资产定价
资产定价是金融学的核心，它涉及到如何确定各种资产（如股票、债券、商品、衍生品等）在市场上的公正价值。资产定价的主要目标是找到一个能反映资产未来收益和风险的价格。为实现这一目标，人们利用了诸多理论和实践方法。在学术层面上，这需要我们弄清楚消费者如何进行自身资产配置，以及投资者如何评估不同资产的风险和回报。而在应用层面，则需要运用各种复杂的金融模型和大量的数据，以得出资产的内在价值或市场价值。这不仅要考虑到时间价值、利率、通胀率等基础经济要素，还需考量到市场供需、投资者情绪、政策变化等难以量化的因素。因此，资产定价既是科学也是艺术，它是金融领域永恒的研究课题，也是投资者决策的重要依据。
Deep Alpha 研讨会—《Bloomberg：风从海外来 海外AI量化最新前沿》
主题：The Impact of AI to Global Asset Managers: The Responses and Adoptions
演讲人：关子敬 先生 Kevin Kwan彭博亚太区量化及数据科学专家
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更新时间：2022-04-18 02:08
DeepAlpha研究报告
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更新时间：2022-04-18 02:07
自定义数据进行因子分析demo
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更新时间：2022-02-25 06:08
指定概念板块过滤
更新时间：2021-12-14 13:18
通过机器学习的经验资产定价（NBER-25398)
NBER工作论文第25398号，2018年12月，2019年9月修订
Shihao Gu 芝加哥大学布斯商学院
Bryan T. Kelly
耶鲁大学; AQR资本管理有限责任公司；美国国家经济研究局 (NBER)
Dacheng Xiu 芝加哥大学布斯商学院
摘要
我们对机器学习方法的典型问题进行了比较分析经验资产定价：衡量资产风险溢价。我们展示了巨大的经济收益投资者使用机器学习预测，在某些情况下将领先的业绩翻倍文献中基于回归的策略。我们确定性能最佳的方法（树和神经网络）并追踪它们的预测增益以允许非线性预测器其他方法错过的交互。所有方法都同意同一组显性预测信号，包括动量、流
更新时间：2021-12-08 03:48
“学海拾珠”系列之四：资产定价，昼与夜的故事-华安证券-20200803
摘要
本篇是“学海拾珠”系列第四篇，摘选自论文《AssetPricing: A tale of nightand day》的核心结论
作为资本资产定价的入门级公式，CAPM长久以来在实际市场中表现不佳，市场风险（beta）与经典的日度收益率（close-to-close）之间的相关性很弱，本文作者创造性地提出了一个观点：股票日内收益（open-to-close）和隔夜收益（close-to-open）对于beta的敏感度是完全不同的
为检验CAPM在每天不同时间段内的表现形式，本文以美股为样本，将股票收益拆分成日内收益和隔夜收益两部分，分别研究两者和beta的相关性，实证结
更新时间：2021-11-25 10:05