模型训练

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

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新版数据平

导语

完成了数据处理，接下来就可利用平台集成的各算法进行模型训练和模型预测啦。本文将详细介绍“模型训练”、“模型预测”两大模块操作、原理。

模型训练和模型预测是AI策略区别于传统量化策略的核心，我们通过模型训练模块利用训练集因子和标注数据构建一个模型，并通过模型预测模型将预测集的因子数据输入模型进行预测。 \n

在模块列表的 机器学习 、 **深度学习

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

/* 使用DAI SQL为量化模型预测生成标签数据。标签反映了未来5日的收益率，并且被离散化为20个桶，每个桶代表一个收益率范围。这样，我们就可以训练模型来预测未来的收益率范围，而不仅仅是具体的收益率值。

1. 首先定义了一个名为label_data的临时表，用于计算和存储未来5日收益率，其1%和99%分位数，以及离散化后的收益率（被分为20个桶，每个桶代表一个收益率范围）。
2. 对未来5日收益率进行了截断处理，只保留在1%和99%分位数之间的值。
3. 选择了标签值不为空，并且非涨跌停（未来一天的最高价不等于最低价）的数据
4. 从这个临时表中选择了日期、股票代码和标签字段，以供进模

/* 使用DAI SQL为量化模型预测生成标签数据。标签反映了未来5日的收益率，并且被离散化为20个桶，每个桶代表一个收益率范围。这样，我们就可以训练模型来预测未来的收益率范围，而不仅仅是具体的收益率值。

1. 首先定义了一个名为label_data的临时表，用于计算和存储未来5日收益率，其1%和99%分位数，以及离散化后的收益率（被分为20个桶，每个桶代表一个收益率范围）。
2. 对未来5日收益率进行了截断处理，只保留在1%和99%分位数之间的值。
3. 选择了标签值不为空，并且非涨跌停（未来一天的最高价不等于最低价）的数据
4. 从这个临时表中选择了日期、股票代码和标签字段，以供进模

首先解释一下标题： CNN：卷积神经网络（Convolutional Neural Network）, 在图像处理方面有出色表现，不是被川普怒怼的那个新闻网站； 股票涨跌：大家都懂的，呵呵； 股票图片：既然使用CNN，那么如果输入数据是股票某个周期的K线图片就太好了。当然，本文中使用的图片并不是在看盘软件上一张一张截下来的，而是利用OHLC数据“画”出来的； 尝试：这个词委婉一点说就是“一个很好的想法^_^"，比较直白的说法是“没啥效果T_T”。

进入正题： 首先是画出图片。本文目前是仿照柱线图画的。 ![{w:100}](/wi

自己通过import xgboost可以实现自定义目标函数，但是和平台的xgboost模块相比，自己的import xgboost比平台的xgboost模块慢了很多，时间花费几乎是30倍差距。

那么，如何基于平台的xgboost，实现自定义目标函数的定义呢？

\

问题

1. 如何设置训练步长，在训练模块中没有这个选项
2. 如何设置验证集，并打印loss、mae等，按照模板智能看训练集的

验证集通过这个端口传入，构造方法和训练集一样。只需要设定开始和结束的日期。

步长可以通过

![{w:100}{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=276f2f17-0d2e

\

三种构建大盘风控指标的方法关于LSTM+CNN的模型进行大盘风控的策略代码未找到，能否提供一下，谢谢。

https://bigquant.com/wiki/doc/dapan-zhibiao-fangfa-MoB3kNcAMG

后面会报错

https://bigquant.com/experimentshare/16f3f6c7fa904475ac8a131e2345ab0a

\

说是有：

https://bigquant.com/wiki/doc/mokuai-aBcAf1yeFo

麻烦工程师兄弟看一下

AIStudio是BigQuant平台以AI为核心的Cloud IDE，可以用于量化投资数据分析、因子挖掘、模型训练、回测和交易，以及更广泛的程序开发和AI模型开发训练等。

/wiki/static/upload/31/315c1087-6d07-491a-90ef-43e717997077.mp4

从这里开始

• 点击进入 AIStudio

关键概念

\

https://bigquant.com/codeshare/1e2b64b4-0a3a-4c86-b742-46a14e72ee0e

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怎样使用因子库里的因子作为特征？

这个因子id没法直接使用，

只能复制因子的表达式使用吗？

问题

是其他因子干扰了结果吗？

解答

这个图表示在这一组因子在此模型训练过程中因子的重要性，由高到低排序。排名靠前因子的表现可能会影响到其他因子的得分，也就是说得分低的因子在这一组参与此模型训练的因子里面得分低，但是在其他因子组合或者其他模型里面不一定表现就差。

问题

预测数据前我想做个自定义筛选，策略中只是举例，但我想实现这个功能，应该怎么把DataFrame输入模型，目前的报错是

解答

这里需要把dataframe格式的数据转换成DataSource的类型，用如下代码就可以了。 data=DataSource.write_df(df),

问题

为啥我的超参寻优用在DNN上，一直显示在运行，却没有结果

-update：刚把分布式运行勾选去掉，开始执行了 \n

感觉很慢，这个效率很低啊

\

问题

平台能不能实现 先选股+后排序？

解答

已有完善的选股策略，选股结果过多，没有找到好的排序方法。听说平台有一个stockranker很好用，我就想试试，在自己研究的时候发现，发现两种方案：1是传统方案，2是AI方案。

传统方案，比如海龟策略等，可以得到选股结果，但是里边没有模型训练，也就没有排序的功能；

AI方案，在输入特征因子的时候，只能输入选股结果相关的属性，所以不能实现先选出结果后用stockranker排序；（我理解是选股结果对AI来说就是0和1，所以什么都学不到？）

我在想如何把两者结合起来，先用传统方案选股，再用AI方案对选股结果排序

大家有什么好的

问题

咨询一下,用stockRanker训练,不加中性化和标准化,收益不错,加了之后收益就负了,这是为什么啊

解答

您好，stockranker算法是树状结构的，它本身是不需要标准化的，您标准化后会改变数据，也会使模型训练发生改变，进而就会造成了策略的计算改变哦