收盘价
收盘价是指在一定交易日内，股票、债券、期货、外汇等金融产品在正式交易结束时的最后成交价格。它是金融市场每日交易活动的一个重要数据，反映了市场对某种金融资产价值的综合评估。 如何查看收盘价 股票市场：你可以通过股市交易软件、金融新闻网站、官方交易所网站等多种渠道查看股票的收盘价。通常，这些平台会提供股票的开盘价、最高价、最低价和收盘价等信息，以及成交量等额外数据。 期货市场：期货合约的收盘价可以通过期货交易所的官方网站或者专业的金融信息服务平台查询。这些信息对于理解市场趋势和制定交易策略非常重要。 外汇市场：外汇市场是一个几乎全天候运作的市场，不同的货币对有不同的交易高峰时段。收盘价通常指的是在特定地理位置（如纽约或伦敦）交易日结束时的汇率。外汇交易平台和金融新闻网站都会提供这些信息。 债券市场：债券的收盘价可以通过金融市场数据提供商、交易所网站或专业金融服务公司获取。债券价格受到利率、信用风险和市场需求等多种因素的影响。 重要性 投资决策：投资者依据收盘价来评估市场趋势、制定买入或卖出的决策。 基准定价：多数金融产品的定价（如衍生品定价）会以某个基准资产的收盘价为依据。 历史数据分析：通过分析历史收盘价，投资者可以识别市场的长期趋势和模式。 结算和清算：在某些金融合约中，收盘价是用于计算持仓盈亏和进行日终结算的依据。
怎么求N日内收盘价的最低值
没有找到类似的函数，类似的就一个mean求平均值，为什么没有函数文档啊？
更新时间：2023-06-01 14:26
请教一个因子表达式的编写
如何编写一个因子，获取最近5天，涨幅大于7%的那天的开盘价（可不考虑存在多个涨幅大于7个点的情况）；
如何编写一个因子，获取最近5天，涨幅大于7%的那天的前一天的收盘价；
麻烦大神帮在我下面的这个代码中编写下
https://bigquant.com/experimentshare/c999973439964f7187d9d1c6ef399a0f
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更新时间：2023-06-01 14:26
前四天收盘价都小于5日均线
请问在特征列表模块如何编写这个因子 where(close_1、close_2、close_3、close_4都小于mean(close0,5)),1,0) 给stockranker训练
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更新时间：2023-06-01 14:26
如果在因子表达式中引用固定的当天收盘价？
问题
如果在因子表达式中引用固定的当天收盘价？
解答
您可以这样写： flag = “+”.join([“where(close_0 < close_{}, 1, 0)”.format(i) for i in range(1, 10)]) 具体可以参考学院文章：https://bigquant.com/community/t/topic/156604 3
更新时间：2023-06-01 14:26
股票行情软件公式用bigquant如何写？
问题
[A:=MA(-100*(HHV(HIGH,34)-CLOSE)/(HHV(HIGH,34)-LLV(LOW,34)+10),19); 这个公式的意思是：
A1赋值:-10*(34日内最高价的最高值-收盘价)/(34日内最高价的最高值-34日内最低价的最低值)+10，;
这个公式在 bigquant里面 如何写？
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更新时间：2023-06-01 02:13
取某一天的某一个值
问题
比如我想获得昨天以前30天内最高收盘价当天的MACD值，应该如何获取
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解答
可以参考以下代码：
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通过 ts_argmax(close_0, 30) 获取过去30天内的最大值发生在哪一天
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通过 ta_macd_hist(close_0, fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9) 获取MACD指标
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通过 DataFrame 重置索引的方式获取偏移 n 天后的MACD指标
[https://bigquant.com/experimentshare/fa0b9062d376487abf7
更新时间：2023-06-01 02:13
如何画股票分时图？
问题
如题所示，如果画股票分时图？
更新时间：2023-06-01 02:13
请教下，我想设置收盘价卖出怎么弄
问题
中的收盘价好像不对，是后复权的吗？
问题
解答
回测价格可以通过以下模块参数进行选择：
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更新时间：2023-06-01 02:13
盘前数据处理未来函数问题
在回测模块中，例如生成订单日期是1号，实际下单日期是2号。2号的时候是可以调用盘前处理的。盘前处理的时候如果使用data.histroy是可以在盘前就获取当天的开盘和收盘信息的。这个属于未来函数，不过如果下午交易，用上午开盘价是否低开做cancel order判断是ok的。但是问题来了。回测这样操作是可以的，可是如果模拟交易和实盘都是在前一天就生成信号，所以就想问一下这个盘前数据处理是否会在模拟交易和实盘中运行，如果运行取的是哪一天的数据。。。因为回测中2号盘前运行可以取到2号全天数据，这个在现实中明显取不到，当天开盘都是取不到的。。。 所以问题是 那么如果回测模块中布置了盘前数据处理， 1\
更新时间：2023-04-03 15:26
均线问题
问题
使用特征输入
my1=where(close_0<mean(close_0/adjust_factor_0,60),1,0)
收盘价应该在60日均线下方
但是使用同花顺进行复查 结果是这样的 请问怎么调整才能减小均线的误差
[https://bigquant.com/experimentshare/3d1f952d065f49f7b7a
更新时间：2022-12-20 14:20
“学海拾珠”系列之八：市场日内动量
报告摘要
主要观点
本篇是“学海拾珠”系列第八篇，摘选自论文《Market Intraday Momentum》的核心结论。
不同于传统的横截面动量，论文研究了一种时间序列上的日内动量：基于前一天的收盘价计算的当天首个半小时的收益率可以有效预测当天最后半小时的收益率，即两个时间段的收益率之间存在显著的正相关关系。
论文为日内动量形成的经济驱动力给出了两种解释，一是非高频调仓，即投资者有意推迟至收盘阶段下单，二是市场上存在着信息接收有一定延迟的投资者，信息接收较晚的投资者会选择在流动性最大的最后半小时内进行交易。两个因素均使首个半小时和最后半小时交易方向相同
更新时间：2022-10-20 05:33
利用IH基差与波动率溢价择时是否有效？_20181014_财通证券
投资要点
情绪偏谨慎
10 月 12 日 50ETF 收于 2.464，本周上涨 6.21%。 交易额 PCR 由9 月 28 日的 0.446 上升到 10 月 12 日的 1.032，市场情绪 转为偏谨慎。 10 月 12 日平值认购与认沽期权合约隐含波动率分别为 29.13%与 28.23%，认购期权有一定波动率溢价。
波动率应企稳
10 月 12 日 IVIX 指数收于 26.24，较上周的 21.20 有大幅下降。 上证 50 指数交易额与上周基本持平。 而 RV 明显上升，本周最后三日 RV 分别为 20.73,24.40 和 22.20。 综合来看
更新时间：2022-04-01 06:16