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https://bigquant.com/codeshare/37d36e41-2184-4342-b581-9561f199eeec

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策略源码：

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https://bigquant.com/experimentshare/3cd3de646cfc44ac82c56535616dde0b

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https://bigquant.com/experimentshare/57c7495eba374b90b4d5747154df41b8

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想取近1000天，个股收盘价的最大值，用ts_max的时候，发现如果个股上市未满1000天的话，该变量值就会变成nan…如果未满1000天，这个变量值不应该是上市至今最大收盘价么？

请问平台的各位老师，这个问题该怎么解决呢？

![{w:100}](/wiki

这是一篇简单探讨高频时间尺度的相关性结构的paper。

![](/community/uploads/default/original/3X/6/9/69f10a5b74c09f78e4a141b864313500f

关于python的优势就不说再多了，地球人都知道，还不知道的去面壁思过。因为不想当韭菜，所以还是自己老老实实写代码吧。

记录些常用的内容，以便自己回头复习。

常用的函数有：

• numpy 处理向量矩阵

• scipy 数据统计优化处理

• pandas 金融数据分析

• matplotlib 画图

• tushare 财经数据

• Zipline 回测平台

• TaLib 技术指标

• BigQuant 人工智能量化投资平台

——介绍

Numpy

Numpy是Python的一个科学计算的库，提供了矩阵运

这几年是机器学习蓬勃发展的时代，支持向量机、决策树、隐式马尔科夫、神经网络、深度学习等名词很多人都可以随口说出几个来，它们在各个领域也确实有很成功的应用。而金融作为人们潜意识中的所谓“食物链上的顶端”，这些领域的研究者也很想把自己的模型往金融上靠。而很多学生，或许自己并没有怎么学习过这些模型，也很喜欢问“某某模型在交易股票上到底有没有用”这类问题。

时间序列分析是统计学里面的一大块，一般本科和研究生低年级会学习经典的时间序列分析，比如ARMA, GARCH, State-space Model, Vector ARMA等，这些跟机器学习的模型当然是很不一样的。

金融市场股票和期货的数据本质

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作者：fyiqi 原文链接：金融时间序列分析入门（一）

与时间序列分析相关的部分基础知识/概念

1.1 什么是时间序列

简而言之：对某一个或者一组变量 x(t) 进行观察测量，将在一系列时刻 t1,t2,⋯,tn 所得到的离散数字组成的序列集合，称之为时间序列。

例如: 某股票A从2015年6月1日到2016年6月1日之间各个交易日的收盘价，可以构成一个时间序列；某地每天的最高气温可以构成一个时间序列。

一些特征:趋势：是时间序列

原文传送门：RQ：Hurst指数计算

计算的源代码请到RQ查询

1. 文末策略代码传送门：[Hurst+ETF轮动](https://www.ricequant.com/community/topic/889/hurst-%E6%8C%87%E6%95%B0-e

在上一讲中我们介绍了时间序列中最为重要的三个概念，在本讲里面会介绍几个最为基础的时间序列模型：AR、MA和ARMA，这些模型都旨在解释事件序列内在的自相关性从而预测未来。在ARMA模型的基础上，还有扩展的ARIMA和SARIMA模型。

对于金融时间序列，由于其具有volatility clustering的特性，时间序列的波动率（二阶矩）并不是一个不变的常数，AR、MA和ARMA模型是无法刻画这种条件异方差的特性，ARCH和GARCH模型可以解决这一问题，关于在量化中大量运用的GARCH簇模型在后面会有较多篇幅去介绍。

如何选择最优的模型

在讲具体模型之前，我们首先需知道什么是最

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在本讲中，我会给大家介绍隐马尔可夫模型（HMM）的基本原理。HMM是一种非常重要的机器学习算法，在自然语言处理和语音识别中有着极其广泛的应用。HMM涉及到的内容非常的多，本次讲解无法面面俱到，希望大家能抽出时间更加系统地学习这个模型。

一个进入HMM世界的简单例子是：在赌场内有一个赌徒玩得一手好骰子，战无不胜，赌场老板怀疑赌徒偷换了骰子（不均匀的），于是通过摄像头把每次骰子出现的点数都记录了下来，现在问题是通过这一串点数你能判断赌徒是否偷换了骰子吗？如果偷换了那么用了几个作弊的骰子？这几个作弊的骰子每个点数出现的概率是多大？（该例子来源于[小小鸟小小 - 博客频道 - CSDN.NET](h

写在前面：

针对一个数值序列，识别出其中的异常波动点。例如：

p = [1 1 1.1 1 0.9 1 1 1.1 1 0.9 1 1.1 1 1 0.9 1 1 1.1 1 1 1 1 1.1 0.9 1 1.1 1 1 0.9 1, ...
     1.1 1 1 1.1 1 0.8 0.9 1 1.2 0.9 1 1 1.1 1.2 1 1.5 1 3 2 5 3 2 1 1 1 0.9 1 1 3, ... 
     2.6 4 3 3.2 2 1 1 0.8 4 4 2 2.5 1 1 1];

![](https://pic2.zhimg.c

如何生动有趣的入门线性代数

目录

• 矩阵乘法
• [向量点乘](https://link.z

前言

最近花了不少时间看RNN以及LSTM的论文，在组内『夜校』分享过了，再在这里总结一下发出来吧，按照我讲解的思路，理解RNN以及LSTM的算法流程并推导一遍应该是没有问题的。

RNN最近做出了很多非常漂亮的成果，比如Alex Graves的手写文字生成、名声大振的『根据图片生成描述文字』、输出类似训练语料的文字等应用，都让人感到非常神奇。这里就不细说这些应用了，我其实也没看过他们的paper，就知道用到了RNN和LSTM而已O(∩_∩)O

RNN（Recurrent Neural Network）

![image|690x351](/community/uploads

知乎上关于隐马尔科夫模型的科普非常详细了。可以直接参考这个问题下面大神们的回答。

如何用简单易懂的例子解释隐马尔可夫模型？ - 数学

中文互联网上关于隐马模型在股票上的应用，基本都直接或间接引用了广发证券的2010年的一篇照理不应该公开的报告。知乎上面的就有：

陈小米 的 [【研究】西蒙斯的赚钱秘籍：隐马尔科夫模型（HMM）的择时应用 - 神秘的宽客们 - 知乎专栏](https://zhuanlan.zhihu.

希望能增加两个表达式

1 类似ts_max(x,d) 增加一个参数

ts_max(x,,y,d) 表示当x在d日内取最大值时返回y值。

例子 ：ts_max(turn_0,close_0,10) 表示当换手率在10日内取最大值时返回收盘价值。

2 所有的类似 shift(x,d) 其中d 不能为变量

是否可以传入变量，或者在series 参数中取一个下标值。

例子

day = 10

shift(close_0,day[0]) 类似这样的方法，让函数使用变量。

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如题

比如条件在2.14号条件成立了，那么在2.15返回天数是1，在2.16返回是2

求助各位大神，万分感谢

问题

如何做分钟周期的标注

解答

在Meetup10月15日有讲分钟数据标注的，你看一下：BigQuant AI量化专家Meetup（更新至12月03日） 4

https://bigquant.com/experimentshare/58f8eb3f17fe4114bcd49557ceb1902a

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问题

例如我要在特征中加入一个因子：统计30日内收益小于5%的天数，该怎么写

解答

Information Flow Networks of Chinese Stock Market Sectors

中国股市的行业信息流动网络

作者：Peng Yue, Qing Cai, et al.

出处：arXiv.org, 2020-04

摘要：传递熵度量了不同时间序列之间信息流动的强度和方向。文章研究了中国股票市场的信息流网络，确定了重要的板块和信息流路径。本文使用申万2000-2017年28个一级行业的日收盘价数据，研究不同板块之间的信息传递。作者构建了以部门为节点，以部门之间的传递熵为边界的信息流网络。然后使用最大的生成树状图（MS