策略优化

策略优化在金融领域中扮演着至关重要的角色。它是指通过深入分析市场趋势、评估风险与收益潜力，以及应用先进的算法和模型，对现有的投资策略进行精细化调整和改进。这种优化旨在提高投资组合的回报率，同时降低不必要的风险暴露，确保资金的安全性和流动性。在当今复杂多变的金融市场中，持续的策略优化对于保持竞争优势和适应不断变化的投资环境至关重要。

个股动量效应的识别及“球队硬币”因子构建方正证券-20220611

摘要

在股票市场中，动量效应和反转效应是一对普遍存在的现象，大量学术文献对主要国家和地区的股票市场实证研究中均证实了其有效性。在AA股市场中，总体上反转效应更为明显。然而遗憾的是，传统反转因子的表现却差强人意，甚至一度失效。

从个股角度来看，由于部分股票在月度频率上呈现的是动量效应，正是这些动量效应的存在，削弱了传统反转因子的效果。

因此，如何有效识别个股的动量效应，并将其因子值加以翻转，使其成为名副其实的反转因子，是改进传统反转因子表现的重要途径之一。

Moskowitz（2021）论述了当人们抛一枚硬币时，如果上次抛出了正面，人们倾向于猜测下次会是反面，这是因为人们对抛硬币这

更新时间：2023-06-01 14:28

问题

运行资源充足，但总是自动重启，100%复现

https://bigquant.com/experimentshare/721a8a757c1941e3b06b628c35279ce3

解答

可能是训练集数据存在异常值导致的，对数据进行预处理，可以参考以下策略

策略

[https://bigquant.com/experimentshare/596e737dfe9b423095685612871eed

更新时间：2023-06-01 02:13

问题

如何在共享模块里创建一个可以在不同策略里复用的模块？

参考教程

自定义模块

https://bigquant.com/wiki/doc/mokuai-Y90CaC2tW3

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1CP4y1f7SC?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=ecd29bbd04cbefdfa426167c55241973&t=1.1](https://www.bilibili.com/video/BV1CP4y1f7SC?spm_id_from=333.999.0.0&vd_s

更新时间：2023-06-01 02:13

如何依据bar5m_CN_STOCK_A调整交易策略默认的买卖时间，请老师帮忙看看

问题

问题描述

我是参考这个帖子进行修改的：交易策略如何调整买卖时间 13。为什么会提示这个buy_price没有被定义？想请教老师帮忙看看？

问题策略

https://bigquant.com/experimentshare/45762d8fb4934bd3b579755d45357613

更新时间：2023-06-01 02:13

强化学习在金融市场中的应用（上）

https://bigquant.com/experimentshare/e1779fa4ec184a1fb209ebff7c588b8d

更新时间：2023-05-25 08:03

R-Breaker日内策略-期货分钟

https://bigquant.com/experimentshare/3e5c4533c9fa4174a16f8784bccfb69b

更新时间：2023-05-23 02:30

克隆的高频策略不能够复现，不知道为什么？

https://bigquant.com/experimentshare/3a997dfaacdc4323a0fc4be8fa1089d8

更新时间：2023-05-03 03:34

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/7f7021993a9f40149189be939e15c882

更新时间：2023-01-03 07:44

问题

在策略优化或别的其它原因原策略停用了，启动新的策略要接管原有持仓。请教要如何设置？

解答

模拟交易的策略可以进行替换的，历史持仓会继承下来

更新时间：2022-12-20 14:20

问题

{w:100}{w:100}

解答

重启开发环境

更新时间：2022-12-20 14:20

问题

请教catboost的详细使用方法，对于原先使用xgboost或者stockranker的策略，如何用catboost替换掉xgboost或者stockranker?

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1US4y1n79r/?spm_id_from=333.999.0.0

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/c2422c6678a8

更新时间：2022-11-30 09:10

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/dc13d0aed4b64f48803af3f764129b44

更新时间：2022-11-20 03:34

基金双均线策略

以双均线策略为例，采用新的DataSource接口实现基金数据的读取及策略回测

https://bigquant.com/experimentshare/ac13b3c580cd4f06ad2cce26dd718ecc

更新时间：2022-11-20 03:34

问题

有个疑问哈。

对于daily的回测来说，策略里经常有 if data.can_trade(asset) then context.order(asset, 10000)。但问题是，if里判断是今天这个股票是否可交易，到了明天要执行交易的时候，可能股票是停牌的。所以，这个IF THEN有实际价值吗？

解答

这个函数其实没什么用，之前的模版有用到，现在很少用这个函数了。

更新时间：2022-11-09 01:23

M.trade.v4和M.trade.v3版本有什么区别，为什么回测数据差距那么大

问题

M.trade.v4和M.trade.v3版本有什么区别，为什么回测数据差距那么大

更新时间：2022-11-09 01:23

问题

假设同样的label下，IC从0.04提高到0.06但是策略收益却没有明显提升，怎么看待这个现象，怎么处理能让Ic与收益强相关呢？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1JV4y1J7cU?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086](https://www.bilibili.com/video/BV1JV4y1J7cU?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086

更新时间：2022-07-19 05:54

如何利用滚动回测进行策略开发和因子挖掘？

问题

如何利用滚动回测进行策略开发和因子挖掘？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4y177FR?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086](https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4y177FR?share_source=copy_web&vd_source=2

更新时间：2022-07-19 05:53

20220623-StockRanker多因子选股策略

20220623-StockRanker多因子选股策

更新时间：2022-06-29 01:14

深度学习在期货高频上的应用

问题

深度学习在期货高频上的应用

策略源码

8月19日Meetup问题模板：

https://bigquant.com/experimentshare/f58dbfb388454407b8a2b99eb14cf1ea

更新时间：2022-06-21 07:55

如何利用stockranker开发做空策略？

问题

我试过用stockrank来标注做空股票和期货，（默认参数，回测做空的代码都写好）标注上加-，如-shift(close,-2)/shift(open,-1)或-shift(open,-1)/shift(open,-2)，随机生成几百甚至上千的策略回测所取得的效果普遍没有做多好，大多数情况甚至连正收益都达不到，而做多好多都轻松取得正收益，是算法的特性还是有其他窍门？