投资策略
投资策略是投资者为实现其投资目标而采取的一系列决策和行动。从金融角度看，有效的投资策略不仅能降低风险，还能最大化回报。它涉及到资产配置，即如何在不同的投资工具（如股票、债券、商品、现金等）之间分配资金；时机选择，即决定何时进入或退出市场；以及证券选择，即挑选具有增长潜力的具体投资标的。成功的投资策略需要综合考虑市场环境、投资者风险承受能力和投资期限等因素，并根据这些因素进行动态调整。通过多元化投资、风险管理以及持续的市场研究和分析，投资者可以制定并执行适合自己的投资策略，从而在复杂多变的金融市场中实现理财目标。
BigQuant_ChatGPT
你好
更新时间：2023-02-10 06:37
如何推八字
如何推八字
更新时间：2023-02-07 10:55
入坑量化一年总结贴
自我介绍
策略盈亏
在介绍自己之前，先看一下入坑一年写的一些策略吧，毕竟在这里策略的效果比名字有用。
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更新时间：2023-01-19 12:54
天梯优质策略共享交流
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更新时间：2023-01-19 07:20
以整合法量化ESG投资
摘要
文献来源：Chen, Mike, and George Mussalli. "An integrated approach to quantitativeESGinvesting." The Journal of Portfolio Management 46.3 (2020): 65-74.
推荐原因：ESG投资是投资界和学术界都非常关注的一个领域，但目前对ESG投资的定义，以及如何构建一个可以结合回报和可持续性两个维度的最佳投资组合尚未达成一致。本文对当前市场中的ESG投资进行了分类，并介绍了ESG投资框架。
问题2 
解答
问题1：中证1000目前没有加入到预计算因子，我们讨论下看是否加进去。
问题2：工程师处理中。
更新时间：2022-12-20 14:20
场内基金如何抽取衍生特征？
问题
场内基金如何抽取衍生特征？比如五日收益率等
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解答
https://bigquant.com/experimentshare/5cf65586ac64476c96f82265eb06e47d
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更新时间：2022-12-20 14:20
能帮忙看一下哪里有问题吗？
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更新时间：2022-12-20 14:20
risk parity和有效前沿的关系
更新时间：2022-12-20 14:20
模型
模型板块包含了AI算法模型，多因子模型等一些研究内容。
更新时间：2022-12-06 14:42
机器学习+择时+跟踪止损+技术分析
更新时间：2022-11-20 03:34
板块因子和上市时间策略
更新时间：2022-11-20 03:34
马科维茨做上证50指数增强探索
更新时间：2022-11-20 03:34
买入并持有策略(buy_and_hold)
更新时间：2022-11-20 03:34
“漂亮50”策略尝试
A股分两种：“漂亮50”和“要命3000” http://stock.qq.com/a/20170428/006821.htm 证券时报记者以三个指标筛选出A股的“漂亮50”，这三个指标分别是净利润增长率长大于15%，连续3年净资产收益率大于15%，市盈率低于35。
参照这个指标，我在bigquant平台下写了个策略尝试了下。市盈率用的年终财报当天的数据，如果不存在就用的财报日期前最近一天的数据。用 2013，2014，2015三年财报数据找出来符合条件的股票，符合指标的股票一共43只，详见策略结果。从2016.6.1开始每只股票买入1万元，以沪深300为基准持仓到2017.6.1的回测
更新时间：2022-11-20 03:34
分享一个可视化深度学习建模的例子
更新时间：2022-11-20 03:34
可视化的上证50指数增强策略（按日换仓）
更新时间：2022-11-20 03:34
回测
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更新时间：2022-11-09 01:23
请问如何将基本面特征结合进分钟线高频回测的过程中，作为股票池筛选的一部分？
如题
更新时间：2022-11-09 01:23
DeepAlpha-DNN应用实践报告
本集合里将分享平台开发者们对DeepAlpha系列的实践研究报告
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更新时间：2022-11-08 08:26
“学海拾珠”系列之九十：基金对业务单一公司的偏好
报告摘要
主要观点
本篇是“学海拾珠”系列第九十篇，文献研究了美国主动管理型基金对业务单一公司的偏好。从“行业专长假说”出发，业务单一公司的价值受一个行业因子（加上市场和个股特质性）的影响，相对地，业务多元公司的价值受到两个或更多行业因子的影响。当主动管理型基金经理在处理某一行业的公司信息方面有优势时，他们会选择业务单一的公司，使行业专长集中在一个行业，而投资于业务多元公司则会稀释这种专长。文献发现持有高业务单一性公司的基金表现出色。回到国内基金市场，公司的组织架构、业务是否多元、公司所处行业的Beta性质，都会影响到基金经理对该公司价值判断的准确程度与基金业绩的优劣
更新时间：2022-11-04 02:40
A股港股市场配对交易
Pairs trading across Mainland China and Hong Kong stockmarkets
作者：Hanxiong Zhang, Andrew Urquhart
出处：International Journal of Finance and Economics, 2018-10
摘要
基于市场效率低下是由非理性需求和套利限制相结合而导致的，本文研究了1996年1月至2017年7月间，在中国内地和香港交易高流动性大盘股和中盘股的配对交易的盈利能力。作者有三个主要发现：
- 限定在每个市场内的配对交易不会产生重大的异常收益。但是，如果投资者
更新时间：2022-11-02 09:09