夏普多少是一个合格备选策略

神乐(shen1)

策略夏普指的是单位风险获取的收益。

夏普指标是属于策略评估体系中的一个指标,评估策略的指标还包括:月度胜率,月度盈亏比,绝对收益(年化),回撤等。

对于夏普指标的祖传的理解(策略为3只股票及以上半仓轮仓,资金容量为百万级,单策略评估,近三年回测):

夏普大于1,可进入备选策略,夏普1.5已经是很好的策略;

夏普大于2,90%以上策略的收益曲线过拟合;在回测中过于注重收益曲线的表现,对收益曲线不断的调整;

夏普大于3,99.99%在训练测试中,过于注重回测,不断调整的结果。

回测的时间短,夏普多高都有可能产生。


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