交易策略
交易策略在金融领域中，是一种精心设计的计划或方法，旨在指导投资者在多变的市场环境中进行交易决策。它结合了市场分析、风险管理和资产配置的精髓，旨在通过优化入场和离场点，以及头寸大小，来实现与投资者风险承受能力和盈利目标相匹配的投资组合调整。策略可以基于技术指标，如移动平均线或相对强弱指数，或基于基本面分析，例如公司财务报告或宏观经济数据。一个有效的交易策略不仅能明辨投资机会，更应将资本保护和最大化投资回报作为其核心目标。
整百下单
更新时间：2024-05-20 10:41
用支持向量机-分类算法实现A股股票选股
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-20 10:24
请问在新版3.0中如何写下面的因子
-- 统计30天内主力流入占比大于12%的天数
-- 总资产报酬率roa要大于5
-- 5天的收益率/20天的收益率
-- 最近5日的成交额排名
-- 平均10天的换手率
-- 统计30天内主力流入占比大于12%的天数
-- 现金流量
-- 当日收盘价破 56天最高价（创新高）
-- 10天的sma线/30天的sma线
-- SAR抛物线指标
-- 10天的波动率/60天的波动率
-- CCI -14天的指标
-- 3天收益率的 排名
-- 判断 当日的资金流入净额>昨日资金流入净额
-- 当天的超大单流入净量>平均30天内的超大单流入
更新时间：2024-05-20 08:10
高频回测算子使用（HFTrade）
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-20 07:02
获利盘函数、筹码理论中，是否可以取到 股指IF、IC、IH的值？
更新
本文为旧版实现，仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
预计算因子表[数据平台] https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
[http
更新时间：2024-05-20 06:49
多层感知器回归模型案例
本文内容已经过期，不再适合平台最新版本，请查看以下最新内容，作为参考资料学习。
旧版声明
本文为旧版实现，仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
\
策略案例
[https://bigquant.com/experimentshare/42bf93884b1246ad83c2874f06765732](https://bigquant.com/experimentshare/42bf93884b12
更新时间：2024-05-20 06:39
早盘买卖
更新时间：2024-05-20 06:15
监督式机器学习算法的应用：择时
旧版声明
本文为旧版实现，仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
\
导语
《Machine Learning for Stock Price Forecasting》是Ali El-Shayeb撰写的机器学习系列文章 ，本文主要介绍其第二部分内容——《监督式机器学习算法的应用》，并将其思想和代码应用在中国股票市场，开发出具有择时功能的监督式机器学习算法，最后进行策略回测。对此感兴趣的小伙伴可以直接在
更新时间：2024-05-20 06:02
利用机器学习对冲风险
更新时间：2024-05-20 02:09
MACD底背离
旧版声明
本文为旧版实现，仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
预计算因子表[数据平台] https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
[ht
更新时间：2024-05-20 00:46
DQN个股择时策略研究
旧版声明
本文为旧版实现，仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
\
导语
本文主要分享一个基于Deep Q Network的对于个股的择时策略
算法简介
DQN与Q-Learning
本文主要使用的是Deep Q Network。DQN是强化学习的一种方法，结合了Q-learning和深度学习神经网络。
Q-learning是用一张表来记录各个状态下的各个行为的q值，它能记录的状态
更新时间：2024-05-20 00:40
事件驱动之ST扭亏摘帽分析
更新
本文内容已经过期，不再适合平台最新版本，请查看如下最新内容：
https://bigquant.com/wiki/doc/st-4e44uAfQ1i
\
ST摘帽事件逻辑
被实施ST的股票往往存在较为严重的财务问题或其他异常状况，股票风险较大；但是，当上市公司上述异常状况消除后，公司应当在董事会审议通过年度报告后及时向交易所报告并披露年度报告，同时可以申请撤销对其股票实施的退市风险警示，即“摘帽”。ST股票摘帽是一个利好事件，我们试图在其中挖掘超额收益。由于上市公司
更新时间：2024-05-17 10:50
指定低于开盘价2%买入的双均线策略
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，相关策略请参考以下链接：
https://bigquant.com/wiki/doc/124-exuI9VGX1a
https://bigquant.com/wiki/doc/5z66yer5ym5z2h57q562w55wl-F6yoWKprOq
本策略主要分享如何以指定
更新时间：2024-05-17 10:21
基于协整的配对交易
更新
本文内容已经过期，不再适合平台最新版本，请查看如下最新内容：
https://bigquant.com/wiki/doc/5z65lqo5y2p5pw055qe6ywn5a55lqk5pit-6x1P1362eJ
策略案例
[https://bigquant.com/experimentshare/6b05d7bd134e420387acfa25c37b283f](https://bigquant.co
更新时间：2024-05-17 09:23
如何用量化的方法诊断个股
前言
我们常用量化投资的方式预测未来可以交易的个股，从而获取最大收益。但能不能反其道而行之，通过量化的形式诊断个股：判断是否可以买入？仓位如何设置最合理？
对于资深投资者来说，可以根据历史交易经验，结合该股的特性及大盘环境，判断在这类情况下股票的胜率及收益如何，以此作为买入决策。
但有个更简单、快速的方法，可以借助量化快速找出股票在大盘环境下历史的收益率和胜率情况，作为买入决策。
本次分享将介绍如何用量化的方式诊断个股，并依据量化分析结果作为买入决策和制定交易计划。
正文
[/wiki/static/upload/9d/9d17fabf-6f78-4e80-8da0-5
更新时间：2024-05-17 08:24
126-多头排列回踩买入策略
什么是均线？
金融市场上每个人都有一套自己的分析方法，无论你是一个技术派、基本面派、消息派还是量化投资派，对于“均线”这个名词一定不会陌生。虽说这个概念诞生于市场技术分析领域，但由于它的通俗易用，均线一直受到投资者和市场分析人士的青睐。
均线的全称是移动平均线（MA）。移动平均线是个什么概念？即通过等权或指数加权的方式，计算一段时期内的平均价格，是将某一段时间的收盘价之和除以该周期。 比如，日线MA5的意思就是说，5天内的收盘价除以5。
 < m_lag(hist_high,1) , 1, 0) AS buy_sig，实现买入信号。 在输入特征列表中通过表达式引擎定义 `IF(close < hist
更新时间：2024-05-15 09:52