股票筛选
相比其他方法，通过量化进行股票筛选的方式有以下优势： 系统性：量化筛选方法基于明确的规则和算法，对股票进行全面的扫描和评估，确保每只股票都按照统一的标准进行处理。 客观性：通过数学模型和统计分析，量化筛选减少了人为的主观判断和情绪干扰，使选股过程更加科学和客观。 效率性：量化方法能够快速处理大量数据，并在短时间内给出筛选结果，提高了投资决策的效率。 可复制性：明确的筛选规则和算法使得选股过程易于复制和验证，增强了策略的一致性和可靠性。 常见的量化股票筛选因子： 基本面因子：包括财务比率（如市盈率、市净率）、成长性指标（如收入增长、利润增长）等，用于评估公司的财务状况和成长潜力。 技术面因子：如价格动量、成交量、相对强弱指数等，用于分析股票的市场走势和交易信号。 市场情绪因子：如投资者情绪指数、卖空比例等，反映了市场参与者对当前股票的看法和预期。 质量因子：如盈利能力稳定性、资产质量、管理层质量等，用于评估公司的经营质量和长期竞争力。 风险因子：如波动率、贝塔系数、下行风险等，用于衡量股票的风险水平。 量化股票筛选的步骤： 定义投资目标：明确投资策略的目标，如追求高收益、低风险或特定行业配置等。 选择筛选因子：根据投资目标，选择相关的量化因子作为筛选标准。 数据获取与处理：收集并清洗股票数据，确保数据的准确性和一致性。 建立筛选模型：利用统计分析和机器学习等技术，建立筛选模型来评估股票。 回测与验证：在历史数据上进行回测，验证筛选模型的有效性和稳定性。 实时监控与调整：实时监控市场动态和公司公告，根据需要对筛选模型和条件进行调整。 注意事项： 数据质量：确保使用的数据准确、完整且及时更新，以避免基于错误数据做出筛选决策。 过拟合风险：在建立筛选模型时，要注意避免过度拟合历史数据，以免模型在未来市场上失效。 多元化考虑：在选择筛选因子时，考虑多元化因素，避免过度集中在某一类因子上，以提高策略的稳健性。 动态适应性：市场环境和公司状况是不断变化的，筛选方法和模型需要具备一定的动态适应能力。 通过科学、客观的量化股票筛选方法，投资者能够更准确地识别出符合自己投资目标和风险承受能力的股票，从而提高投资成功的概率。 然而，投资者在使用量化筛选方法时也应认识到市场的复杂性和不确定性，保持谨慎和灵活的投资态度。
如何根据行业版块筛选股票，比如公交、通信设备板块下都有哪些股票
问题
如何根据行业版块筛选股票，比如公交、通信设备板块下都有哪些股票
解答
您好，可以参考这篇帖子：https://bigquant.com/community/t/topic/132043， 24 数据可参考文档板块数据字典。
更新时间：2023-06-01 02:13
数据筛选报错：'instrument'
更新时间：2023-06-01 02:13
列表中数值，怎么放入函数中 一一判断呢？
问题
老师，麻烦您看下； 第一段，是选出一系列股票 xuangu=【…】 第二段，是对某个股票做出判断，最终正确，就输出 “true”，我把这个判断，做成了一个函数 第三段，我怎么把第一段选出的股票，一个个放入 instruments(a)里的a中，如果判断正确，就输出股票
l=DataSource(‘bar1d_CN_STOCK_A’).read(instruments=[],start_date=‘2021-06-10’,end_date=None,fields=[‘open’,‘close’,‘high’,‘low’,‘amount’,‘adjust_fac更新时间：2023-06-01 02:13
请问可以帮我写一下代码吗，有小费
ta_sma_5_0==10 #5日均线价格是10元
jiage_5=ta_sma_5_0==10 #5日均线价格是10元
XG=jiage_5±20% #选5日均线价格是10元±20%的股票
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更新时间：2022-12-20 14:20
“漂亮50”策略尝试
A股分两种：“漂亮50”和“要命3000” http://stock.qq.com/a/20170428/006821.htm 证券时报记者以三个指标筛选出A股的“漂亮50”，这三个指标分别是净利润增长率长大于15%，连续3年净资产收益率大于15%，市盈率低于35。
参照这个指标，我在bigquant平台下写了个策略尝试了下。市盈率用的年终财报当天的数据，如果不存在就用的财报日期前最近一天的数据。用 2013，2014，2015三年财报数据找出来符合条件的股票，符合指标的股票一共43只，详见策略结果。从2016.6.1开始每只股票买入1万元，以沪深300为基准持仓到2017.6.1的回测
更新时间：2022-11-20 03:34
如何用股票池初选，筛选出中证500的股票？
计划将策略只应用于中证500里面的股票。用股票池初选功能，不成功！请问如何实现这个目标？我现在是像下面这样构造的，但是报错了。
更新时间：2022-11-09 01:23
请问如何将基本面特征结合进分钟线高频回测的过程中，作为股票池筛选的一部分？
如题
更新时间：2022-11-09 01:23
医药主题基金筛选及组合构建-中信证券-20200410
摘要
本文构建主被动管理型医药主题基金样本，前者在全持股分析模式的基础上，建立多维产品线遴选体系。通过建立主被动医药主题基金备选池，构建并对比主动管理与被动管理两类基金组合。
考虑到基金市场存在主题行业投资不聚焦的情况，对于主动管理型医药主题基金的筛选须建立在实际持仓的基础上。符合全持股标准的主动型医药主题基金共55只，合计规模626亿元。机构资金约占22%，多数基金的机构持有比例不高于2/3，新疆前海联合国民健康产业、汇添富创新医药主题、国投瑞银医疗保健、华泰柏瑞医疗健康的机构占比均高于六成。
2019年四季度末，医疗服务、化学制剂、生物医药等细分板块配置金额较多。中信三
更新时间：2022-10-09 10:10
小样本下的共同基金筛选
摘要
文献来源：Christiansen, Charlotte and Groenborg, Niels and Nielsen, Ole Linnemann, Mutual Fund Selection for Realistically Short Samples (July 1, 2019).
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3300715
推荐原因：作者基于历史经验对主动管理基金的业绩能力分布进行了模拟研究，并给出了7种热门基金选择方法的效果。首先，作者记录了在短期和长期样本下采用不同方法所得到的结果在最终表现上存在显著差异。这表
更新时间：2022-08-31 08:57
因子筛选与投资组合构建 招商证券_20181023_
报告摘要
本文对单因子测试下的多个指标进行了主观权衡与分析，先初步筛选出16个比较有影响力的因子。然后以最大化模型整体解释力为原则，进一步精选因子，在已有的数据和全A股的样本空间下，暂定选定4个因子进入模型。通过逐层增量信息解释方式，统计了各因子的增量信息对于超额收益的解释能力。最后提了三种适合本框架的投资组合构建方法，并且着重介绍了其中的纯因子法和二次规划方法，并以中证500成分股作为股票池进行算例演示。
在实际数据的测算中发现波动量能、最高累计收益和最高趋势收益、夏普值等各项收益指标关系密切，相互影响，这些指标有“此消彼长”的关系。
**因子不同特性之间要做出权衡
更新时间：2022-08-31 01:45
20220623-StockRanker多因子选股策略
20220623-StockRanker多因子选股策
更新时间：2022-06-29 01:14
StockRanker排序
更新时间：2021-07-30 07:26