112-Fama-French三因子模型
策略介绍
上世纪90年代,经济学家Eugene Fama和Kenneth French提出了著名的Fama-French三因子模型,在经典的CAPM模型上进行了拓展。
Fama-French三因子模型使用三个因素来解释股票收益
- 市场因子(MKT):体现为整个市场的收益
- 规模因子(
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上世纪90年代,经济学家Eugene Fama和Kenneth French提出了著名的Fama-French三因子模型,在经典的CAPM模型上进行了拓展。
Fama-French三因子模型使用三个因素来解释股票收益
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美国《旧金山纪事报》曾做过大猩猩选股实验,让大猩猩独写有股票代码的纸板投标,投中一个代码就意味着选中一只股票,用此方法让大猩猩挑选出5只股票。然后,用大猩猩挑选的股票组合与《华尔街日报》8位知名分析师精心计算分析挑选的5只股票相比较,在持有一段时间之后,大猩猩随机抽取购买的股票票
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pip3 install daisdk
第一步:点击进入以下地址,若提示无账户则申请账户即可
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本文将介绍经典的微盘策略,并通过编写简单的策略示例进行回测,初步感受如何在BigQuant上实现按某个指标排序并通过一系列条件过滤的量化策略开发。
微盘策略是一种投资策略,其核心思想是选择市值较小的公司进行投资。一般来说,小市值公司的股票价格相对较低,但是具有较
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我们为广大量化爱好者整理了120套量化策略源码,==获取全部源码方式见页尾。==
本合集旨在提供量化思路和常见的策略模板,从而学习和魔改,==请勿直接实盘==。
本合集均使用3.0开发环境,克隆策略时候==选择去AIStudio最新版运行==。
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本次实盘终端支持万和证券,需要开通并申请量化实盘权限:
实盘账号申请,请扫描下方二维码开通资金账号,通过二维码开户的方可使用:
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=2cc15b20-9911-438d-918f-922e8
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请教一下:可转债特策略出现KeyError: "['gross_close', 'net_close', 'name'] not in index"这个问题,不知是何原因,麻烦老师指教一下?可转债策略如下:
[https://bigquant.com/codeshare/44135bc7-ee
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import dai
date = dai.query("SELECT date FROM bitcoin_key_metrics WHERE date > '2024-04-26' ORDER BY date ").df()
last_date_dt = date["d
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始终持有沪深300银行指数成分股中市净率最低的股价制银行 每周检查一次,如果发现有新的股份制银行市净率低于原有的股票,则予以换仓
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始终持有沪深300银行指数成分股中市净率最低的股价制银行
每周检查一次,如果发现有新的股份制
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欢迎有相关经验的大牛来一起打拼!!!
美国湾区自营量化团队,规模小但是能量大,已经有很多成功的算法策略在运转。现在因为公司发展越来越快容量越来越大,急需一位高频执行系统工程师加入,高薪高奖。有兴趣的朋友快来联系啦!简历直接email HR 邮箱:__[kwandering1225@gmail.co
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neutralize(sum(turn_0,90), total_market_cap) as hsl, 报错。
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本文介绍如何如使用Python3获取美元人民币实时汇率。
经过查找分析多种数据渠道,我们最终选定使用和讯外汇的行情数据。其网页地址为
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通过监测http,得到其ap
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1989年发表的论文《The Fundamental Law of Active Management》及其随后的相关论文揭示了寻求主动投资的$\alpha$收益的数量化关系,这为主动组合投资管理带来一套令人信服的分析框架,这个数量化关系很好揭示了数量化技术(量化投资)可以如
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我在AIStudio 3.0运行自定义Python模块是成功的。
![](/wiki/api/attachments.redirec
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