策略分享

夏普多少是一个合格备选策略

由shen2创建,最终由shen2 被浏览 249 用户

神乐(shen1)

策略夏普指的是单位风险获取的收益。

夏普指标是属于策略评估体系中的一个指标,评估策略的指标还包括:月度胜率,月度盈亏比,绝对收益(年化),回撤等。

对于夏普指标的祖传的理解(策略为3只股票及以上半仓轮仓,资金容量为百万级,单策略评估,近三年回测):

夏普大于1,可进入备选策略,夏普1.5已经是很好的策略;

夏普大于2,90%以上策略的收益曲线过拟合;在回测中过于注重收益曲线的表现,对收益曲线不断的调整;

夏普大于3,99.99%在训练测试中,过于注重回测,不断调整的结果。

回测的时间短,夏普多高都有可能产生。


\

评论
  • ![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=8f0d4cea-dbab-45b7-89b1-1c62adabc220)这样的行吗
  • 仓位换成半仓买入,全仓买有偶发性影响
  • 这个有做风控吗?感觉波动有点大
  • 没风控
  • 做量化必须要分三个集,训练集,验证集,测试集。因为stock数据抖动大,所以训练后,在验证上得到好的结果,移动到测试集上表现可能很不一样。所以,夏普大于3确实大概率过拟合了,如果分三个集这个时候放到测试集上不一定还能保持3
{link}