均线

更新

此为老版。新版见：

https://bigquant.com/wiki/doc/125-KkS3pYVIAH

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什么是均线？

金融市场上每个人都有一套自己的分析方法，无论你是一个技术派、基本面派、消息派还是量化投资派，对于“均线”这个名词一定不会陌生。虽说这个概念诞生于市场技术分析领域，但由于它的通俗易用，均线一直受到投资者和市场分析人士的青睐。

均线的全称是移动平均线（MA）。移动平均线是个什么概念？即通过等权或指数加权的方式，计算一段时期内的平均价格，是将某一段时

https://bigquant.com/experimentshare/674ea5c045844e0fa032173cbc230f4e

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策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/4e3f6a72dbfb4782b915b15c27a56005

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什么是移动平均线？

移动平均线（在本博文中有时称为 MA）是一系列数值的平均值。对于要平均的值的数量，它们具有预定义的长度，并且随着时间的推移添加更多数据，这组值会向前移动。给定一系列数字和固定的子集大小，MA 系列的第一个元素是通过取数字系列的初始固定子集的平均值来获得的。然后通过将子集向前移动一个值来修改子集，即排除前一个子集的第一个元素，并将前一个子集之后的元素立即添加到新子集，保持长度固定。考虑下面提到的示例，以了解简单移动平均线的计算。让计算五个数据点的平均值（下划线表示用于计算平均值的子集）。

移动平均线是用于验证市场走势的最广泛使用的技术指标之一。很少有其他指标

问题

昨日成交均价因子怎么构建？分时均线价

解答

start = time.clock()
N = 10
begin_date = '2013-01-01'
end_date = '2018-01-01'
获取半月日期列表dateList = get_period_date('2W',begin_date, end_date)
factorData_2W = {}
for date in dateList:
stockList = get_stock_A(date)
# 获取价格类数据
df_data = get_price(stockList, coun

请问在特征列表模块如何编写这个因子 where(close_1、close_2、close_3、close_4都小于mean(close0,5)),1,0) 给stockranker训练

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3日均线、5日均线怎么计算？注意：需要在特征因子中用到，不是在股票自动标注中使用，感觉这两个地方使用方式好像也不一样，解答一定要偏向于特征因子中的使用方式。

1、在我自己自定义的特征因子中用到了日均值数据，现在在因子表达式中发现有 mean(close, 3)或者nanmean(close, 3)方法，但是系统提示找不到close字段，难道是要改成 mean(close_0, 3)或者 nanmean(close_0, 3)，这种写法吗？但是这个时候产生新疑惑，close_0 不是表示当天一天的收盘价，而历史的收盘价是close_1、close2、…、clos

https://bigquant.com/experimentshare/91d5e91c4aec407c95ea3aafdf0ac74f

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https://bigquant.com/experimentshare/5277de40609d4fffa7bbe6df2e5b1231

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问题

https://bigquant.com/experimentshare/3b7a39d4001a48958cc111181d52df07

策略已经根据教材跑通过一次，但秉持着举一反三的原则，对代码进行了微调，将远来的贵州茅台股票换成了平安银行股票，想回测双均线策略在其他股票上的使用普遍性。

但却出现了如上错误，甚是不解

为何基础特征的抽样，得出的特征行数=0，又为何造成了代码无法运行？

有大佬能够帮忙解决一下嘛？甚是感谢！！！

问题

现在预实现对于ETF的均线策略进行超参优化，但是无法提取特征，出现错误提示：<Exception: no features extracted.> 请问有无解决办法？

https://bigquant.com/experimentshare/0268768aec3e4e23b0285f9028ddab1b

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问题

下面是双均线策略，不理解买入处理代码“if len(stock_to_buy)+len(stock_to_adjust)>0: …” stock_to_adjust的意思是账户里存在的持仓股票，买入处理代码却为什么还要买入呢？ 我哪里理解错了吗？ 请高手回答，谢谢

解答

[https://i.bigquant.com/user/newtime888/lab/share/股票双均线策略.ipynb](https://i.bigquant.com/user/newtime888/lab/share/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E5%8F%8C%E5%9D%87%E

问题

求助！麻烦哪位老师帮我写一个上证指数60分钟10日均线代码用在模拟模块的主函数里，已经尝试过这个表写 bar60m_CN_STOCK_A，但弄不出来。对了不是实时的数据

解答

https://bigquant.com/experimentshare/ea4ae446cbf141f898ec0e819a795071

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问题

如题，如果我想同时取用多个季度的净资产收益率，作为买点的判断，我应该怎么用呢？

在输入特征列表里输入fsroe应该是默认选择当季度的数据吧，如何同时选择多季度的fs_roe呢？

谢谢解答~望不吝赐教

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https://bigquant.com/experimentshare/1eb503d1a209469aaf998b5c61f2da3b

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https://bigquant.com/experimentshare/612fccdedb274977ba74636700ecc9b8

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问题

使用特征输入

my1=where(close_0<mean(close_0/adjust_factor_0,60),1,0)

收盘价应该在60日均线下方

但是使用同花顺进行复查 结果是这样的 请问怎么调整才能减小均线的误差

[https://bigquant.com/experimentshare/3d1f952d065f49f7b7a

摘要

正文

/wiki/static/upload/c8/c889ea29-9c9e-4610-883a-d095ba76fca9.pdf

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摘要

均线——发现趋势。均线过滤价格噪音，保留趋势，但信号天然滞后，敏感性差。长均线平滑度好，但敏感性差，短均线敏感性好，但平滑度差，两者不可兼得。本文尝试搭建既能跟踪市场的主要趋势，同时在市场拐点能够及时响应的均线系统。

趋势跟踪新视角。均线排列打分（MASS）模型通过分析均线之间的相对关系对市场进行状态跟踪，实现对市场趋势方向和强弱的定量描述。模型实现了长短期均线的优势互补，既保留了长均线对主要趋势的跟踪，同时保留了趋势拐点处短均线的高敏感度。

均线排列择时。MASS择时模型在趋势变强（弱）时做多（空），在上证综指、上证50、沪深300、创业板等主要宽基指数以及申万一级行业上择

摘要

市场继续处于底部震荡模式。市场的风险偏好较难提升，考虑市场短期上升动能仍然存在，建议利用短期均线进行防守，若跌破10日均线，可适当调整结构或降低仓位； 2.权益基金本周提升股票仓位。其中医药、电子、通信、计算机、传媒等行业的仓位下降，基础化工、机械、电力设备、国防军工、有色金属等行业的仓位提升； 3.净利润断层上周超额基准1.77%，今年以来累计绝对收益-5.67%。

市场整体（wind全A指数）：震荡 估值水平（wind全A指数）：中等偏低区域 仓位建议：50%（绝对收益目标） 市场大势：均线距离为-7.85%，均线距离的绝对值继续大于3%的阈值，但核心观察变量的赚钱效应指标

前言

传统的CTA策略多为多品种多周期的趋势跟踪策略组合。其中对于趋势的定义，大都基于时间序列计算出的传统技术指标，如MACD、均线等。然后根据趋势的多空，构建多品种的多空组合。随着深度学习的发展，很多研究者在量化CTA策略的研发中，开始尝试深度学习算法。常见的作法，如直接用深度学习预测每个品种未来一段时间的收益率，并根据预测收益构建品种多空的组合。但这钟做法有以下两个缺点：

• 直接预测收益，并没有考虑组合的风险；
• 没有考虑每个品种在组合钟的权重。

在Lim etl. 2019的论文《Enhancing Time Series Momentum S

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/10ddc26e7b674144ab9e3738b63010a1

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