这样就可以做多空组合

问题

当前国内量化投研与量化投资对数据的服务要求不断提高，因为越来越多量化机构正在比拼与追逐更高的pure alpha。

不同于传统投资交易，量化投资主要是将股市波动历史规律转化成数据，并依赖统计和编程完成数据分析和制定相应投资策略，且在执行前需先通过各类模拟测试验证其投资策略的有效性与业绩表现能否达到预期。因此，众多量化机构的一项重要工作，就是与各类金融数据打交道。

解答

目前数据方面有以下痛点：

1. 非结构化数据，比如文本信息、图像信息等数据的实用。
2. 提升数据质量。
3. 目前可用于投资的金融数据种类和类别越来越多，如何高效地管理相关数据。
4. 提高数据提取

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因子入库示例

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作者：woshisilvio

导语

对于部分中长线策略来说，并不是当天买入股票，第二天必须卖出，其持仓天数可能要长达5-10天及以上。除了止损之外,还要对部分看好的股票进行补仓，在个股的处理逻辑上会更多样化，也更加复杂。实际交易中我们除了需要大盘风控应对大盘下行的风险之外，可能还要有一套针对个股进行择时的方法。 因此，我们这一期Meetup将结合上一期三种构建大盘风控指标的方法 ，将 一些日常用的个股操作逻辑汇总结合大盘风控与个股择时的方法，糅合在一起做一个综合型策略案例。

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%%BigQuant_ChatGPT

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报告摘要

乘势而起：市场新高趋势追踪

触及新高的个股、行业和板块可被视为市场的风向标。越来越多的研究表明动量、趋势跟踪策略的有效性。本报告旨在定期跟踪市场中创新高的个股及其分布，以追踪市场趋势、把握市场热点。

截至2023年3月31日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为4.00%、9.98%、9.90%、2.81%、6.47%、15.80%、7.81%。中信一级行业指数中传媒、计算机、通信、商贸零售、家电行业指数距离250日新高较近，房地产、综合、基础化工、电力设备及新能源、建材行业指数距离250日新高较远。概

导语

最近的一项研究表明，在所有资产超过20亿美元的企业养老金基金中，超过80%拥有超过10位投资经理，在所有资产超过5000万美元的基金中， 不到三分之一的基金拥有一名投资经理。许多雇佣多名经理的基金只关注经理选择的过程。直到现在，一些基金才开始认识到，它们必须制定一种界定基金经理资产管理能力的方法， 并对构成投资管理过程的各个环节——投资基准、市场时机和证券选择——的绩效贡献进行评估。基准、时机和证券选择的相对重要性只有在我们有一个清晰和完整的方法 将收益归因于这些因素时才能确定。本文根据Brinson的理论研究投资基准、市场择时和证券选择对投资组合总收益的影响。我们的目标是确定

本文是行业轮动策略的源码。

策略案例

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简介

研究使用隐马尔可夫模型(HMM)来识别单个资产的阶段，并提出一种有效利用价格趋势的投资策略。从 2004 年 1 月到 2018 年 12 月，文章对全球资产进行了15 年的实证分析，分为 10 大类资产以及细分 22 类资产。通过查看研究中投资组合权重的变化，可以看到资产类别之间的权重变化是动态发生的，HMM 在股价上涨时增加股票的权重，在股价下跌时增加债券的权重。分析结果表明，HMM 在 Jensen 的 alpha、Fama 的 Net Selectivity 和 Treynor-Mazuy 模型中有效地实现了资产选择效应。HMM 具有资产选择效应和市场预测能力，与现有动量

最近公众号的策略收益不错，涨粉也比较快，看来我研究的这套战法得到了多数粉丝的认可。其实我跟大多数粉丝一样，也是上班一族。曾经也因为上班看股票，被公司发现，最后......此处省略100字。

   为了解决上班不能看行情软件，也要能炒股，于是我想到了开发信号公众号策略。就是通过公众号查询策略，在固定时间来买卖股票，忽略盘中的涨跌。

  肯定会有粉丝会问，我盘中不看，万一它冲高回落了，等到尾盘，我是不是又卖在了最低点，这样损失不就大了。

    其实大必不可担心，因为策略在设计的时候，就是以14点50的收盘价来计算学习样本收益的，那些冲高回落的票，根本不会进入训练的样本。举个例子，那

欢乐过兔年

%%BigQuant_ChatGPT

帮我写一篇作文

%%BigQuant_ChatGPT

如何使用ChatGPT，可以用来做什么？

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编写线段树代码