖度、准确性。

• 因子挖掘方面的问题，如何去挖掘因子，没有形成一套逻辑

参考研究报告：

着重推荐第一篇：《国盛证券多因子系列之八：日间量价模型研究》

![](

湘财证券开通账户

湘财证券实盘权限开通

1. BigQuant平台实盘权限申请

   证券账

{{membership}}

[https://bigquant.com/codesharev3/8e6e2de0-79cd-4198-978b-6bd6f0f049d8](https://bigquant.com/codesharev3/8e6e2de0-79cd-4198-978b-6bd

82nd Meetup 直播答疑， 11月21日 19:00 B站直播解答

问题1:在已有策略中筛选：只要20日内出现过涨停的股，请问怎样能最简单用最少的代码来构建？

回答：预计算因子表中,price_limit_status字段表示收盘时刻的涨停状态；往前取20日, 进行滚动

「外汇API交易策略是什么？外汇新手又是从什么策略开始比较好呢？」，大家是不是也都有相同的疑问呢？如果想在外汇交易上长期稳定获利的话，制定策略进行交易非常重要。在制定策略时，外汇API数据起着关键作用，它能为我们的决策提供依据。而获取外汇数据往往需要借助外汇 API，通过它可以方便快捷地连接到相关数

绩效指标

收益相关指标

• 累计收益率

  **累计收益：概念与计算方式**
  
  在投资领域，累计收益是衡量投资者整体回报的一个重要指标。它反映了某项投资在特定时间段内的总收益，通常以百分比形式表示。累计收益不仅考虑了初始投资的回报，还包括

实盘整体流程

1.开通BigQuant合作券商账户（指定二维码开通享手续费优惠），并申请实盘、绑定实盘资金账号。

2.设置对应实盘资金账号的实盘策略，创建计划交易信号（实盘申请通过后：用户的实盘策略可选择用户的所有模拟交易策略）。

3.创建实盘访问凭证，获取对应访问凭证的密

什么是DAI

DAI (Data for AI) 是BigQuant研发的高性能分布式数据平台

• 使用简单：通过统一接口访问BigQuant各类数据
• 数据丰富：提供PB级金融数据、另类投资数据和因子数据 ([数据字典](https://bigquant.com/data/ho

RT

我们在进行模拟交易策略开发时主要分两种情况：

情况一：将数据（因子）的加工、清洗和存储作为独立任务，模拟交易策略依赖数据因子任务的成功执行，进而触发模拟交易任务的运行；

情况二：数据（因子）的加工、清洗和存储与模拟交易策略任务置于同一个任务中，只不过从代码逻辑来讲先执行数据（因子）的入库保存，再

策略回测没问题，但提交模似交易无信号产生

这个策略在回测显示正常，但提交模似交易，一直无信号产生。麻烦请老师帮忙看一下是哪里出问题了？

[https://bigquant.com/codesharev3/b7df8cff-798a-44e9-9cf9-2e3b0837346c](http

alpha_a191_f0076表数据缺失

hello，最近跑多因子这张表“alpha_a191_f0076”的数据有问题，full_db_scan=True 无法读取到数据，alpha_a191_f0075/alpha_a191_f0077等都是正常的

import dai

sq

https://bigquant.com/codesharev3/74d4e97a-0065-4fb0-b442-adabfcb5080d

\

操作符

策略报错：调了几次，不知道问题在哪里？请支持解决。

[https://bigquant.com/codesharev3/ee5dd416-5550-46c9-892b-94a88057a60f](https://bigquant.com/codesharev3/ee5dd416-5550-

模拟运行一直提示废单

应该是T+1交易啊。为什么再第一天就有买和卖呢？

我尝试用系统提供的XGBClassifier的predict_proba()来做预测，以便后面根据预测结果排序，结果发现系统提供的该功能只能预测0或1. 线下在自己的电脑上，该功能可以预测出0到1之间的任何值。

yp=model.predict_proba(x)
yp

ar

请大神帮忙解决AI分钟级回测问题解答

1、AI是正常的；

2、回测环节出了问题。

[https://bigquant.com/codesharev3/7898e618-1740-4389-ba8c-fc4d1f6f095d](https://bigquant.com/codeshare

"close" (use: "cn_stock_prefactors.close" or "cn_stock_bar1d.close")

==close / m_lag(close,6)==

close / m_lag(close,11)

close / m_lag(close,41)

旧版1.0 stockranker策略如何转换成新版3.0的模拟信号

现在https://bigquant.com/codesharev3/df5c3ab2-a667-4e50-a1ab-3aa7dba642f4，分享密码：abcd,这是新版尝试迁移1.0的策略,但模拟信号不对,持仓股总是

请大神帮忙看看迁移特征是否对

因为要将原代码迁移到3.0平台，但对平台本来就不熟悉，整理了特征的迁移部分，请大神帮忙看看是否改对了，谢谢

我按照模板写的 单独调用一个vip因子进行测试

import dai
import pandas as pd
import numpy as np
import math
import warnings
from datetime import datetime, ti

71 # 确定止损位置

 72 stoploss_line = highest_price_since_buy - highest_price_since_buy \* 0.07

File /var/app/enabled/bigtrader2/bigtrader/protocol.p

https://bigquant.com/codesharev3/eff594a2-7190-43f3-9991-8f97dcae2c58

https://bigquant.com/codesharev3/59731963-6f39-47ab-8cea-eafa765fa5c7

![](/wi

您好！

咱们BigQuant最大的优势是数据和模型，单靠模拟交易信号无法很好的支持灵活的交易。可否设定一种方法，可以直接调取到stockranker策略---模拟信号每天的排序结果，交易者根据排序结果来交易，就不用受限于模拟信号的买卖和持仓了。

https://bigquant.com/codesharev3/72d0e1b6-c2b4-462a-a394-d9dafa3b57af

\

ORDER BY  报错 帮我看下哪里有问题

import dai


import pandas as pd

# 提取股票数据
stock_sql = """
WITH 
zuori1 AS (
    SELECT 
        cn_stock_bar1d.

行业中性化

在复现行业中性化的代码报错

## 加载包
import dai
import pandas as pd
import numpy as np
import math
import warnings
from datetime import datetime

对一个因子做市值中性化和行业中性化

是否可以对一个因子同时做市值中性化和行业中性化？

如果可以，处理方式是怎么样的？

x1=行业中性化（x）

res=市值中心化（x1）

得到的res就是最终的因子？可以这么处理吗

策略原理

期货高频网格交易策略是一种在期货市场中利用价格波动来进行频繁买卖操作的策略。其核心思想是通过预设一定的价格间隔（网格），在价格波动中不断进行买入和卖出操作，从而在价格波动中获利。以下是该策略的主要特点和步骤：

主要特点

1. 频繁交易：高频交易意味着在短时间内进

全部运行为什么没有回测数据

[https://bigquant.com/codesharev3/c8635f6e-07b1-4c82-960a-ff975e9fecb9](https://bigquant.com/codesharev3/c8635f6e-07b1-4c82-960a-ff

我的这个策略哪里有问题，需要怎么修改呢

[https://bigquant.com/codesharev3/a84ef766-1342-4398-9e19-b80587d36767](https://bigquant.com/codesharev3/a84ef766-1342-4398-9

这个策略是哪里有问题，为什么不能运行呢

[https://bigquant.com/codesharev3/2ea8d155-3529-462a-9680-b8131016a74b](https://bigquant.com/codesharev3/2ea8d155-3529-462a-9

# 初始化信号 BPK = False SPK = False SP = False BP = False # 买入开仓信号 if C > BUYLINE: BPK = True # 卖出开仓信号 if C < SELLLINE: SPK = True # 止损和止盈条件 if co

在查询数据的过程中,我要获取从今天向前推三十个交易日的数据，应该在查询中如何设置。不是三十个自然日，是三十个交易日

给可视化AI策略加一个简单的因子“close”运行报错

/如题，请工程师们解答一下/

策略社区是BigQuant推出的量化策略交流社区，为平台用户提供一个自由分享、交流学习的互动平台，在这里可以获取到他人分享的优质策略模型。

平台提供【运行策略】功能，开通 ‘[BigQuant Pro-旗舰版](https://bigq

https://bigquant.com/data/categories/-基金数据

其中静态数据表中没有数据

关于基金的手续费、基金持仓、基金规模的数据在哪里获取呢？

因子分析框架运行问题

当我运行以下因子分析框架代码的时候，总是出现一个问题，即：ValueError Traceback (most recent call last) Cell In[6], [line 1](vscode-notebook-cell:?execution_count

NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

HH:=REF(HHV(HIGH,NN),NN);

LL:=REF(LLV(LOW,NN),NN);

CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(CLOSE,1));

OO:=

如题，老板本是预计算因子，也没有标明具体实现逻辑。

例如这条策略中：多因子选股策略-股票日频_new

单因子好理解，例如净利润排序倒叙，选择净利润大的那几个

有这么多因子，他们是怎么发挥作用的呢？也没看到有代码进行一个权重的分配？

如果用sql实现

请老师帮忙看一下，问题何在，谢谢

[https://bigquant.com/codesharev3/8e7196fd-5080-474b-a3c3-32e8784a1f24](https://bigquant.com/codesharev3/8e7196fd-5080-474b-a3c3-32e

https://bigquant.com/codesharev3/390804f8-34f8-4ea5-bc0a-242ea0ab6b17

m_coun

https://bigquant.com/codesharev3/74a11b0c-3088-497b-af4f-2dcc19c45a4d

\

请教关于使用stockranker的问题

请问一下：\n在使用stockranker生成策略时，\n回测和模拟交易时的训练的模型是一样的吗？\n比如回测时，训练使用start_date:2023-01-01，end_date：2023-12-31；回测使用：start_date:2024-

复制多因子改sql筛选条件没有数据

修改sql的时间筛选代码，跑出来没有数据，但是表里面确实存在日期内的数据的

# data = dai.query(sql, filters={'date':[sd, ed]}).df() 这行代码是可以跑出来数据的

我前面老版本的一个策略现在怎么写成新版本的因子

m3 = M.input_features.v1(

features_ds=m12.data,

features="""

yinzi1=ta_sma_60_0

yinzi2=ta_ema(close_1,60)

ae=where((

有些分的多，有些又分的少，这个分配逻辑是怎么处理的呢？

m = M.bigtrader.v14(
    data=da

请教一下训练时报错的原因，报错信息如下

• Exception in thread background thread for pid 1602:
• Traceback (most recent call last):
• File "/opt/pyenv/versions/3.11.8

import dai
import pandas as pd
import numpy as np
import math
import warnings
from datetime import datetime, timedelta

from bigmodul

比如说芯片我要买10个，软件买5个这种

因子设计请教

我想设计一个盈利稳定性因子，用mean(4年毛利润TTM)/std(4年毛利润TTM) ，如果使用cn_stock_factors_financial_indicators日频数据，是不是如下计算？

m_avg(gross_profit_ttm,

回测ok模拟盘提交失败

如图 后台显示 麻烦各位老师指导

[https://bigquant.com/codesharev3/5fbd369c-9737-4e89-aafc-d033bf6f58e6](https://bigquant.com/codesharev3/5fbd369c-9

ModuleNotFoundError:

ModuleNotFoundError Traceback (most recent call last) Cell In[3], line 163

这个表是有什么问题吗？总是出问题。

策略简介

本策略名称叫空中花园策略，是一个比较经典的日内交易策略。网上有大量的材料，感兴趣的可以搜索下。

\

策略思想

隔夜跳

根据文章：

高频价量数据的因子化方法-多因子Alpha系列报告之四十一-广发证券

将高频因子聚合成一天的时候使用

row_number() over (PARTITION

3.0工作环境报错？

小组件要求我们从第三方网站下载支持文件。(加载 jupyterlab-plotly 时出错: ^5.21.0)。

什么鬼情况哟，都运行不了，一直循环不结束

关于这个课程讲到的自适应机制，因为是量化+金融小白，很多可能老师认为基础的东西还不是能够特别的理解，想跟老师再讨论一下

<https://bigquant.com/college/courses/course-v1:plus+feature001+2024-01-02/courseware/371

运行日志错误： 如何解决？

在运行策略时，出现报错 ： InvalidInputException: Invalid Input Error: Attempting to execute an unsuccessful or closed pending query result Erro

TypeError Traceback (most recent call last)

Cell In[1], line 466

454 m9 = M.extract_data_dai.v17(

455    

3.0是不是历史数据不全，有些历史数据1.0可以，但3.0取不出来

问题描述：

在3.0中使用 m_regr_slope(close / m_lag(close,1) - 1, return_000016SH, 60) 计算 beta_sse50_60_0的时候

如果时间设置为2010

新版因子实现 中提到波动率的计算方法，但是实际用这个公示会报错 ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=a05af9

问题请教-策略执行一直不结束，容量占用特别大

我使用了50个因子来计算，使用的是stockranker策略，策略执行了一个小时，都不结束，容量占用了1024G，这个怎样解决下，下面有代码和照片。

[https://bigquant.com/codesharev3/54e4d4c8-7e8

在1.0中可以设置需要训练和回测的股票集合，3.0中就没有地方设置了