混合 ARMA-GARCH-神经网络,用于高频交易中的日内策略探索

摘要

文章指出,在过去20年中,武装冲突的频率增加,这些冲突不仅影响社会层面,还对经济和金融领域产生重大影响。例如,“9·11”事件后,市场不确定性显著增加,投资受到抑制。地缘政治风险对经济周期和金融市场有显著影响,因此中央银行家和企业投资者常将地缘政治风险视为投资决策的重要因素。此外,地缘

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【指标定制】在可视化框架下如何调参?

我在可视化里面编写好策略,回测模块是m8,然后设立目标函数,计划取m8的收益率和回撤数据计算目标函数。但发现参数在变化,在回测数据一直没变,自己判断是因为调的参数是持仓数量和天数,但这两个在初始化模块只运行一次,所以后面参数值变化了也没有变,请教大神应该怎么改才可以实现参数更换后,回测的数据也同步更

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专业策略分析——归母净利润暴增轮动策略思想

1.市场观察和机会发现

在量化交易中,基本面是至关重要的一部分。它能提供关于公司财务状况、行业前景等关键信息,帮助量化投资者确定交易标的的内在价值,为量化模型提供基础数据和逻辑依据,使模型能更精准地筛选股票,把握市场趋势,降低投资风险并提高交易策略的有效性。基本面的指标因子较多,为研究

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日内策略如何开启仿真交易

本次分享黄金 &纳指ETF日内交易策略+期货日内交易策略\n✅ 真枪实弹:日内策略案例全解析\n✅ 保姆级教学:从策略回测到自动交易


会议讲师:大田老师\n💡讲师介绍:BigQuant首席策略工程师,东北财经大学金融硕士,10年+量化投资经验,曾任职私募基金经理,管理数亿资金,主导DeepA

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天然气期货产品实时数据API分析对比|天然气数据API

在金融市场中,天然气期货作为能源类重要金融产品,其价格波动牵动着众多投资者与相关企业的心。获取精准且实时的天然气期货行情数据,对市场参与者制定决策至关重要,而天然气行情 API、实时报价 API、期货报价 API 以及期货数据 API 等工具则成为实现这一目标的关键桥梁。市面上相关的 API 产品众

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贵金属实时高频报价API调研对比

在全球贵金属市场日均交易量突破 5000 亿美元的背景下,金融科技企业对贵金属实时报价 API、贵金属高频报价 API、贵金属行情 API 的需求呈现爆发式增长。根据行业调研数据,82% 的量化交易团队将贵金属报价数据的实时性与准确性视为策略成功的关键因素 —— 其中数据延迟直接影响套利空间,而报价

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股市“透视镜”:市销率因子

因子原理

市销率(P/S Ratio),是一种估值指标,用于衡量公司股票价格与其销售收入之间的关系。市销率可以帮助投资者了解公司股票的估值水平,相对于其收入而言是否被高估或低估。

在不同的行业中,市销率的合理区间也存在差异:

  • 技术行业:技术公司通常具有较高的成长潜力,投资者预

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红利因子

扛住市场大回撤,稳健红利因子

因子逻辑

这个年化**23%**的红利单因子策略,从2020年到现在经历过几次市场大回撤,他的表现依然稳健!


红利因子在量化投资中是一个重要的投资策略,主要关注的是公司向股东支付的红利。简单来说,红利因子就是衡量一家公司股票的红利收益率的方法。

你把钱

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如何使用QuantAgent生成策略

\n💡本次分享将带你深入了解QuantAgent的高阶用法,手把手如何快速构建并优化量化投资策略!\n💡无论是量化投资新手还是资深从业者,都能从中获取实用技巧,开启量化投资新篇章!\n\n\n会议亮点:\n📌零代码入门:无需编程基础人人都能学会\n📌实战解析:从理论到实践掌握全流程\n📌专

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如何程序化进行自动市场分析

📌深入探讨数据量化分析的方法,挖掘数据中的隐藏价值和规律。

📌利用数据可视化,将复杂的分析结果转化为直观易懂的图形和图表,提升决策效率和准确性。


💡直播讲师:万笑宇老师\n毕业于墨尔本大学,拥有多年的量化投研和实盘交易经验。致力于探索和应用先进的量化策略。


视频回放:[点击此处查

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如何使用参数优化提高策略收益率

❓ 总在苦恼策略参数调不好,收益难突破?\n❓ 眼馋高股息策略稳定回报,却不知如何搭建?\n❓ 听说参数优化能让收益飙升,但找不到方法?


本次分享一次性为你解开谜团!


🎯 核心看点:\n✅ 颠覆认知 | 参数优化不是玄学!3个底层逻辑让策略收益质变\n✅ 实战拆解 | 高股息策略5大核

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🌟102-第一个AI策略

策略介绍

本策略AI算法来预测股票的未来表现,并进行排序。这里使用算法StockRanker,BigQuant 平台开发的一种先进的机器学习算法,专门用于量化选股排序学习,通过在多个因子/特征的数据上训练,旨在从大量股票中识别并排序那些未来表现可能最优异的股票。

策略思想

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量化策略框架封装用法

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本文将介绍

1.如何封装量化策略框架

2.提供多个预先封装好的量化策略框架

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什么是策略框架?

说到量化,自然少不了策略。可能会有很多人认为A股中有很多不同的量化策略,实际上恰恰相反。就A股而言,可用的量化策略非常少。目前A股主流的量化策略只有2种,分别为筛选策略和多因

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主图交易

import jqdata

def initialize(context):

# 定义均线周期

context.ma5_period = 5

context.ma10_period = 10

context.ma3_period = 3

def handle_data(c

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行业轮动策略

一、策略概述

1.1 背景介绍

行业轮动策略是一种量化交易策略,旨在通过在不同行业之间进行资金分配,捕捉市场趋势和行业表现的周期性变化。 从名字即可看出,经济周期导致任何市场状态下可能都会存在股市价格表现较好的行业,因此我们如果能布局这些行业并定期轮动调整,那会取得还不错的投资效果。

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专业策略分析——优质基本面高股息策略思想

1.市场观察和机会发现

许多投资者热衷追逐热门概念,像曾火爆的新能源汽车概念,行业利好时股价飙升,吸引大量资金买入。但市场多变,热度减退后股价急跌。以2021年1月4日起跟踪买涨幅最大的策略,每日调仓,初期有涨幅,随后收益震荡下行,到2024年9月收益低至-50%左右,最大回撤超55%

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实时策略提交标准模板

股票实时交易策略

1.选择感兴趣的股票实时交易模板(详见模板),点击【克隆】复制对应策略至策略编写页面;

1)运行代码:点击右上角的【全部运行】,看代码运行结果是否报错

2)提交模拟:点击右上的【提交模拟】,进行实时任务提交

![](/wiki/api/attachments

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【策略构建】智能体生成策略收益准确性的问题

贵州茅台近一年收益是-7,还是-3。智能体生成的策略,基准收益是对的,累计收益是错的。

[https://bigquant.com/codesharev3/4fcfd000-1944-4773-ab71-681187ad6a3c](https://bigquant.com/codesharev3/

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【盘中实时数据监控的实盘自动化交易策略】

你是否被以下问题困扰过:

你跟随策略时,是否出现涨停票破板未卖出,导致收益大幅缩水情况?

你跟随策略时,是否出现股票快跌停无法及时卖出,导致未出手,第二天再吃跌停情况?

你跟随策略时,是否出现开盘买入,但买入后就立即下跌情况?

你跟随策略时,是否出现策略提示尾盘出手,但你想在盘中有合

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