数据因子
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事件驱动之ST扭亏摘帽分析
ST摘帽事件逻辑
被实施ST的股票往往存在较为严重的财务问题或其他异常状况，股票风险较大；但是，当上市公司上述异常状况消除后，公司应当在董事会审议通过年度报告后及时向交易所报告并披露年度报告，同时可以申请撤销对其股票实施的退市风险警示，即“摘帽”。ST股票摘帽是一个利好事件，我们试图在其中挖
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用梯度提升树-分类算法实现A股股票选股
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利用深度学习技术预测股票价格
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使用BigQuant平台实现多层感知器-分类算法
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基于协整的配对交易
策略案例
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从新型冠状病毒2019-nCoV数据分析武汉疫情发展趋势
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用随机森林-分类算法实现A股股票选股
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WorldQuant功能在平台的实现
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主动投资管理之信息率
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日内高频策略Dual Thrust应用
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一字涨停策略简单实现
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深度学习在期货高频上的应用示例
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随机森林预测股价走势的策略复现
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传统小市值策略 VS AI市值策略
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利用 gplearn 进行特征工程
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利用希尔伯特变换择时
导语
- Hilbert变换是一种有效的数据周期分析工具，将原始信号延迟90°相位，从而方便的提取出当前信号在周期变换中所处的相位，进而对趋势进行判断。
- 对于股票数据的走势有一种假设，走势可以分解为：长期趋势+中短期周期性波动+噪声数据。在去除长期趋势的情况下，可以利用Hilbert变换
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因子风险暴露
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KDJ策略——金叉死叉
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ROE策略
策略实现
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基于卷积神经网络的多因子选股
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AI选股中回归、分类、排序算法的构建流程
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筹码理论的探索-筹码分布计算的实现
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基金双均线策略
策略代码
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可视化TALIB指标策略
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